PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Magnum Experiment 28
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magnum Experiment 28

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

PRU.TO 83.53%WGS 4.94%SEZL 3.9%ZIVO 2.59%FTEL 1.88%MNPR 1.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CCEP.L
Coca-Cola Europacific Partners plc		Consumer Defensive
0.90%
DRUG
Bright Minds Biosciences Inc		Healthcare
0.93%
FTEL
Fitell Corporation Ordinary Shares		Consumer Cyclical
1.88%
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		Healthcare
1.33%
PRU.TO
Perseus Mining Limited		Basic Materials
83.53%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		Financial Services
3.90%
WGS
GeneDx Holdings Corp.		Healthcare
4.94%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		Healthcare
2.59%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2023 г., начальной даты SEZL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Magnum Experiment 2855.32%19.68%40.93%320.90%N/AN/A
Активы портфеля:
CCEP.L
Coca-Cola Europacific Partners plc		19.71%2.56%18.29%10,861.74%190.30%151.65%
DRUG
Bright Minds Biosciences Inc		-27.96%-15.25%-41.02%2,044.63%N/AN/A
FTEL
Fitell Corporation Ordinary Shares		-94.85%1.47%-98.43%-97.10%N/AN/A
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		44.23%-26.47%40.83%938.63%-3.79%N/A
PRU.TO
Perseus Mining Limited		59.07%16.20%45.90%67.75%26.60%24.08%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		150.30%105.09%50.99%698.52%N/AN/A
WGS
GeneDx Holdings Corp.		-7.34%14.28%-9.15%263.18%N/AN/A
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-12.93%4.00%-8.68%135.18%95.23%33.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 28, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.74%2.83%12.29%3.12%18.86%55.32%
202415.32%10.87%26.18%3.58%10.42%7.53%7.35%7.85%7.31%123.82%-0.11%-9.27%400.00%
202310.73%-15.47%-3.80%14.77%3.84%7.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 28 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 28 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Magnum Experiment 28, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Magnum Experiment 28, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magnum Experiment 28, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magnum Experiment 28, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magnum Experiment 28, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magnum Experiment 28, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CCEP.L
Coca-Cola Europacific Partners plc		1.23498.2063.501,191.463,293.86
DRUG
Bright Minds Biosciences Inc		1.3925.794.1334.9276.80
FTEL
Fitell Corporation Ordinary Shares		-0.48-0.470.93-0.98-1.38
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		1.437.892.0910.1522.06
PRU.TO
Perseus Mining Limited		1.732.281.283.447.26
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		5.034.331.5710.3021.95
WGS
GeneDx Holdings Corp.		2.162.571.373.5710.25
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		1.032.171.363.3010.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 28 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.49
  • За всё время: 3.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 28 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.

TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель3.11%3.07%1.53%1.34%1.15%0.02%0.02%0.03%0.03%0.01%
Активы портфеля:
CCEP.L
Coca-Cola Europacific Partners plc		0.03%0.03%2.98%3.15%2.86%2.02%2.65%3.00%2.91%1.31%
DRUG
Bright Minds Biosciences Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEL
Fitell Corporation Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRU.TO
Perseus Mining Limited		3.72%3.68%1.80%1.57%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 28 показал максимальную просадку в 22.40%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.4%4 сент. 2023 г.2912 окт. 2023 г.6818 янв. 2024 г.97
-16.44%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.47
-12.14%2 апр. 2025 г.34 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.8
-12.07%6 нояб. 2024 г.3524 дек. 2024 г.273 февр. 2025 г.62
-11.35%30 янв. 2024 г.1113 февр. 2024 г.722 февр. 2024 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCCEP.LZIVOFTELDRUGMNPRWGSPRU.TOSEZLPortfolio
^GSPC1.000.00-0.020.110.180.150.270.220.380.27
CCEP.L0.001.00-0.00-0.010.050.06-0.060.050.030.09
ZIVO-0.02-0.001.000.070.030.010.10-0.130.080.10
FTEL0.11-0.010.071.00-0.040.020.040.010.110.14
DRUG0.180.050.03-0.041.000.110.040.050.120.18
MNPR0.150.060.010.020.111.000.170.030.160.11
WGS0.27-0.060.100.040.040.171.000.080.210.31
PRU.TO0.220.05-0.130.010.050.030.081.000.150.83
SEZL0.380.030.080.110.120.160.210.151.000.32
Portfolio0.270.090.100.140.180.110.310.830.321.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя