PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 33.33%VTIAX 33.33%VTSAX 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

33.33%

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

33.33%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
139.46%
318.20%
3funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX

Доходность по периодам

3funds на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 0.33% с начала года и доходность в 5.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
3funds0.33%-3.69%12.62%8.99%5.93%5.86%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.01%-3.81%13.86%6.47%4.64%3.93%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
3.74%-5.13%18.56%21.46%12.16%11.64%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.28%2.39%2.39%
2023-3.54%-2.57%7.45%4.65%

Комиссия

Комиссия 3funds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3funds, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3funds, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3funds, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3funds, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3funds, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.550.861.100.351.52
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.702.491.291.336.67
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06

Коэффициент Шарпа

3funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.04

Коэффициент Шарпа 3funds находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.04
1.66
3funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3funds2.73%2.58%2.43%2.08%1.91%2.51%2.67%2.33%2.46%2.46%2.65%2.41%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.40%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.43%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.05%
-5.46%
3funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3funds показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка 3funds составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.4%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.593
-23.3%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.110
-14.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-13.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-12.57%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.324

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3funds составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.08%
3.15%
3funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTIAXVTSAX
BND1.00-0.08-0.13
VTIAX-0.081.000.82
VTSAX-0.130.821.00