PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MOAT stocks portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT 65%WDIV 15%SEMA.L 10%IPRP.L 10%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
REIT

10%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

65%

SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities

10%

WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
Global Equities, Dividend

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MOAT stocks portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.38%
19.37%
MOAT stocks portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2013 г., начальной даты WDIV

Доходность по периодам

MOAT stocks portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в -0.55% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
MOAT stocks portfolio-0.55%-2.62%17.38%13.80%8.60%8.97%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.03%-3.17%18.36%17.35%13.24%12.44%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
-2.04%-1.01%13.34%2.97%2.08%3.11%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
-9.42%-1.91%22.42%11.95%-5.44%0.36%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
0.12%-2.16%10.18%6.70%1.19%2.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.53%2.19%3.79%
2023-5.09%-4.17%10.08%7.82%

Комиссия

Комиссия MOAT stocks portfolio составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IPRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SEMA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MOAT stocks portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOAT stocks portfolio, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOAT stocks portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOAT stocks portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOAT stocks portfolio, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOAT stocks portfolio, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.211.771.211.073.20
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
0.240.431.050.180.73
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.410.821.090.201.34
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
0.400.711.080.191.12

Коэффициент Шарпа

MOAT stocks portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.99

Коэффициент Шарпа MOAT stocks portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.99
1.92
MOAT stocks portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MOAT stocks portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOAT stocks portfolio1.28%1.27%1.59%1.33%1.78%1.45%1.83%1.24%1.41%2.15%1.58%0.85%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.85%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.84%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.04%0.04%0.04%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.80%
-3.50%
MOAT stocks portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MOAT stocks portfolio показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка MOAT stocks portfolio составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.82%17 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.16816 нояб. 2020 г.194
-27.22%8 нояб. 2021 г.24414 окт. 2022 г.30014 дек. 2023 г.544
-17.1%18 мая 2015 г.17520 янв. 2016 г.6319 апр. 2016 г.238
-14.92%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.5818 мар. 2019 г.292
-7.66%8 сент. 2014 г.9215 янв. 2015 г.6315 апр. 2015 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MOAT stocks portfolio составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.39%
3.58%
MOAT stocks portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IPRP.LMOATSEMA.LWDIV
IPRP.L1.000.350.490.51
MOAT0.351.000.490.73
SEMA.L0.490.491.000.60
WDIV0.510.730.601.00