PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

60%VTI/40%VXUS

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VTI 50%VXUS 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60%VTI/40%VXUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
172.90%
260.75%
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

60%VTI/40%VXUS на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 15.78% с начала года и доходность в 7.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
60%VTI/40%VXUS15.78%4.96%4.59%13.73%9.61%7.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
10.59%5.01%1.42%9.02%5.99%3.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.53%5.62%3.78%-3.16%-4.11%-3.00%8.83%

Коэффициент Шарпа

60%VTI/40%VXUS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.08

Коэффициент Шарпа 60%VTI/40%VXUS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.25
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60%VTI/40%VXUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
60%VTI/40%VXUS2.21%2.38%2.15%1.78%2.42%2.61%2.22%2.43%2.41%2.58%2.22%2.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.96%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%2.96%

Комиссия

Комиссия 60%VTI/40%VXUS составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIVXUS
VTI1.000.83
VXUS0.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.87%
-4.01%
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60%VTI/40%VXUS показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-26.88%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-23.69%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-19.93%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-19.82%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.395

График волатильности

Текущая волатильность 60%VTI/40%VXUS составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.96%
2.77%
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев