Small Cap value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed | 50% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Small Cap value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Small Cap value | 10.42% | 2.84% | 7.37% | 24.77% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.17% | 2.13% | 8.93% | 22.69% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.67% | 3.54% | 5.78% | 26.71% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Small Cap value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.37% | 1.87% | 5.64% | -3.90% | 5.59% | -3.10% | 7.91% | -1.14% | 10.42% | ||||
| 2023 | 9.11% | -1.78% | -4.10% | 0.25% | -4.87% | 7.92% | 7.17% | -3.23% | -2.90% | -4.18% | 7.57% | 9.35% | 20.05% |
| 2022 | -3.19% | 0.87% | 1.06% | -5.58% | 2.98% | -11.62% | 8.44% | -3.60% | -10.44% | 10.59% | 8.93% | -3.95% | -8.13% |
| 2021 | 2.26% | 9.52% | 5.55% | 3.17% | 4.09% | -1.96% | -1.27% | 2.15% | -1.11% | 3.33% | -4.25% | 4.85% | 28.74% |
| 2020 | -6.97% | -10.85% | -25.45% | 16.44% | 5.78% | 2.61% | 2.10% | 7.66% | -3.36% | 0.81% | 17.25% | 8.13% | 6.10% |
| 2019 | -0.39% | 3.47% | 2.29% | 4.60% | 10.28% |
Комиссия
Комиссия Small Cap value составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Small Cap value среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.44 | 1.98 | 1.25 | 1.54 | 8.47 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.19 | 1.78 | 1.21 | 2.01 | 6.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Small Cap value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Cap value | 2.10% | 2.47% | 2.45% | 1.84% | 1.44% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.98% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Small Cap value показал максимальную просадку в 46.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Small Cap value составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.02% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 227 |
| -24.12% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 211 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
| -11.39% | 1 авг. 2023 г. | 61 | 25 окт. 2023 г. | 34 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -9.75% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
| -9.49% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Small Cap value составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVDV | AVUV | |
|---|---|---|
| AVDV | 1.00 | 0.76 |
| AVUV | 0.76 | 1.00 |