ret
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Large Cap Blend Equities, ESG | 50% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ret и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ret | 26.27% | 0.04% | 11.85% | 33.14% | 12.10% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 25.27% | 2.84% | 13.47% | 34.55% | 15.56% | N/A |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 26.60% | -2.80% | 10.01% | 30.97% | 7.90% | 9.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ret, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.81% | 3.27% | 4.63% | -1.61% | 7.07% | -0.98% | 3.95% | 3.50% | 4.48% | -0.97% | 26.27% | ||
| 2023 | 2.97% | -3.95% | 4.09% | 1.47% | -2.06% | 4.17% | 3.00% | -4.05% | -5.33% | -0.66% | 7.68% | 3.76% | 10.69% |
| 2022 | -5.21% | -2.63% | 6.79% | -7.12% | 1.76% | -6.34% | 7.50% | -1.92% | -10.32% | 4.35% | 6.13% | -3.53% | -11.85% |
| 2021 | -0.71% | -1.90% | 6.88% | 4.85% | -1.20% | 0.49% | 3.33% | 3.55% | -5.52% | 5.91% | -1.39% | 6.78% | 22.17% |
| 2020 | 3.57% | -8.78% | -11.15% | 8.41% | 5.11% | -0.66% | 7.00% | 2.54% | -1.50% | 1.50% | 5.80% | 2.64% | 13.18% |
| 2019 | 6.11% | 3.71% | 2.30% | 2.63% | -3.56% | 5.05% | 0.95% | 1.62% | 2.97% | 0.81% | 1.13% | 3.02% | 29.85% |
| 2018 | -0.47% | -2.70% | 2.84% | -6.33% | -6.71% |
Комиссия
Комиссия ret составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ret среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 2.60 | 3.45 | 1.48 | 3.74 | 15.77 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.97 | 2.71 | 1.34 | 1.57 | 9.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ret за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 2.28% | 2.17% | 1.87% | 2.13% | 2.11% | 1.80% | 1.66% | 1.71% | 1.84% | 1.59% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.07% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ret показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка ret составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.71% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 163 |
| -20.32% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 543 |
| -11.22% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 47 |
| -6.77% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 26 | 5 нояб. 2021 г. | 45 |
| -6.23% | 11 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ret составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ESGV | XLU | |
|---|---|---|
| ESGV | 1.00 | 0.39 |
| XLU | 0.39 | 1.00 |