Volatil
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 30% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Volatil на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 24.05% с начала года и доходность в 54.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Volatil | 25.65% | 1.14% | 8.96% | 103.39% | 80.80% | 55.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
BTC-USD Bitcoin | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.28% | 61.44% | 85.04% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 28.54% | -5.60% | -2.11% | 144.19% | 95.72% | 35.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatil, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.50% | -17.07% | 7.71% | 21.14% | 1.89% | 1.29% | 25.65% | ||||||
| 2024 | -10.15% | 62.11% | 40.13% | -22.88% | 24.64% | -6.92% | 10.84% | -10.85% | 17.41% | 25.94% | 39.19% | -14.38% | 217.95% |
| 2023 | 50.34% | 1.76% | 15.66% | 7.41% | -6.06% | 9.87% | 12.94% | -12.73% | -3.82% | 24.62% | 12.16% | 17.10% | 204.34% |
| 2022 | -21.54% | 15.12% | 7.16% | -19.40% | -17.18% | -30.90% | 39.88% | -13.84% | -4.82% | 14.11% | -15.49% | -15.25% | -58.14% |
| 2021 | 32.38% | 21.57% | 4.38% | -1.03% | -24.01% | 16.50% | 3.29% | 9.65% | -10.93% | 23.64% | -1.44% | -17.84% | 48.66% |
| 2020 | 12.94% | -7.91% | -12.04% | 14.67% | 2.73% | -2.91% | 11.59% | 9.56% | -0.82% | 13.63% | 59.99% | 22.02% | 181.42% |
| 2019 | -1.92% | 9.25% | 2.67% | 10.64% | 9.87% | 14.00% | -3.69% | 2.52% | -2.98% | 5.72% | -6.96% | -3.30% | 38.90% |
| 2018 | -4.91% | -2.36% | -8.96% | 8.41% | -5.11% | -5.71% | 7.23% | 4.07% | -4.52% | -6.20% | -10.11% | -0.37% | -26.62% |
| 2017 | 2.51% | 4.59% | -3.36% | 8.39% | 15.88% | 5.50% | -9.39% | 15.52% | -2.94% | 15.67% | 18.78% | 12.00% | 114.66% |
| 2016 | -4.28% | 4.11% | 4.42% | 3.19% | 6.28% | 6.78% | -1.58% | -5.24% | 2.22% | 11.90% | 0.12% | 9.05% | 41.90% |
| 2015 | -8.51% | 9.37% | -3.74% | 2.71% | -2.23% | 2.17% | 11.17% | -6.39% | -0.08% | 3.10% | 5.33% | 6.12% | 18.41% |
| 2014 | 4.73% | -8.68% | -10.75% | 2.92% | 18.96% | 2.02% | -2.17% | -7.19% | -9.82% | 6.81% | 7.34% | -7.05% | -6.98% |
Комиссия
Комиссия Volatil составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatil составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
BTC-USD Bitcoin | 1.13 | 2.83 | 1.30 | 2.00 | 9.85 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.48 | 3.01 | 1.36 | 3.55 | 10.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatil показал максимальную просадку в 71.47%, зарегистрированную 29 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Volatil составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.47% | 10 февр. 2021 г. | 688 | 29 дек. 2022 г. | 412 | 14 февр. 2024 г. | 1100 |
| -51.59% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 447 | 12 февр. 2013 г. | 614 |
| -38.04% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 116 | 29 окт. 2013 г. | 202 |
| -37.04% | 7 янв. 2018 г. | 343 | 15 дек. 2018 г. | 188 | 21 июн. 2019 г. | 531 |
| -35.98% | 12 февр. 2020 г. | 36 | 18 мар. 2020 г. | 135 | 31 июл. 2020 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | BTC-USD | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.14 | 0.52 | 0.39 |
| IGLN.L | -0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.12 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.05 | 1.00 | 0.22 | 0.78 |
| MSTR | 0.52 | 0.02 | 0.22 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.39 | 0.12 | 0.78 | 0.69 | 1.00 |