BOJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BOJ

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
^GSPC S&P 500		20%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	China Equities	5%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF		15%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	5%
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	Europe Equities	5%
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	European Government Bonds	7.50%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Government Bonds	7.50%
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	Europe Equities	15%
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	Corporate Bonds	10%
USD=X USD Cash		5%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	REIT	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOJ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

BOJ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2018 г., начальной даты SPXB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
BOJ	6.85%	2.13%	5.14%	13.54%	4.84%	N/A
Активы портфеля:
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	9.86%	4.15%	9.59%	21.37%	3.00%	2.59%
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	9.36%	2.78%	8.36%	20.07%	4.11%	4.95%
^GSPC S&P 500	13.39%	1.68%	5.56%	21.33%	12.22%	10.55%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	-4.31%	-2.56%	-6.00%	-9.05%	-2.98%	2.40%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3.77%	4.12%	4.84%	13.95%	-3.18%	0.49%
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	3.80%	4.17%	4.88%	11.58%	-4.89%	-1.33%
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	-3.45%	0.00%	-2.79%	3.01%	-0.74%	N/A
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	11.80%	4.73%	11.74%	22.57%	4.82%	6.63%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-3.49%	-3.67%	-4.06%	-10.95%	8.08%	-0.51%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	12.09%	3.88%	11.39%	19.05%	7.16%	5.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.33%	0.75%	3.01%	-1.42%	3.19%	-0.17%	3.40%	1.37%					6.85%
2023	5.92%	-3.04%	1.43%	2.12%	-3.43%	2.69%	3.45%	-2.58%	-3.58%	-3.21%	7.05%	4.95%	11.47%
2022	-3.73%	-1.65%	-0.15%	-5.61%	-0.14%	-6.58%	4.56%	-6.47%	-9.53%	4.77%	8.57%	-2.72%	-18.50%
2021	-0.58%	2.00%	1.34%	3.84%	2.49%	-0.79%	1.64%	1.33%	-3.65%	3.78%	-2.54%	3.74%	12.99%
2020	-1.61%	-5.77%	-12.61%	7.14%	1.83%	1.81%	4.46%	3.53%	-3.44%	-1.43%	9.89%	4.81%	6.70%
2019	6.83%	2.94%	1.02%	1.96%	-4.43%	3.67%	-1.10%	-0.63%	2.27%	3.05%	1.52%	3.81%	22.49%
2018					1.05%	-0.85%	0.68%	-0.79%	0.14%	-5.48%	-0.83%	-3.72%	-9.56%

Комиссия

Комиссия BOJ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWUS

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

MIDD.L

iShares FTSE 250 UCITS ETF

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

SPXB

ProShares S&P 500 Bond ETF

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

IGLT.L

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

CUKX.L

iShares FTSE 100 UCITS ETF

GILS.L

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BOJ среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

BOJ

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOJ

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	1.07	1.56	1.21	0.53	5.07
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	1.17	1.84	1.22	0.54	5.73
^GSPC S&P 500	1.82	2.49	1.34	1.61	11.20
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	-0.57	-0.76	0.92	-0.18	-1.33
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1.22	1.78	1.22	0.35	3.68
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	1.01	1.50	1.19	0.27	3.03
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	0.54	0.83	1.12	0.16	1.15
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	1.25	1.84	1.23	0.74	5.97
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-0.87	-1.15	0.87	-0.45	-1.92
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	1.29	1.96	1.23	1.63	7.54

Коэффициент Шарпа

BOJ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BOJ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BOJ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
BOJ	1.63%	1.73%	1.19%	0.90%	0.86%	1.28%	1.40%	0.86%	0.94%	2.40%	0.89%	0.73%
Активы портфеля:
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	2.82%	2.88%	2.03%	3.54%	1.97%	2.59%	3.53%	2.61%	3.18%	2.85%	3.33%	0.80%
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	3.07%	3.17%	2.76%	2.01%	1.51%	2.72%	3.07%	2.80%	2.67%	2.80%	2.54%	2.25%
^GSPC S&P 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	2.59%	2.48%	1.13%	0.88%	0.81%	0.98%	1.32%	0.84%	0.73%	30.13%	0.27%	0.00%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	2.92%	2.40%	1.32%	0.79%	0.95%	1.25%	1.31%	1.30%	1.88%	2.05%	2.04%	2.14%
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	2.79%	4.05%	3.14%	2.00%	2.64%	3.48%	2.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	2.85%	3.18%	3.46%	2.27%	3.12%	3.34%	5.66%	3.44%	3.98%	3.59%	3.46%	3.84%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	5.12%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BOJ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

BOJ показал максимальную просадку в 28.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка BOJ составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.69%	20 янв. 2020 г.	46	23 мар. 2020 г.	167	11 нояб. 2020 г.	213
-28.33%	5 янв. 2022 г.	190	27 сент. 2022 г.	—	—	—
-13.23%	12 июн. 2018 г.	140	24 дек. 2018 г.	79	12 апр. 2019 г.	219
-5.19%	6 мая 2019 г.	73	14 авг. 2019 г.	25	18 сент. 2019 г.	98
-4.48%	7 сент. 2021 г.	22	6 окт. 2021 г.	60	29 дек. 2021 г.	82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOJ составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BOJ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	SPXB	DBC	ASHR	USRT	GILS.L	IGLT.L	^GSPC	CUKX.L	MIDD.L	EWUS
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPXB	0.00	1.00	0.02	0.07	0.26	0.45	0.45	0.20	0.11	0.15	0.20
DBC	0.00	0.02	1.00	0.29	0.16	0.09	0.10	0.31	0.37	0.28	0.29
ASHR	0.00	0.07	0.29	1.00	0.23	0.15	0.16	0.43	0.39	0.35	0.39
USRT	0.00	0.26	0.16	0.23	1.00	0.25	0.25	0.62	0.35	0.36	0.49
GILS.L	0.00	0.45	0.09	0.15	0.25	1.00	0.97	0.17	0.28	0.34	0.33
IGLT.L	0.00	0.45	0.10	0.16	0.25	0.97	1.00	0.19	0.31	0.35	0.34
^GSPC	0.00	0.20	0.31	0.43	0.62	0.17	0.19	1.00	0.49	0.48	0.64
CUKX.L	0.00	0.11	0.37	0.39	0.35	0.28	0.31	0.49	1.00	0.82	0.69
MIDD.L	0.00	0.15	0.28	0.35	0.36	0.34	0.35	0.48	0.82	1.00	0.83
EWUS	0.00	0.20	0.29	0.39	0.49	0.33	0.34	0.64	0.69	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2018 г.