Alanna
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alanna и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2021 г., начальной даты BTF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Alanna | 20.46% | 1.75% | 5.89% | 39.77% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.01% | 1.20% | 4.54% | 10.02% | 0.10% | N/A |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 23.03% | 0.61% | -15.74% | 92.09% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alanna , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.25% | 9.32% | 3.97% | -5.27% | 6.67% | 1.67% | 1.03% | -0.09% | 20.46% | ||||
| 2023 | 10.71% | -1.94% | 6.31% | 0.66% | 0.56% | 6.09% | 2.52% | -2.80% | -4.01% | 0.40% | 9.29% | 6.06% | 37.96% |
| 2022 | -6.48% | -1.57% | 2.72% | -9.45% | -0.79% | -11.08% | 10.44% | -5.87% | -8.57% | 5.84% | 5.41% | -5.00% | -23.91% |
| 2021 | 1.19% | -0.76% | 1.12% | 1.54% |
Комиссия
Комиссия Alanna составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alanna среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.04 | 8.60 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.85 | 2.74 | 1.32 | 0.67 | 7.58 |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 1.58 | 2.14 | 1.27 | 1.42 | 5.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alanna за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanna | 2.84% | 3.22% | 1.76% | 1.41% | 1.40% | 2.31% | 2.09% | 1.61% | 1.64% | 1.94% | 1.66% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.01% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 14.09% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alanna показал максимальную просадку в 30.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Alanna составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.86% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -10.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.36% | 13 мар. 2024 г. | 27 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 48 |
| -2.36% | 28 дек. 2023 г. | 4 | 3 янв. 2024 г. | 6 | 11 янв. 2024 г. | 10 |
| -1.83% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 11 | 10 июл. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alanna составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | BTF | SMH | VXUS | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| BTF | 0.05 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| SMH | 0.13 | 0.41 | 1.00 | 0.69 | 0.82 | 0.82 |
| VXUS | 0.22 | 0.41 | 0.69 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| VOO | 0.18 | 0.42 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.19 | 0.43 | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 1.00 |