Volatil
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 30% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volatil и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Volatil на 21 апр. 2025 г. показал доходность в 7.61% с начала года и доходность в 52.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Volatil | 7.61% | 4.45% | 37.62% | 102.08% | 80.25% | 52.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.26% | 9.26% | 21.29% | 37.74% | 14.31% | 10.49% |
BTC-USD Bitcoin | -8.95% | 1.21% | 23.28% | 30.88% | 65.40% | 80.16% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9.52% | 4.34% | 46.95% | 170.16% | 91.71% | 33.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatil, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.50% | -17.07% | 7.71% | 7.08% | 7.61% | ||||||||
| 2024 | -10.15% | 62.11% | 40.13% | -22.88% | 24.64% | -6.92% | 10.84% | -10.85% | 17.41% | 25.94% | 39.19% | -14.38% | 217.95% |
| 2023 | 50.34% | 1.76% | 15.66% | 7.41% | -6.06% | 9.87% | 12.94% | -12.73% | -3.82% | 24.62% | 12.16% | 17.10% | 204.34% |
| 2022 | -21.54% | 15.12% | 7.16% | -19.40% | -17.18% | -30.89% | 39.88% | -13.84% | -4.82% | 14.11% | -15.49% | -15.25% | -58.13% |
| 2021 | 32.38% | 21.57% | 4.38% | -1.03% | -24.01% | 16.50% | 3.29% | 9.65% | -10.93% | 23.64% | -1.44% | -17.84% | 48.66% |
| 2020 | 12.94% | -7.91% | -12.04% | 14.67% | 2.73% | -2.91% | 11.59% | 9.56% | -0.82% | 13.63% | 59.99% | 22.02% | 181.42% |
| 2019 | -1.92% | 9.25% | 2.67% | 10.64% | 9.87% | 14.00% | -3.69% | 2.52% | -2.98% | 5.72% | -6.96% | -3.30% | 38.90% |
| 2018 | -4.91% | -2.36% | -8.96% | 8.41% | -5.11% | -5.71% | 7.23% | 4.07% | -4.52% | -6.20% | -10.11% | -0.37% | -26.62% |
| 2017 | 2.51% | 4.59% | -3.36% | 8.39% | 15.88% | 5.50% | -9.39% | 15.52% | -2.94% | 15.67% | 18.78% | 12.00% | 114.66% |
| 2016 | -4.28% | 4.11% | 4.42% | 3.19% | 6.28% | 6.78% | -1.58% | -5.24% | 2.22% | 11.90% | 0.12% | 9.05% | 41.90% |
| 2015 | -8.51% | 9.37% | -3.74% | 2.71% | -2.23% | 2.17% | 11.17% | -6.39% | -0.08% | 3.10% | 5.33% | 6.12% | 18.41% |
| 2014 | 4.73% | -8.68% | -10.75% | 2.92% | 18.96% | 2.02% | -2.17% | -7.19% | -9.82% | 6.81% | 7.34% | -7.05% | -6.98% |
Комиссия
Комиссия Volatil составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatil составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.78 | 4.85 | 1.66 | 2.82 | 18.89 |
BTC-USD Bitcoin | 1.23 | 1.88 | 1.19 | 0.93 | 5.56 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.29 | 2.85 | 1.33 | 3.08 | 9.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Volatil показал максимальную просадку в 71.46%, зарегистрированную 29 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Volatil составляет 16.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.46% | 10 февр. 2021 г. | 688 | 29 дек. 2022 г. | 412 | 14 февр. 2024 г. | 1100 |
| -52.38% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 448 | 13 февр. 2013 г. | 615 |
| -38.3% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 116 | 29 окт. 2013 г. | 202 |
| -37.04% | 7 янв. 2018 г. | 343 | 15 дек. 2018 г. | 188 | 21 июн. 2019 г. | 531 |
| -35.98% | 12 февр. 2020 г. | 36 | 18 мар. 2020 г. | 135 | 31 июл. 2020 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Volatil составляет 21.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLN.L | MSTR | BTC-USD | |
|---|---|---|---|
| IGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.05 |
| MSTR | 0.02 | 1.00 | 0.21 |
| BTC-USD | 0.05 | 0.21 | 1.00 |