60%VTI/40%VXUS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
60%VTI/40%VXUS на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.36% с начала года и доходность в 8.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| 60%VTI/40%VXUS | 5.58% | 9.52% | 2.68% | 12.30% | 14.37% | 8.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.53% | 9.75% | -2.80% | 12.82% | 17.03% | 12.02% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.67% | 9.30% | 8.01% | 10.98% | 11.44% | 5.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60%VTI/40%VXUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21% | -0.01% | -2.64% | 1.04% | 4.00% | 5.58% | |||||||
| 2024 | -0.30% | 4.12% | 3.25% | -3.33% | 4.39% | 1.13% | 2.26% | 2.27% | 2.32% | -2.60% | 3.32% | -2.96% | 14.30% |
| 2023 | 7.80% | -3.34% | 2.77% | 1.48% | -1.53% | 5.62% | 3.78% | -3.16% | -4.11% | -3.00% | 8.83% | 5.20% | 20.94% |
| 2022 | -4.44% | -2.67% | 1.46% | -7.81% | 0.65% | -8.09% | 6.49% | -4.10% | -9.54% | 5.75% | 9.04% | -3.95% | -17.67% |
| 2021 | -0.04% | 2.72% | 2.76% | 3.91% | 1.75% | 1.07% | 0.31% | 2.17% | -3.96% | 4.77% | -2.84% | 3.69% | 17.14% |
| 2020 | -1.73% | -7.31% | -15.05% | 10.36% | 5.20% | 3.25% | 4.95% | 5.79% | -2.71% | -2.12% | 12.21% | 5.27% | 15.82% |
| 2019 | 8.10% | 2.60% | 1.10% | 3.35% | -5.94% | 6.42% | -0.29% | -2.12% | 2.24% | 2.77% | 2.38% | 3.59% | 26.17% |
| 2018 | 5.48% | -4.51% | -1.17% | 0.45% | 0.54% | -0.66% | 2.93% | 0.52% | 0.20% | -7.98% | 1.85% | -7.08% | -9.83% |
| 2017 | 2.97% | 2.50% | 1.53% | 1.56% | 1.99% | 0.79% | 2.62% | 0.35% | 2.16% | 2.10% | 1.83% | 1.62% | 24.33% |
| 2016 | -5.59% | -1.24% | 7.71% | 1.41% | 0.37% | -0.32% | 4.25% | 0.33% | 0.94% | -2.05% | 1.24% | 1.99% | 8.81% |
| 2015 | -1.23% | 5.76% | -1.33% | 2.71% | 0.17% | -2.21% | 0.57% | -6.75% | -3.37% | 7.08% | -0.35% | -2.14% | -1.88% |
| 2014 | -4.29% | 5.22% | 0.50% | 0.66% | 2.02% | 2.25% | -1.86% | 2.65% | -3.53% | 1.33% | 1.00% | -1.88% | 3.72% |
Комиссия
Комиссия 60%VTI/40%VXUS составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60%VTI/40%VXUS составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.64 | 1.08 | 1.16 | 0.70 | 2.67 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.65 | 1.09 | 1.15 | 0.87 | 2.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60%VTI/40%VXUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.14% | 2.32% | 2.34% | 2.38% | 2.15% | 1.78% | 2.42% | 2.61% | 2.22% | 2.43% | 2.41% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.98% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
60%VTI/40%VXUS показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка 60%VTI/40%VXUS составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.88% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -23.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -19.93% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -19.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 395 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 0.99 | 0.94 |
| VXUS | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |