3funds
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.33% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
3funds на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 8.16% с начала года и доходность в 6.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
3funds | 8.16% | 2.19% | 4.55% | 15.56% | 7.16% | 6.27% |
Активы портфеля: | ||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 6.72% | 2.50% | 3.10% | 14.96% | 6.48% | 4.31% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.05% | 1.77% | 5.44% | 22.11% | 13.73% | 11.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.28% | 2.39% | 2.39% | -3.03% | 3.47% | 1.04% | 2.32% | 2.03% | 8.16% | ||||
2023 | 6.21% | -3.05% | 2.64% | 1.13% | -1.38% | 3.69% | 2.44% | -2.36% | -3.54% | -2.57% | 7.45% | 4.65% | 15.53% |
2022 | -3.64% | -2.21% | -0.02% | -6.42% | 0.69% | -6.07% | 5.13% | -3.53% | -7.83% | 3.46% | 7.45% | -3.00% | -15.95% |
2021 | -0.44% | 1.32% | 1.35% | 2.94% | 1.25% | 0.99% | 0.54% | 1.47% | -2.98% | 3.14% | -1.91% | 2.48% | 10.41% |
2020 | -0.47% | -4.35% | -10.02% | 8.01% | 3.70% | 2.44% | 3.74% | 3.59% | -1.95% | -1.65% | 8.77% | 3.54% | 14.70% |
2019 | 5.79% | 1.75% | 1.33% | 2.24% | -3.44% | 4.65% | -0.10% | -0.53% | 1.25% | 1.95% | 1.63% | 2.37% | 20.25% |
2018 | 3.21% | -3.34% | -0.65% | 0.11% | 0.53% | -0.46% | 1.95% | 0.63% | -0.03% | -5.53% | 1.30% | -3.96% | -6.40% |
2017 | 2.02% | 1.94% | 0.98% | 1.35% | 1.57% | 0.50% | 1.90% | 0.55% | 1.27% | 1.36% | 1.26% | 1.22% | 17.12% |
2016 | -3.35% | -0.44% | 5.22% | 1.09% | 0.25% | 0.44% | 3.00% | 0.22% | 0.57% | -1.63% | -0.10% | 1.45% | 6.67% |
2015 | -0.05% | 3.24% | -0.67% | 1.72% | -0.03% | -1.84% | 0.57% | -4.50% | -1.89% | 4.75% | -0.38% | -1.44% | -0.84% |
2014 | -2.11% | 3.48% | 0.25% | 0.73% | 1.71% | 1.47% | -1.28% | 2.12% | -2.56% | 1.07% | 1.00% | -1.16% | 4.64% |
2013 | 2.74% | 0.21% | 1.66% | 2.09% | -0.86% | -2.20% | 3.48% | -1.79% | 4.04% | 2.86% | 0.90% | 1.12% | 14.96% |
Комиссия
Комиссия 3funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3funds среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.17 | 1.67 | 1.21 | 0.77 | 5.49 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.67 | 2.30 | 1.30 | 1.55 | 7.98 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3funds | 2.58% | 2.58% | 2.43% | 2.08% | 1.91% | 2.51% | 2.67% | 2.33% | 2.46% | 2.46% | 2.65% | 2.41% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3funds показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка 3funds составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
-23.3% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 110 |
-14.46% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
-13.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
-12.57% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 324 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3funds составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VTIAX | VTSAX | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
VTIAX | -0.07 | 1.00 | 0.82 |
VTSAX | -0.11 | 0.82 | 1.00 |