Alanna SWS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | Mid Cap Blend Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Alanna SWS на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 1.15% с начала года и доходность в 14.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Alanna SWS | 1.15% | 5.15% | -2.58% | 9.87% | 17.37% | 14.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 4.65% | -1.19% | 13.82% | 15.43% | 12.96% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.47% | 11.08% | -1.63% | 0.37% | 27.82% | 25.20% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.40% | 1.91% | -6.14% | 8.22% | 12.47% | 8.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alanna SWS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -1.51% | -5.38% | -1.34% | 6.96% | 0.60% | 1.15% | ||||||
| 2024 | 1.59% | 6.72% | 4.55% | -4.29% | 5.93% | 3.05% | 1.34% | 1.87% | 2.01% | -1.08% | 4.84% | -3.41% | 24.92% |
| 2023 | 8.66% | -2.07% | 3.01% | -0.20% | 1.79% | 6.93% | 3.87% | -2.53% | -5.20% | -3.01% | 10.27% | 6.22% | 29.83% |
| 2022 | -5.59% | -2.18% | 3.06% | -8.82% | 2.01% | -10.62% | 10.16% | -4.80% | -10.30% | 7.52% | 8.64% | -6.22% | -18.47% |
| 2021 | 0.16% | 4.92% | 4.35% | 3.93% | 1.50% | 1.57% | 1.41% | 3.05% | -4.54% | 6.19% | 1.29% | 4.41% | 31.64% |
| 2020 | -1.06% | -8.04% | -14.93% | 13.02% | 4.69% | 2.93% | 6.32% | 5.45% | -2.50% | -1.04% | 13.37% | 4.06% | 20.30% |
| 2019 | 9.04% | 4.10% | 1.55% | 4.98% | -8.50% | 8.25% | 2.28% | -2.29% | 3.13% | 2.62% | 3.62% | 3.92% | 36.52% |
| 2018 | 5.67% | -3.24% | -1.77% | -1.07% | 3.19% | -0.19% | 3.37% | 2.35% | -0.36% | -7.97% | 2.32% | -9.24% | -7.80% |
| 2017 | 2.32% | 3.47% | 0.86% | 0.63% | 2.30% | -0.43% | 2.51% | 0.42% | 2.93% | 3.19% | 2.23% | 1.00% | 23.56% |
| 2016 | -5.85% | 0.58% | 7.61% | -0.48% | 2.94% | 0.29% | 5.38% | 1.24% | 1.20% | -1.97% | 4.46% | 1.69% | 17.71% |
| 2015 | -2.84% | 6.00% | -1.39% | 0.47% | 2.55% | -3.49% | 0.48% | -5.40% | -2.14% | 7.86% | 0.99% | -2.21% | 0.06% |
| 2014 | -3.13% | 5.11% | 1.68% | 0.07% | 2.40% | 3.23% | -1.76% | 4.35% | -1.95% | 2.40% | 3.78% | -0.07% | 16.90% |
Комиссия
Комиссия Alanna SWS составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Alanna SWS составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.14 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.04 | 0.29 | 1.04 | -0.01 | -0.03 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.44 | 0.95 | 1.13 | 0.55 | 1.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alanna SWS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.42% | 1.34% | 1.53% | 1.77% | 1.26% | 1.62% | 1.86% | 2.23% | 1.73% | 1.74% | 2.09% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alanna SWS показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Alanna SWS составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -27.05% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -21.26% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -20.67% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -20.13% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SMH | VOE | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.97 |
| SMH | 0.77 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.87 |
| VOE | 0.88 | 0.64 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| VOO | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |