Nasdaq special

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nasdaq special и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Nasdaq special на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.81% с начала года и доходность в 14.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Nasdaq special закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.

Nasdaq special: годовая альфа составляет 4.43%, бета — 0.76, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.02%) было выше, чем в снижении (77.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Nasdaq special составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Nasdaq special имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nasdaq special имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.42
• За 5 лет: 0.65
• За 10 лет: 0.89
• За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Nasdaq special за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nasdaq special показал максимальную просадку в 41.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка Nasdaq special составляет 5.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.