SCHD+VGT
Beats the market every year
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD+VGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD+VGT на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.94% с начала года и доходность в 16.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| SCHD+VGT | 23.94% | 2.95% | 16.98% | 35.99% | 18.49% | 16.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.75% | 1.89% | 12.17% | 30.43% | 12.94% | 11.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.70% | 4.00% | 21.31% | 41.08% | 23.09% | 21.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD+VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 3.35% | 3.05% | -5.08% | 5.03% | 4.11% | 2.37% | 1.73% | 1.58% | -0.26% | 23.94% | ||
| 2023 | 5.89% | -1.34% | 4.61% | -0.55% | 2.21% | 5.78% | 3.52% | -1.84% | -5.36% | -2.76% | 9.85% | 5.59% | 27.47% |
| 2022 | -5.28% | -3.10% | 3.13% | -7.97% | 1.24% | -8.67% | 8.61% | -4.24% | -9.65% | 9.33% | 6.12% | -5.62% | -17.13% |
| 2021 | -0.80% | 3.77% | 5.01% | 3.69% | 0.94% | 3.17% | 2.00% | 2.81% | -4.73% | 6.31% | 0.59% | 4.81% | 30.70% |
| 2020 | 1.03% | -8.29% | -10.76% | 13.40% | 5.79% | 3.28% | 5.62% | 8.14% | -3.72% | -1.97% | 12.86% | 4.35% | 30.06% |
| 2019 | 7.02% | 5.71% | 2.83% | 4.80% | -8.25% | 8.04% | 2.60% | -1.75% | 2.56% | 2.56% | 4.23% | 3.15% | 37.75% |
| 2018 | 6.05% | -2.73% | -2.92% | -0.57% | 4.45% | 0.02% | 3.58% | 5.58% | 0.71% | -7.19% | 0.98% | -8.23% | -1.45% |
| 2017 | 1.91% | 4.19% | 1.23% | 1.29% | 3.09% | -1.34% | 2.89% | 1.56% | 1.79% | 5.51% | 2.62% | 1.02% | 28.82% |
| 2016 | -4.08% | -0.10% | 7.63% | -2.43% | 3.33% | 0.30% | 5.20% | 1.03% | 1.36% | -1.05% | 1.89% | 1.77% | 15.29% |
| 2015 | -3.31% | 6.78% | -2.41% | 1.02% | 1.50% | -3.63% | 1.49% | -5.56% | -1.03% | 9.61% | 0.74% | -1.87% | 2.35% |
| 2014 | -3.39% | 4.38% | 0.87% | 0.47% | 2.37% | 2.25% | -0.60% | 3.85% | -0.79% | 1.94% | 3.99% | -1.11% | 14.83% |
| 2013 | 3.87% | 1.32% | 3.73% | 1.76% | 2.81% | -2.00% | 5.02% | -1.98% | 3.30% | 4.32% | 3.05% | 3.18% | 32.04% |
Комиссия
Комиссия SCHD+VGT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD+VGT среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.67 | 3.84 | 1.47 | 2.80 | 14.83 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.08 | 2.66 | 1.37 | 2.89 | 10.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD+VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.98% | 2.07% | 2.15% | 1.71% | 1.99% | 2.04% | 2.18% | 1.81% | 2.10% | 2.13% | 1.87% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD+VGT показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -25.2% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 31 июл. 2023 г. | 399 |
| -19.99% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -13.68% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 111 |
| -11.87% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD+VGT составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.67 |
| VGT | 0.67 | 1.00 |