60%VTI/40%VXUS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60%VTI/40%VXUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
60%VTI/40%VXUS на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -3.11% с начала года и доходность в 7.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 60%VTI/40%VXUS | -6.81% | -6.04% | -7.83% | 7.59% | 13.40% | 8.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -3.84% | -2.04% | 9.39% | 10.33% | 4.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60%VTI/40%VXUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12% | -0.98% | -4.29% | -4.64% | -6.81% | ||||||||
| 2024 | 0.34% | 4.66% | 3.25% | -3.81% | 4.56% | 2.04% | 2.08% | 2.20% | 2.18% | -1.73% | 4.93% | -3.00% | 18.66% |
| 2023 | 7.44% | -2.95% | 2.75% | 1.31% | -0.73% | 6.08% | 3.73% | -2.62% | -4.41% | -2.85% | 9.09% | 5.24% | 23.08% |
| 2022 | -5.14% | -2.59% | 2.23% | -8.39% | 0.26% | -8.15% | 7.68% | -3.94% | -9.42% | 6.80% | 7.29% | -4.80% | -18.55% |
| 2021 | -0.15% | 2.88% | 3.09% | 4.34% | 1.25% | 1.61% | 0.87% | 2.44% | -4.17% | 5.55% | -2.27% | 3.73% | 20.45% |
| 2020 | -1.17% | -7.54% | -14.67% | 11.35% | 5.27% | 2.90% | 5.24% | 6.27% | -3.01% | -2.06% | 12.05% | 5.04% | 17.61% |
| 2019 | 8.24% | 2.89% | 1.19% | 3.53% | -6.10% | 6.63% | 0.26% | -2.11% | 2.09% | 2.55% | 2.85% | 3.32% | 27.56% |
| 2018 | 5.41% | -4.31% | -1.38% | 0.45% | 1.09% | -0.32% | 3.04% | 1.36% | 0.20% | -7.80% | 1.90% | -7.74% | -8.66% |
| 2017 | 2.66% | 2.83% | 1.12% | 1.43% | 1.73% | 0.83% | 2.43% | 0.30% | 2.23% | 2.12% | 2.13% | 1.50% | 23.46% |
| 2016 | -5.62% | -0.94% | 7.56% | 1.22% | 0.71% | -0.17% | 4.18% | 0.30% | 0.75% | -2.08% | 2.05% | 1.98% | 9.78% |
| 2015 | -1.57% | 5.76% | -1.29% | 2.27% | 0.40% | -2.10% | 0.80% | -6.62% | -3.28% | 7.27% | -0.13% | -2.14% | -1.41% |
| 2014 | -4.13% | 5.17% | 0.50% | 0.57% | 2.03% | 2.30% | -1.88% | 2.88% | -3.32% | 1.58% | 1.27% | -1.56% | 5.13% |
Комиссия
Комиссия 60%VTI/40%VXUS составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60%VTI/40%VXUS составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60%VTI/40%VXUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.32% | 2.34% | 2.38% | 2.15% | 1.78% | 2.42% | 2.61% | 2.22% | 2.43% | 2.41% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
60%VTI/40%VXUS показал максимальную просадку в 34.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 60%VTI/40%VXUS составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.5% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.13% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 24 янв. 2024 г. | 554 |
| -23.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -19.22% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -18.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 60%VTI/40%VXUS составляет 13.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VXUS | |
|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.82 |
| VXUS | 0.82 | 1.00 |