MOAT stocks portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | REIT | 10% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 65% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | Global Equities, Dividend | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MOAT stocks portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2013 г., начальной даты WDIV
Доходность по периодам
MOAT stocks portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 3.56% с начала года и доходность в 8.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
MOAT stocks portfolio | 4.36% | 2.98% | 5.91% | 9.84% | 9.05% | 9.06% |
Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 4.97% | 2.67% | 5.38% | 9.20% | 13.13% | 12.52% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.77% | 5.08% | 6.29% | 9.72% | 3.34% | 3.46% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -2.93% | 5.48% | 4.18% | 15.63% | -4.21% | 0.64% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 6.24% | -0.67% | 9.59% | 6.12% | 2.78% | 1.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOAT stocks portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.53% | 2.19% | 3.79% | -3.61% | 2.31% | -0.39% | 4.36% | ||||||
2023 | 10.34% | -3.75% | 2.39% | 1.64% | -2.05% | 5.73% | 5.08% | -3.59% | -5.09% | -4.17% | 10.08% | 7.82% | 25.17% |
2022 | -1.71% | -1.63% | 0.82% | -7.20% | 0.35% | -8.14% | 7.28% | -5.00% | -10.55% | 4.70% | 9.57% | -3.68% | -16.01% |
2021 | -0.60% | 4.35% | 4.75% | 4.04% | 2.37% | 0.19% | 1.15% | 1.24% | -4.56% | 3.20% | -3.46% | 4.06% | 17.47% |
2020 | -1.67% | -7.16% | -15.61% | 11.42% | 3.47% | 1.66% | 3.01% | 5.65% | -3.68% | -2.52% | 14.42% | 3.89% | 9.68% |
2019 | 8.81% | 2.13% | 0.51% | 3.39% | -6.52% | 5.77% | 1.52% | -2.10% | 3.66% | 3.91% | 2.87% | 3.09% | 29.62% |
2018 | 6.74% | -6.17% | -1.92% | 1.13% | -0.09% | 1.34% | 3.64% | 0.52% | 0.52% | -6.11% | 4.00% | -7.23% | -4.57% |
2017 | 2.73% | 3.87% | 0.51% | 2.22% | 1.58% | 2.12% | 1.77% | 0.08% | 1.14% | 0.59% | 3.58% | 2.13% | 24.66% |
2016 | -4.26% | 3.23% | 8.07% | 3.72% | 1.06% | -0.56% | 5.54% | 0.44% | -0.74% | -2.84% | 2.20% | 1.23% | 17.77% |
2015 | -3.47% | 5.74% | -2.43% | 3.92% | -1.91% | -1.97% | 1.35% | -6.18% | -3.52% | 7.21% | 0.03% | -3.32% | -5.35% |
2014 | -3.25% | 4.00% | 1.18% | 1.73% | 1.95% | 1.95% | -1.59% | 3.84% | -3.05% | 0.91% | 1.58% | -2.02% | 7.10% |
2013 | -1.18% | -2.94% | 6.28% | -2.10% | 5.75% | 2.28% | 0.36% | 3.14% | 11.74% |
Комиссия
Комиссия MOAT stocks portfolio составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MOAT stocks portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77 | 1.16 | 1.14 | 0.65 | 2.26 |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 0.98 | 1.46 | 1.18 | 0.68 | 3.67 |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.79 | 1.37 | 1.15 | 0.36 | 2.64 |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.54 | 0.91 | 1.10 | 0.23 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MOAT stocks portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT stocks portfolio | 1.25% | 1.27% | 1.59% | 1.33% | 1.78% | 1.45% | 1.83% | 1.24% | 1.41% | 2.15% | 1.58% | 0.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.82% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.79% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MOAT stocks portfolio показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка MOAT stocks portfolio составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.82% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 168 | 16 нояб. 2020 г. | 194 |
-27.22% | 8 нояб. 2021 г. | 244 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 14 дек. 2023 г. | 544 |
-17.1% | 18 мая 2015 г. | 175 | 20 янв. 2016 г. | 63 | 19 апр. 2016 г. | 238 |
-14.92% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 18 мар. 2019 г. | 292 |
-7.66% | 8 сент. 2014 г. | 92 | 15 янв. 2015 г. | 63 | 15 апр. 2015 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MOAT stocks portfolio составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IPRP.L | MOAT | SEMA.L | WDIV | |
---|---|---|---|---|
IPRP.L | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.51 |
MOAT | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.73 |
SEMA.L | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.60 |
WDIV | 0.51 | 0.73 | 0.60 | 1.00 |