SCHD+VGT
Beats the market every year
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD+VGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD+VGT на 4 апр. 2025 г. показал доходность в -9.51% с начала года и доходность в 14.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| SCHD+VGT | -12.78% | -8.88% | -8.67% | 0.70% | 19.64% | 15.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.28% | -3.40% | -3.15% | 4.70% | 16.65% | 10.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -17.63% | -11.42% | -11.23% | -1.21% | 21.34% | 18.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD+VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03% | -1.28% | -6.71% | -5.26% | -12.78% | ||||||||
| 2024 | 1.42% | 3.86% | 2.51% | -5.28% | 6.10% | 5.49% | 0.81% | 1.46% | 1.89% | -0.43% | 6.15% | -2.03% | 23.51% |
| 2023 | 6.52% | -1.03% | 5.51% | -0.48% | 3.88% | 5.92% | 3.30% | -1.95% | -5.75% | -2.44% | 10.92% | 5.38% | 32.62% |
| 2022 | -6.09% | -3.49% | 3.18% | -9.07% | 0.44% | -8.84% | 9.63% | -4.56% | -10.12% | 8.92% | 5.96% | -6.12% | -20.67% |
| 2021 | -0.77% | 3.05% | 3.63% | 4.06% | 0.38% | 4.19% | 2.40% | 3.01% | -5.03% | 6.86% | 1.35% | 4.11% | 30.25% |
| 2020 | 1.59% | -8.08% | -10.55% | 13.61% | 6.32% | 4.26% | 5.72% | 9.07% | -4.08% | -2.74% | 12.75% | 4.79% | 33.70% |
| 2019 | 7.14% | 5.92% | 3.00% | 5.05% | -8.35% | 8.16% | 2.77% | -1.83% | 2.33% | 2.76% | 4.46% | 3.29% | 39.33% |
| 2018 | 6.18% | -2.47% | -2.95% | -0.50% | 4.77% | -0.06% | 3.44% | 6.08% | 0.63% | -7.41% | 0.58% | -8.25% | -1.20% |
| 2017 | 1.98% | 4.21% | 1.26% | 1.36% | 3.18% | -1.43% | 2.99% | 1.68% | 1.71% | 5.68% | 2.47% | 0.93% | 29.17% |
| 2016 | -4.14% | -0.13% | 7.67% | -2.47% | 3.37% | 0.25% | 5.19% | 1.02% | 1.35% | -1.03% | 1.84% | 1.75% | 15.06% |
| 2015 | -3.31% | 6.80% | -2.41% | 1.03% | 1.52% | -3.63% | 1.51% | -5.57% | -1.04% | 9.64% | 0.75% | -1.89% | 2.40% |
| 2014 | -3.41% | 4.37% | 0.89% | 0.49% | 2.36% | 2.23% | -0.61% | 3.85% | -0.79% | 1.94% | 3.99% | -1.11% | 14.80% |
Комиссия
Комиссия SCHD+VGT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD+VGT составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.35 | 0.56 | 1.07 | 0.56 | 1.36 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.04 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD+VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.26% | 2.12% | 2.07% | 2.15% | 1.71% | 1.99% | 2.04% | 2.18% | 1.81% | 2.10% | 2.13% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD+VGT показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD+VGT составляет 13.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.11% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -20.6% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -16.09% | 5 дек. 2024 г. | 81 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.68% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD+VGT составляет 8.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.66 |
| VGT | 0.66 | 1.00 |