VTI/SCHD - Growth/Income
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/SCHD - Growth/Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VTI/SCHD - Growth/Income на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.31% с начала года и доходность в 12.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VTI/SCHD - Growth/Income | 16.31% | 2.64% | 8.48% | 27.59% | 14.00% | 12.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI/SCHD - Growth/Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 3.57% | 3.95% | -4.43% | 3.40% | 1.58% | 4.06% | 2.25% | 16.31% | ||||
| 2023 | 4.50% | -2.85% | 0.88% | 0.14% | -1.82% | 6.04% | 3.92% | -1.71% | -4.50% | -3.23% | 7.87% | 5.79% | 15.02% |
| 2022 | -4.39% | -2.20% | 3.12% | -6.62% | 1.88% | -8.10% | 6.62% | -3.24% | -8.34% | 9.67% | 6.01% | -4.60% | -11.59% |
| 2021 | -0.62% | 4.59% | 6.35% | 3.63% | 1.81% | 0.76% | 1.19% | 2.47% | -4.08% | 5.55% | -1.75% | 5.53% | 27.91% |
| 2020 | -0.91% | -8.67% | -12.90% | 12.87% | 4.55% | 0.85% | 5.52% | 6.12% | -3.02% | -0.79% | 12.49% | 3.85% | 18.06% |
| 2019 | 7.29% | 3.80% | 1.48% | 3.57% | -7.02% | 7.18% | 1.54% | -1.69% | 2.79% | 1.73% | 3.31% | 2.55% | 29.00% |
| 2018 | 4.89% | -4.69% | -2.17% | -0.34% | 2.26% | 0.70% | 3.93% | 2.86% | 0.72% | -6.66% | 2.70% | -8.64% | -5.36% |
| 2017 | 0.69% | 3.56% | 0.10% | 0.65% | 1.38% | 0.43% | 1.77% | 0.06% | 2.64% | 2.89% | 3.62% | 1.56% | 21.06% |
| 2016 | -4.00% | 0.37% | 6.75% | 0.24% | 1.57% | 1.59% | 3.41% | -0.06% | 0.19% | -1.88% | 3.88% | 2.10% | 14.64% |
| 2015 | -2.92% | 5.49% | -1.75% | 0.69% | 0.90% | -2.49% | 1.20% | -5.71% | -1.82% | 8.34% | 0.44% | -1.54% | 0.05% |
| 2014 | -3.81% | 4.38% | 1.22% | 0.94% | 1.71% | 1.99% | -1.86% | 3.79% | -1.17% | 2.36% | 2.73% | -0.47% | 12.12% |
| 2013 | 5.48% | 1.69% | 4.35% | 2.30% | 1.92% | -1.13% | 5.17% | -3.29% | 3.30% | 4.63% | 2.63% | 2.31% | 33.18% |
Комиссия
Комиссия VTI/SCHD - Growth/Income составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI/SCHD - Growth/Income среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/SCHD - Growth/Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI/SCHD - Growth/Income | 1.80% | 2.47% | 2.53% | 2.00% | 2.29% | 2.38% | 2.55% | 2.17% | 2.40% | 2.48% | 2.20% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI/SCHD - Growth/Income показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка VTI/SCHD - Growth/Income составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.93% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.52% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.74% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 217 |
| -10.68% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI/SCHD - Growth/Income составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VTI | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.86 |
| VTI | 0.86 | 1.00 |