ws
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 50% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ws и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июл. 1998 г., начальной даты RSG
Доходность по периодам
ws на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 28.03% с начала года и доходность в 19.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| ws | 28.03% | 4.66% | 9.62% | 34.14% | 19.52% | 19.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSG Republic Services, Inc. | 29.40% | 3.50% | 12.45% | 35.68% | 21.63% | 20.56% |
WM Waste Management, Inc. | 26.51% | 5.81% | 6.75% | 32.45% | 17.31% | 18.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ws, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.71% | 9.04% | 4.14% | -0.99% | -1.08% | 3.27% | -2.38% | 5.92% | -2.67% | 1.43% | 28.03% | ||
| 2023 | -2.30% | 0.01% | 7.32% | 4.35% | -2.27% | 8.06% | -3.46% | -4.45% | -1.53% | 6.00% | 6.70% | 3.48% | 22.85% |
| 2022 | -9.16% | -4.91% | 10.38% | 2.55% | -1.99% | -2.48% | 6.76% | 2.82% | -4.60% | -1.83% | 5.47% | -6.56% | -5.31% |
| 2021 | -5.80% | -0.98% | 14.46% | 6.97% | 2.34% | 0.58% | 6.70% | 4.75% | -3.13% | 9.69% | -0.75% | 5.03% | 45.50% |
| 2020 | 6.42% | -7.00% | -16.25% | 6.21% | 7.89% | -1.90% | 4.91% | 5.15% | 0.46% | -5.10% | 10.05% | -0.27% | 7.55% |
| 2019 | 6.96% | 4.05% | 3.06% | 3.17% | 2.00% | 4.44% | 1.87% | 1.34% | -2.90% | -0.66% | 0.97% | 1.48% | 28.61% |
| 2018 | 2.11% | -2.37% | -1.45% | -2.85% | 3.01% | 0.43% | 8.35% | 1.10% | -0.26% | -0.48% | 5.86% | -5.69% | 7.19% |
| 2017 | -0.71% | 6.75% | 1.00% | 0.05% | 0.58% | 0.94% | 1.61% | 2.10% | 1.93% | 1.74% | 0.22% | 4.81% | 22.88% |
| 2016 | -0.72% | 5.03% | 5.66% | -0.79% | 3.13% | 8.21% | -0.16% | -2.37% | 0.43% | 3.65% | 5.96% | 2.69% | 34.66% |
| 2015 | -0.60% | 4.54% | 0.04% | -4.24% | -0.32% | -3.93% | 9.44% | -2.86% | 0.77% | 7.04% | 0.23% | 0.39% | 9.98% |
| 2014 | -5.21% | 2.97% | 1.59% | 4.20% | 0.70% | 4.43% | 0.13% | 4.16% | 0.98% | 0.63% | 1.38% | 4.22% | 21.67% |
| 2013 | 8.28% | 0.57% | 5.92% | 3.89% | 1.20% | -1.40% | 2.07% | -3.95% | 3.15% | 2.96% | 4.62% | -2.52% | 26.94% |
Комиссия
Комиссия ws составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ws среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 2.62 | 3.19 | 1.50 | 4.80 | 16.88 |
WM Waste Management, Inc. | 1.89 | 2.45 | 1.41 | 2.84 | 8.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ws за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.41% | 1.57% | 1.32% | 1.79% | 1.77% | 2.04% | 1.97% | 2.24% | 2.76% | 2.80% | 3.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSG Republic Services, Inc. | 1.03% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
WM Waste Management, Inc. | 1.32% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ws показал максимальную просадку в 69.05%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1462 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.05% | 21 июл. 1998 г. | 418 | 15 мар. 2000 г. | 1462 | 9 янв. 2006 г. | 1880 |
| -46% | 16 июн. 2008 г. | 184 | 9 мар. 2009 г. | 348 | 26 июл. 2010 г. | 532 |
| -32% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 186 |
| -25.94% | 20 мая 2011 г. | 55 | 8 авг. 2011 г. | 369 | 28 янв. 2013 г. | 424 |
| -20.03% | 26 окт. 2007 г. | 59 | 22 янв. 2008 г. | 94 | 5 июн. 2008 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ws составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RSG | WM | |
|---|---|---|
| RSG | 1.00 | 0.60 |
| WM | 0.60 | 1.00 |