PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
60%VTI/40%VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTI 50%VXUS 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

50%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60%VTI/40%VXUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
216.25%
331.31%
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

60%VTI/40%VXUS на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 10.95% с начала года и доходность в 8.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
60%VTI/40%VXUS10.95%1.67%11.65%15.98%9.96%8.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.47%22.01%13.81%12.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
6.89%1.95%9.82%10.15%6.05%4.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60%VTI/40%VXUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%4.12%3.25%-3.33%4.39%1.13%10.95%
20237.80%-3.34%2.77%1.48%-1.53%5.62%3.78%-3.16%-4.11%-3.00%8.83%5.20%20.94%
2022-4.44%-2.67%1.46%-7.81%0.65%-8.09%6.49%-4.10%-9.54%5.75%9.04%-3.95%-17.67%
2021-0.04%2.72%2.76%3.91%1.75%1.07%0.31%2.17%-3.96%4.77%-2.84%3.69%17.14%
2020-1.73%-7.31%-15.05%10.36%5.20%3.25%4.95%5.79%-2.71%-2.12%12.21%5.27%15.82%
20198.10%2.60%1.10%3.35%-5.94%6.42%-0.29%-2.12%2.24%2.77%2.38%3.59%26.17%
20185.48%-4.51%-1.17%0.45%0.54%-0.66%2.93%0.52%0.20%-7.98%1.85%-7.08%-9.83%
20172.97%2.50%1.53%1.56%1.99%0.79%2.62%0.35%2.16%2.10%1.83%1.62%24.33%
2016-5.59%-1.24%7.71%1.41%0.37%-0.32%4.25%0.33%0.94%-2.05%1.24%1.99%8.81%
2015-1.23%5.76%-1.33%2.71%0.17%-2.21%0.57%-6.75%-3.37%7.08%-0.35%-2.14%-1.88%
2014-4.29%5.22%0.50%0.66%2.02%2.25%-1.86%2.65%-3.53%1.33%1.00%-1.88%3.72%
20133.91%0.09%2.48%2.55%-0.46%-2.49%5.18%-2.49%5.71%3.97%1.43%2.14%23.90%

Комиссия

Комиссия 60%VTI/40%VXUS составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 60%VTI/40%VXUS среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 3333
60%VTI/40%VXUS
Ранг коэф-та Шарпа 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


60%VTI/40%VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 60%VTI/40%VXUS, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.821.231.150.532.32

Коэффициент Шарпа

60%VTI/40%VXUS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.37
1.82
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60%VTI/40%VXUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
60%VTI/40%VXUS2.19%2.34%2.38%2.15%1.78%2.42%2.61%2.22%2.43%2.41%2.58%2.22%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.63%
-2.86%
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60%VTI/40%VXUS показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка 60%VTI/40%VXUS составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-26.88%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.566
-23.69%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-19.93%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-19.82%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.395

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 60%VTI/40%VXUS составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.56%
2.76%
60%VTI/40%VXUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIVXUS
VTI1.000.83
VXUS0.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.