Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2019 г., начальной даты VWICX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 | 13.34% | 1.21% | 7.68% | 24.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.12% | 5.79% | 11.12% | 0.44% | 1.83% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 20.08% | 1.07% | 9.15% | 35.02% | 15.66% | N/A |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 13.94% | 1.70% | 7.60% | 24.57% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 2.72% | 2.38% | -3.14% | 3.55% | 2.32% | 1.35% | 2.22% | 13.34% | ||||
| 2023 | 6.12% | -2.67% | 3.17% | 1.02% | -0.27% | 3.81% | 2.13% | -1.76% | -3.61% | -2.08% | 7.95% | 4.28% | 18.79% |
| 2022 | -3.89% | -2.45% | 0.21% | -7.02% | 0.40% | -5.88% | 5.66% | -3.62% | -7.36% | 3.25% | 6.21% | -3.48% | -17.57% |
| 2021 | -0.68% | 1.07% | 1.66% | 3.27% | 0.89% | 1.45% | 1.44% | 1.78% | -3.06% | 3.87% | -1.27% | 2.76% | 13.76% |
| 2020 | 0.10% | -4.11% | -9.12% | 7.95% | 3.56% | 2.42% | 4.34% | 4.12% | -2.34% | -1.93% | 8.03% | 3.29% | 15.97% |
| 2019 | 0.27% | 1.60% | 2.10% | 2.42% | 6.52% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 2.34 | 3.11 | 1.42 | 2.05 | 14.04 |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 1.77 | 2.46 | 1.31 | 1.71 | 10.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 | 1.91% | 2.00% | 1.91% | 2.01% | 1.74% | 1.62% | 0.98% | 0.90% | 0.89% | 0.83% | 0.91% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 1.85% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 показал максимальную просадку в 23.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -22.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -5.87% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -5.29% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -4.3% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Global Simple Portfolio for Roth IRAs (65/35) - Spring 2024 составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VWICX | VFTAX | |
|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 0.01 | 0.06 |
| VWICX | 0.01 | 1.00 | 0.75 |
| VFTAX | 0.06 | 0.75 | 1.00 |