PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BOJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BOJ

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

SPXB 10%IGLT.L 7.5%GILS.L 7.5%DBC 5%USD=X 5%^GSPC 20%MIDD.L 15%CUKX.L 15%EWUS 5%ASHR 5%USRT 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
20%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		China Equities
5%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF
15%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
5%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		Europe Equities
5%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		European Government Bonds
7.50%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Government Bonds
7.50%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		Europe Equities
15%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		Corporate Bonds
10%
USD=X
USD Cash
5%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		REIT
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOJ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.52%
15.83%
15.83%
BOJ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2018 г., начальной даты SPXB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
BOJ9.27%-2.00%8.52%23.09%4.59%N/A
Активы портфеля:
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		8.51%-6.60%9.20%32.81%1.20%2.72%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		9.50%-5.25%8.80%33.18%2.71%5.26%
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.45%11.23%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		15.43%0.99%12.01%13.00%1.00%4.05%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		0.21%-4.41%6.93%14.30%-4.65%0.03%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		0.40%-4.26%7.07%12.18%-6.31%-1.77%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		-3.45%0.00%0.00%7.20%-0.86%N/A
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		14.39%-0.43%23.47%41.46%4.67%6.65%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.54%-0.72%-5.06%-5.49%8.85%0.76%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		11.87%-3.73%6.88%24.27%5.99%6.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.33%0.75%3.03%-1.69%3.50%-0.21%3.40%1.38%2.32%9.27%
20235.92%-3.04%1.43%2.12%-3.42%2.68%3.45%-2.58%-3.58%-3.21%7.05%4.95%11.47%
2022-3.72%-1.66%-0.13%-5.62%-0.14%-6.58%4.56%-6.47%-9.53%4.77%8.57%-2.72%-18.49%
2021-0.58%2.00%1.35%3.83%2.49%-0.79%1.64%1.33%-3.65%3.78%-2.53%3.74%12.99%
2020-1.61%-5.78%-12.61%7.14%1.83%1.81%4.46%3.53%-3.44%-1.43%9.89%4.81%6.70%
20196.82%2.94%1.02%1.96%-4.44%3.67%-1.10%-0.63%2.28%3.05%1.51%3.81%22.48%
20181.05%-0.85%0.68%-0.79%0.14%-5.48%-0.83%-3.72%-9.55%

Комиссия

Комиссия BOJ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
График комиссии EWUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF
График комиссии MIDD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
График комиссии SPXB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
График комиссии IGLT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF
График комиссии CUKX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
График комиссии GILS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BOJ среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BOJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOJ, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOJ, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOJ, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOJ, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOJ, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOJ, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOJ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOJ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOJ, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.13
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		1.301.831.250.716.75
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		1.672.541.320.849.60
^GSPC
S&P 500		2.733.651.523.7817.13
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		0.450.851.140.261.64
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		1.071.561.200.312.94
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		0.881.311.170.232.38
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.871.341.250.241.36
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.083.011.381.259.79
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.23-0.230.97-0.12-0.66
USD=X
USD Cash		—————
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		1.952.861.353.2111.90

Коэффициент Шарпа

BOJ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21
2.73
2.73
BOJ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BOJ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOJ1.56%1.73%1.19%0.90%0.86%1.28%1.40%0.86%0.94%2.40%0.89%0.73%
Активы портфеля:
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		2.85%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%3.33%0.80%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		3.10%3.17%2.76%2.01%1.51%2.72%3.07%2.80%2.67%2.80%2.54%2.25%
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.15%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%0.00%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		2.99%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%2.04%2.14%
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.00%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		2.40%4.05%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.76%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.92%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.04%
-0.54%
-0.54%
BOJ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BOJ показал максимальную просадку в 28.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка BOJ составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.69%20 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.16711 нояб. 2020 г.213
-28.33%5 янв. 2022 г.19027 сент. 2022 г.52024 сент. 2024 г.710
-13.22%12 июн. 2018 г.14024 дек. 2018 г.7710 апр. 2019 г.217
-5.2%6 мая 2019 г.7314 авг. 2019 г.2518 сент. 2019 г.98
-4.48%7 сент. 2021 г.226 окт. 2021 г.6029 дек. 2021 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOJ составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.02%
2.71%
2.71%
BOJ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XDBCSPXBASHRUSRTGILS.LIGLT.L^GSPCCUKX.LMIDD.LEWUS
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DBC0.001.000.020.290.150.090.090.300.360.270.28
SPXB0.000.021.000.060.260.440.450.200.110.150.19
ASHR0.000.290.061.000.220.150.160.420.390.350.38
USRT0.000.150.260.221.000.260.260.620.360.370.49
GILS.L0.000.090.440.150.261.000.970.180.280.340.35
IGLT.L0.000.090.450.160.260.971.000.200.300.360.36
^GSPC0.000.300.200.420.620.180.201.000.490.490.64
CUKX.L0.000.360.110.390.360.280.300.491.000.820.71
MIDD.L0.000.270.150.350.370.340.360.490.821.000.84
EWUS0.000.280.190.380.490.350.360.640.710.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2018 г.