MOAT stocks portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | REIT | 10% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 65% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | Global Equities, Dividend | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2013 г., начальной даты WDIV
Доходность по периодам
MOAT stocks portfolio на 20 мая 2025 г. показал доходность в 3.26% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.39% | 12.89% | 1.19% | 12.45% | 14.95% | 10.86% |
| MOAT stocks portfolio | 3.26% | 10.04% | 1.65% | 6.48% | 11.95% | 9.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -1.62% | 12.48% | -2.71% | 3.22% | 13.95% | 12.63% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 10.61% | 4.87% | 7.11% | 14.88% | 11.40% | 4.66% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 17.38% | 3.66% | 15.06% | 10.74% | 1.68% | 2.00% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 10.59% | 10.12% | 8.69% | 8.81% | 7.23% | 3.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOAT stocks portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -2.03% | -2.28% | 0.31% | 4.84% | 3.26% | |||||||
| 2024 | -2.53% | 2.19% | 3.80% | -3.73% | 2.45% | -0.40% | 5.01% | 4.43% | 2.60% | -3.44% | 2.83% | -4.48% | 8.39% |
| 2023 | 10.34% | -3.75% | 2.39% | 1.64% | -2.05% | 5.73% | 5.08% | -3.59% | -5.09% | -4.17% | 10.08% | 7.82% | 25.17% |
| 2022 | -1.77% | -1.63% | 0.82% | -7.20% | 0.35% | -8.14% | 7.28% | -5.00% | -10.55% | 4.70% | 9.57% | -3.68% | -16.07% |
| 2021 | -0.60% | 4.35% | 4.75% | 4.04% | 2.37% | 0.19% | 1.15% | 1.24% | -4.56% | 3.20% | -3.46% | 4.12% | 17.54% |
| 2020 | -1.67% | -7.16% | -15.61% | 11.42% | 3.47% | 1.66% | 3.01% | 5.65% | -3.68% | -2.52% | 14.42% | 3.88% | 9.68% |
| 2019 | 8.82% | 2.13% | 0.51% | 3.39% | -6.52% | 5.77% | 1.52% | -2.10% | 3.66% | 3.91% | 2.96% | 3.00% | 29.62% |
| 2018 | 6.74% | -6.16% | -1.92% | 1.13% | -0.09% | 1.34% | 3.64% | 0.52% | 0.52% | -6.26% | 4.18% | -7.23% | -4.57% |
| 2017 | 2.73% | 3.87% | 0.50% | 2.22% | 1.59% | 2.12% | 1.77% | 0.08% | 1.14% | 0.59% | 3.58% | 2.13% | 24.66% |
| 2016 | -4.31% | 3.24% | 8.07% | 3.73% | 1.06% | -0.57% | 5.54% | 0.44% | -0.74% | -2.84% | 2.20% | 1.23% | 17.71% |
| 2015 | -3.47% | 5.74% | -2.43% | 3.92% | -1.91% | -1.98% | 1.22% | -6.06% | -3.76% | 7.48% | 0.03% | -3.27% | -5.30% |
| 2014 | -3.26% | 4.00% | 1.18% | 1.73% | 1.95% | 1.95% | -1.58% | 3.84% | -3.05% | 0.91% | 1.58% | -2.02% | 7.10% |
Комиссия
Комиссия MOAT stocks portfolio составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MOAT stocks portfolio составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.17 | 0.51 | 1.07 | 0.23 | 0.83 |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 1.17 | 1.89 | 1.27 | 1.83 | 5.11 |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.52 | 1.06 | 1.13 | 0.33 | 1.33 |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.48 | 0.91 | 1.12 | 0.42 | 1.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MOAT stocks portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.91% | 1.57% | 2.07% | 1.57% | 2.07% | 1.79% | 2.20% | 1.56% | 1.72% | 2.50% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.39% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.23% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.99% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% |
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MOAT stocks portfolio показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка MOAT stocks portfolio составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.82% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 168 | 16 нояб. 2020 г. | 194 |
| -27.22% | 8 нояб. 2021 г. | 244 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 14 дек. 2023 г. | 544 |
| -17.13% | 30 сент. 2024 г. | 135 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.1% | 18 мая 2015 г. | 175 | 20 янв. 2016 г. | 63 | 19 апр. 2016 г. | 238 |
| -14.92% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 18 мар. 2019 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IPRP.L | SEMA.L | MOAT | WDIV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.34 | 0.49 | 0.88 | 0.72 | 0.87 |
| IPRP.L | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 0.51 | 0.51 |
| SEMA.L | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.63 |
| MOAT | 0.88 | 0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.72 | 0.96 |
| WDIV | 0.72 | 0.51 | 0.59 | 0.72 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.87 | 0.51 | 0.63 | 0.96 | 0.84 | 1.00 |