BOJ
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20% | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | China Equities | 5% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 15% | |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 5% |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | Europe Equities | 5% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | European Government Bonds | 7.50% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Government Bonds | 7.50% |
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | Europe Equities | 15% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
USD=X USD Cash | 5% | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BOJ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2018 г., начальной даты SPXB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
BOJ | 6.85% | 2.13% | 5.14% | 13.54% | 4.84% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 9.86% | 4.15% | 9.59% | 21.37% | 3.00% | 2.59% |
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 9.36% | 2.78% | 8.36% | 20.07% | 4.11% | 4.95% |
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 1.68% | 5.56% | 21.33% | 12.22% | 10.55% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -4.31% | -2.56% | -6.00% | -9.05% | -2.98% | 2.40% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.77% | 4.12% | 4.84% | 13.95% | -3.18% | 0.49% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 3.80% | 4.17% | 4.88% | 11.58% | -4.89% | -1.33% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | -3.45% | 0.00% | -2.79% | 3.01% | -0.74% | N/A |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 11.80% | 4.73% | 11.74% | 22.57% | 4.82% | 6.63% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -3.49% | -3.67% | -4.06% | -10.95% | 8.08% | -0.51% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 12.09% | 3.88% | 11.39% | 19.05% | 7.16% | 5.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.33% | 0.75% | 3.01% | -1.42% | 3.19% | -0.17% | 3.40% | 1.37% | 6.85% | ||||
2023 | 5.92% | -3.04% | 1.43% | 2.12% | -3.43% | 2.69% | 3.45% | -2.58% | -3.58% | -3.21% | 7.05% | 4.95% | 11.47% |
2022 | -3.73% | -1.65% | -0.15% | -5.61% | -0.14% | -6.58% | 4.56% | -6.47% | -9.53% | 4.77% | 8.57% | -2.72% | -18.50% |
2021 | -0.58% | 2.00% | 1.34% | 3.84% | 2.49% | -0.79% | 1.64% | 1.33% | -3.65% | 3.78% | -2.54% | 3.74% | 12.99% |
2020 | -1.61% | -5.77% | -12.61% | 7.14% | 1.83% | 1.81% | 4.46% | 3.53% | -3.44% | -1.43% | 9.89% | 4.81% | 6.70% |
2019 | 6.83% | 2.94% | 1.02% | 1.96% | -4.43% | 3.67% | -1.10% | -0.63% | 2.27% | 3.05% | 1.52% | 3.81% | 22.49% |
2018 | 1.05% | -0.85% | 0.68% | -0.79% | 0.14% | -5.48% | -0.83% | -3.72% | -9.56% |
Комиссия
Комиссия BOJ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BOJ среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 1.07 | 1.56 | 1.21 | 0.53 | 5.07 |
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 1.17 | 1.84 | 1.22 | 0.54 | 5.73 |
^GSPC S&P 500 | 1.82 | 2.49 | 1.34 | 1.61 | 11.20 |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.57 | -0.76 | 0.92 | -0.18 | -1.33 |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 1.22 | 1.78 | 1.22 | 0.35 | 3.68 |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 1.01 | 1.50 | 1.19 | 0.27 | 3.03 |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.54 | 0.83 | 1.12 | 0.16 | 1.15 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 1.25 | 1.84 | 1.23 | 0.74 | 5.97 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.87 | -1.15 | 0.87 | -0.45 | -1.92 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.29 | 1.96 | 1.23 | 1.63 | 7.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BOJ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOJ | 1.63% | 1.73% | 1.19% | 0.90% | 0.86% | 1.28% | 1.40% | 0.86% | 0.94% | 2.40% | 0.89% | 0.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 2.82% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% | 3.33% | 0.80% |
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 3.07% | 3.17% | 2.76% | 2.01% | 1.51% | 2.72% | 3.07% | 2.80% | 2.67% | 2.80% | 2.54% | 2.25% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.59% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% | 0.27% | 0.00% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.92% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% | 2.04% | 2.14% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 2.79% | 4.05% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.12% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BOJ показал максимальную просадку в 28.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка BOJ составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.69% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 167 | 11 нояб. 2020 г. | 213 |
-28.33% | 5 янв. 2022 г. | 190 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
-13.23% | 12 июн. 2018 г. | 140 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 12 апр. 2019 г. | 219 |
-5.19% | 6 мая 2019 г. | 73 | 14 авг. 2019 г. | 25 | 18 сент. 2019 г. | 98 |
-4.48% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 6 окт. 2021 г. | 60 | 29 дек. 2021 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BOJ составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | SPXB | DBC | ASHR | USRT | GILS.L | IGLT.L | ^GSPC | CUKX.L | MIDD.L | EWUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SPXB | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
DBC | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.29 |
ASHR | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 1.00 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.39 |
USRT | 0.00 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 0.35 | 0.36 | 0.49 |
GILS.L | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.97 | 0.17 | 0.28 | 0.34 | 0.33 |
IGLT.L | 0.00 | 0.45 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.97 | 1.00 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.34 |
^GSPC | 0.00 | 0.20 | 0.31 | 0.43 | 0.62 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.64 |
CUKX.L | 0.00 | 0.11 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.69 |
MIDD.L | 0.00 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.48 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
EWUS | 0.00 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.64 | 0.69 | 0.83 | 1.00 |