ws
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 50% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ws и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июл. 1998 г., начальной даты RSG
Доходность по периодам
ws на 7 апр. 2025 г. показал доходность в 14.83% с начала года и доходность в 19.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| ws | 16.06% | 0.14% | 16.66% | 21.58% | 24.83% | 20.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSG Republic Services, Inc. | 17.64% | 0.77% | 19.16% | 26.33% | 26.58% | 21.34% |
WM Waste Management, Inc. | 12.02% | -1.53% | 10.41% | 10.41% | 20.76% | 17.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ws, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.40% | 8.27% | 1.52% | -2.60% | 16.06% | ||||||||
| 2024 | 3.73% | 8.32% | 4.19% | -0.43% | -2.01% | 3.92% | -1.31% | 6.42% | -3.03% | 0.33% | 8.91% | -8.83% | 20.45% |
| 2023 | -2.64% | 1.19% | 6.56% | 5.30% | -2.20% | 8.22% | -2.62% | -4.52% | -1.22% | 5.25% | 7.64% | 2.96% | 25.35% |
| 2022 | -8.90% | -5.23% | 10.44% | 2.10% | -1.37% | -2.25% | 6.45% | 2.86% | -4.50% | -2.09% | 5.30% | -6.74% | -5.64% |
| 2021 | -5.88% | -1.20% | 13.58% | 6.98% | 2.46% | 0.77% | 7.01% | 4.79% | -3.06% | 10.55% | -1.11% | 5.30% | 46.00% |
| 2020 | 6.29% | -6.33% | -16.30% | 5.56% | 8.31% | -2.47% | 5.39% | 5.54% | 0.69% | -5.26% | 9.92% | -0.17% | 8.20% |
| 2019 | 6.76% | 3.41% | 3.03% | 3.12% | 2.05% | 3.90% | 2.01% | 1.13% | -2.79% | -0.09% | 1.08% | 1.51% | 27.85% |
| 2018 | 1.99% | -2.37% | -1.26% | -2.68% | 3.44% | 0.93% | 7.48% | 1.14% | -0.33% | -0.30% | 6.06% | -5.91% | 7.69% |
| 2017 | -0.25% | 7.18% | 1.33% | 0.14% | 0.74% | 0.84% | 1.29% | 1.90% | 1.88% | 0.53% | 0.07% | 4.74% | 22.09% |
| 2016 | -0.70% | 4.86% | 5.39% | -0.94% | 2.93% | 7.75% | -0.14% | -2.06% | 0.45% | 3.88% | 5.78% | 2.94% | 33.98% |
| 2015 | -0.88% | 4.05% | -0.04% | -2.82% | -0.49% | -3.32% | 9.12% | -3.16% | 0.96% | 6.72% | 0.30% | 0.54% | 10.67% |
| 2014 | -4.67% | 4.12% | 1.36% | 3.66% | 0.76% | 5.72% | 0.04% | 3.98% | 0.58% | -0.18% | 2.01% | 3.53% | 22.55% |
Комиссия
Комиссия ws составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ws составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.55 | 1.98 | 1.29 | 3.12 | 8.53 |
WM Waste Management, Inc. | 0.44 | 0.70 | 1.11 | 0.72 | 1.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ws за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.15% | 1.41% | 1.57% | 1.32% | 1.79% | 1.77% | 2.04% | 1.97% | 2.24% | 2.76% | 2.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSG Republic Services, Inc. | 0.97% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
WM Waste Management, Inc. | 1.37% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ws показал максимальную просадку в 69.86%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1462 торговые сессии.
Текущая просадка ws составляет 5.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.86% | 21 июл. 1998 г. | 418 | 15 мар. 2000 г. | 1462 | 9 янв. 2006 г. | 1880 |
| -48.85% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 548 |
| -32.66% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 185 |
| -25.32% | 20 мая 2011 г. | 55 | 8 авг. 2011 г. | 369 | 28 янв. 2013 г. | 424 |
| -18.04% | 25 окт. 2007 г. | 60 | 22 янв. 2008 г. | 94 | 5 июн. 2008 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ws составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RSG | WM | |
|---|---|---|
| RSG | 1.00 | 0.60 |
| WM | 0.60 | 1.00 |