BOJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BOJ

Currency in USD · Последнее обновление 14 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500		20%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	China Equities	5%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF		15%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	5%
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	Europe Equities	5%
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	European Government Bonds	7.50%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Government Bonds	7.50%
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	Europe Equities	15%
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	Corporate Bonds	10%
USD=X USD Cash		5%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	REIT	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2018 г., начальной даты SPXB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.58%	1.25%	-0.67%	11.07%	14.15%	11.08%
BOJ	8.21%	2.35%	6.16%	11.07%	6.74%	N/A
Активы портфеля:
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	16.03%	2.85%	12.18%	15.58%	6.72%	2.05%
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	13.04%	3.33%	10.42%	15.67%	7.93%	4.09%
^GSPC S&P 500	2.58%	1.25%	-0.67%	11.07%	14.15%	11.08%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	1.51%	-0.41%	1.27%	12.14%	0.03%	-2.16%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	10.86%	3.55%	8.63%	9.14%	-4.29%	-0.06%
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	10.74%	3.34%	8.46%	4.70%	-6.67%	-2.20%
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.16%	N/A
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	-0.41%	-1.34%	-3.66%	9.99%	7.59%	5.83%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	5.71%	6.65%	7.09%	3.19%	15.62%	4.01%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	19.84%	4.63%	17.07%	20.38%	12.79%	6.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.60%	0.63%	-1.04%	1.43%	3.74%	1.64%							8.21%
2024	-1.33%	0.75%	3.03%	-1.69%	3.49%	-0.20%	3.40%	1.37%	2.31%	-3.47%	1.82%	-2.63%	6.74%
2023	5.92%	-3.04%	1.43%	2.11%	-3.43%	2.69%	3.45%	-2.58%	-3.58%	-3.21%	7.05%	4.95%	11.47%
2022	-3.72%	-1.65%	-0.15%	-5.61%	-0.14%	-6.58%	4.56%	-6.47%	-9.53%	4.77%	8.57%	-2.72%	-18.49%
2021	-0.58%	2.00%	1.34%	3.84%	2.49%	-0.79%	1.64%	1.33%	-3.65%	3.78%	-2.54%	3.74%	12.99%
2020	-1.61%	-5.77%	-12.61%	7.14%	1.83%	1.81%	4.46%	3.53%	-3.44%	-1.43%	9.89%	4.81%	6.70%
2019	6.83%	2.94%	1.02%	1.96%	-4.43%	3.67%	-1.10%	-0.63%	2.27%	3.05%	1.52%	3.81%	22.49%
2018					1.05%	-0.85%	0.68%	-0.79%	0.13%	-5.47%	-0.83%	-3.72%	-9.55%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BOJ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWUS

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

MIDD.L

iShares FTSE 250 UCITS ETF

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

SPXB

ProShares S&P 500 Bond ETF

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

IGLT.L

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

CUKX.L

iShares FTSE 100 UCITS ETF

GILS.L

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOJ составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	0.76	1.13	1.16	0.50	2.05
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	0.85	1.21	1.17	0.56	2.19
^GSPC S&P 500	0.55	0.85	1.12	0.53	1.95
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	0.36	0.88	1.14	0.32	0.76
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0.85	1.44	1.18	0.28	1.87
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	0.44	0.79	1.10	0.13	0.71
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	—	—	—	0.00	—
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	0.53	0.83	1.11	0.51	1.52
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.19	0.30	1.04	0.07	0.34
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	1.26	1.70	1.26	1.53	5.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BOJ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.08
За 5 лет: 0.57
За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.51 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BOJ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.47%	1.61%	1.73%	1.19%	0.90%	0.86%	1.28%	1.40%	0.86%	0.94%	2.40%	0.89%
Активы портфеля:
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	2.11%	3.67%	2.88%	2.03%	3.54%	1.97%	2.59%	3.52%	2.61%	3.18%	2.85%	3.33%
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF	3.50%	3.05%	3.17%	2.76%	2.01%	1.51%	2.72%	3.07%	2.80%	2.67%	2.80%	2.54%
^GSPC S&P 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund	1.11%	1.13%	2.48%	1.13%	0.88%	0.81%	0.98%	1.32%	0.84%	0.73%	30.13%	0.27%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	5.63%	5.20%	2.40%	1.32%	0.79%	0.95%	1.25%	1.31%	1.30%	1.88%	2.05%	2.04%
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF	0.00%	1.22%	4.05%	3.14%	2.00%	2.64%	3.48%	2.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	2.32%	2.85%	3.18%	3.47%	2.27%	3.12%	3.34%	5.66%	3.43%	3.98%	3.59%	3.46%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	4.94%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BOJ показал максимальную просадку в 28.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка BOJ составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.69%	20 янв. 2020 г.	46	23 мар. 2020 г.	167	11 нояб. 2020 г.	213
-28.33%	5 янв. 2022 г.	190	27 сент. 2022 г.	520	24 сент. 2024 г.	710
-13.22%	12 июн. 2018 г.	140	24 дек. 2018 г.	79	12 апр. 2019 г.	219
-10.39%	1 окт. 2024 г.	135	7 апр. 2025 г.	26	13 мая 2025 г.	161
-5.19%	6 мая 2019 г.	73	14 авг. 2019 г.	25	18 сент. 2019 г.	98

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	SPXB	DBC	ASHR	GILS.L	IGLT.L	USRT	CUKX.L	^GSPC	MIDD.L	EWUS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.19	0.30	0.40	0.17	0.18	0.61	0.48	1.00	0.48	0.63	0.77
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPXB	0.19	0.00	1.00	0.02	0.06	0.42	0.42	0.25	0.11	0.19	0.14	0.18	0.27
DBC	0.30	0.00	0.02	1.00	0.28	0.09	0.09	0.15	0.34	0.29	0.26	0.27	0.40
ASHR	0.40	0.00	0.06	0.28	1.00	0.15	0.16	0.21	0.38	0.40	0.34	0.37	0.52
GILS.L	0.17	0.00	0.42	0.09	0.15	1.00	0.96	0.26	0.31	0.17	0.36	0.36	0.46
IGLT.L	0.18	0.00	0.42	0.09	0.16	0.96	1.00	0.27	0.33	0.18	0.37	0.38	0.48
USRT	0.61	0.00	0.25	0.15	0.21	0.26	0.27	1.00	0.35	0.61	0.36	0.49	0.59
CUKX.L	0.48	0.00	0.11	0.34	0.38	0.31	0.33	0.35	1.00	0.47	0.82	0.70	0.82
^GSPC	1.00	0.00	0.19	0.29	0.40	0.17	0.18	0.61	0.47	1.00	0.47	0.62	0.76
MIDD.L	0.48	0.00	0.14	0.26	0.34	0.36	0.37	0.36	0.82	0.47	1.00	0.84	0.83
EWUS	0.63	0.00	0.18	0.27	0.37	0.36	0.38	0.49	0.70	0.62	0.84	1.00	0.86
Portfolio	0.77	0.00	0.27	0.40	0.52	0.46	0.48	0.59	0.82	0.76	0.83	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BOJ

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество