70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.

70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE: годовая альфа составляет 2.14%, бета — 0.73, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 27.06.2018.

• Портфель участвовал в 79.11% снижения S&P 500 Index, но только в 78.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Портфель показал годовую альфу 2.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.59
• За 5 лет: 0.78
• За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.99 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE показал максимальную просадку в 26.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 70% US EQ + 20% US FI + 5% GOLD + 5% non-US RE составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.