Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/SCHD - Growth/Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VTI/SCHD - Growth/Income на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.78% с начала года и доходность в 13.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель VTI/SCHD - Growth/Income | 0.16% | -2.67% | 4.78% | 6.52% | 16.67% | 15.24% | 9.79% | 13.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VTI/SCHD - Growth/Income закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 3.13% | -3.63% | 0.27% | 4.78% | ||||||||
| 2025 | 2.45% | 0.33% | -3.47% | -4.21% | 3.88% | 3.79% | 1.15% | 3.84% | 1.07% | 0.09% | 1.68% | 0.20% | 10.92% |
| 2024 | 0.63% | 3.57% | 3.95% | -4.43% | 3.40% | 1.58% | 4.06% | 2.25% | 1.45% | -0.28% | 5.65% | -4.81% | 17.72% |
| 2023 | 4.50% | -2.85% | 0.88% | 0.14% | -1.82% | 6.04% | 3.92% | -1.71% | -4.50% | -3.23% | 7.87% | 5.79% | 15.02% |
| 2022 | -4.39% | -2.20% | 3.12% | -6.62% | 1.88% | -8.10% | 6.62% | -3.24% | -8.34% | 9.67% | 6.01% | -4.60% | -11.59% |
| 2021 | -0.62% | 4.59% | 6.35% | 3.63% | 1.81% | 0.76% | 1.19% | 2.47% | -4.08% | 5.55% | -1.75% | 5.53% | 27.91% |
Метрики бенчмарка
VTI/SCHD - Growth/Income: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.91, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.37%) было выше, чем в снижении (91.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.91 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 98.37%
- Участие в снижении
- 91.24%
Комиссия
Комиссия VTI/SCHD - Growth/Income составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTI/SCHD - Growth/Income имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.43 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/SCHD - Growth/Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.47% | 2.45% | 2.47% | 2.53% | 2.00% | 2.29% | 2.38% | 2.55% | 2.17% | 2.40% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTI/SCHD - Growth/Income показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка VTI/SCHD - Growth/Income составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.93% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.52% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.05% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 63 | 10 июл. 2025 г. | 150 |
| -12.74% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHD | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.82 | 0.99 | 0.95 |
| SCHD | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |