My portfolio - Late stage
Equity 80%: Of which 0-50% in S&P500, 50-100% in Europe/ China/ India if in early/ mid cycle, else 50% in Bond; Bond 20%: Of which 100% in MM/ UST Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 60% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - Late stage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
My portfolio - Late stage на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 11.08% с начала года и доходность в 6.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| My portfolio - Late stage | 11.08% | 1.21% | 5.66% | 16.18% | 8.21% | 6.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 20.96% | 2.21% | 9.78% | 31.66% | 15.69% | 13.14% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.53% | 2.96% | 6.48% | 2.90% | 2.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - Late stage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 2.54% | 1.65% | -1.27% | 2.33% | 1.66% | 0.76% | 1.22% | 11.08% | ||||
| 2023 | 2.90% | -0.62% | 1.25% | 1.19% | 0.57% | 3.04% | 1.63% | -0.36% | -1.58% | -0.59% | 3.87% | 2.22% | 14.20% |
| 2022 | -2.15% | -1.13% | 1.25% | -3.49% | -0.02% | -3.65% | 4.09% | -1.48% | -3.75% | 3.33% | 2.71% | -2.09% | -6.59% |
| 2021 | -0.27% | 1.14% | 1.78% | 2.11% | 0.35% | 0.98% | 0.97% | 1.22% | -1.84% | 2.74% | -0.35% | 1.92% | 11.20% |
| 2020 | 0.18% | -3.41% | -7.27% | 6.68% | 2.44% | 1.22% | 2.51% | 2.98% | -1.58% | -1.02% | 4.41% | 1.59% | 8.26% |
| 2019 | 3.66% | 1.61% | 0.99% | 1.82% | -2.45% | 2.86% | 0.76% | -0.53% | 0.96% | 1.02% | 1.60% | 1.35% | 14.41% |
| 2018 | 2.51% | -1.49% | -0.99% | 0.36% | 1.09% | 0.31% | 1.65% | 1.50% | 0.31% | -2.65% | 0.56% | -3.56% | -0.60% |
| 2017 | 0.76% | 1.73% | 0.14% | 0.44% | 0.65% | 0.39% | 0.93% | 0.13% | 0.96% | 1.02% | 1.36% | 0.50% | 9.38% |
| 2016 | -2.10% | -0.14% | 2.90% | 0.31% | 0.73% | 0.25% | 1.55% | 0.24% | 0.06% | -0.64% | 1.49% | 0.99% | 5.71% |
| 2015 | -1.12% | 2.31% | -0.62% | 0.46% | 0.55% | -0.82% | 0.89% | -2.53% | -1.07% | 3.41% | 0.22% | -0.64% | 0.90% |
| 2014 | -1.45% | 1.82% | 0.40% | 0.33% | 0.93% | 0.98% | -0.52% | 1.58% | -0.50% | 0.83% | 1.13% | -0.25% | 5.36% |
| 2013 | 2.11% | 0.65% | 1.58% | 0.79% | 1.01% | -0.71% | 2.23% | -1.22% | 1.36% | 1.88% | 1.16% | 1.21% | 12.66% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - Late stage составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio - Late stage среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.39 | 3.21 | 1.43 | 2.62 | 14.23 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.93 | 17.20 | 5.01 | 14.70 | 171.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - Late stage за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My portfolio - Late stage | 4.07% | 3.97% | 1.90% | 0.74% | 1.38% | 2.46% | 2.33% | 1.57% | 1.39% | 1.22% | 0.99% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio - Late stage показал максимальную просадку в 19.81%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.81% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -10.43% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 362 |
| -8.87% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 148 |
| -8.17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -5.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio - Late stage составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | IVV | |
|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.10 |
| IVV | 0.10 | 1.00 |