50/50 VOO GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 VOO GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
50/50 VOO GLD на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 26.67% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| 50/50 VOO GLD | 26.67% | -1.62% | 11.28% | 27.19% | 13.50% | 10.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.92% | 0.27% | 9.97% | 27.36% | 14.84% | 13.12% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.04% | -3.55% | 12.30% | 26.64% | 11.13% | 7.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 VOO GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 2.87% | 5.89% | -0.49% | 3.25% | 1.67% | 3.27% | 2.24% | 3.69% | 1.66% | 1.29% | 26.67% | |
| 2023 | 6.02% | -3.93% | 5.80% | 1.23% | -0.42% | 2.23% | 2.79% | -1.45% | -4.75% | 2.58% | 5.71% | 2.91% | 19.56% |
| 2022 | -3.45% | 1.68% | 2.41% | -5.40% | -1.58% | -4.83% | 3.30% | -3.57% | -6.18% | 3.13% | 6.94% | -1.52% | -9.59% |
| 2021 | -2.12% | -1.69% | 1.93% | 4.42% | 4.16% | -2.59% | 2.49% | 1.43% | -3.92% | 4.22% | -0.71% | 3.95% | 11.65% |
| 2020 | 2.23% | -4.29% | -5.85% | 10.05% | 3.70% | 2.25% | 8.33% | 3.26% | -3.97% | -1.54% | 2.74% | 5.25% | 22.94% |
| 2019 | 5.41% | 1.37% | 0.23% | 1.69% | -2.40% | 7.51% | 0.73% | 3.09% | -0.79% | 2.37% | 0.24% | 3.30% | 24.81% |
| 2018 | 4.40% | -2.91% | -0.90% | -0.30% | 0.63% | -1.36% | 0.66% | 0.62% | 0.01% | -2.34% | 1.07% | -1.62% | -2.21% |
| 2017 | 3.60% | 3.52% | -0.15% | 1.38% | 0.64% | -0.76% | 2.19% | 2.24% | -0.72% | 0.80% | 1.73% | 1.70% | 17.29% |
| 2016 | 0.28% | 5.68% | 2.57% | 2.74% | -2.30% | 4.60% | 2.84% | -1.55% | 0.34% | -2.37% | -2.25% | 0.21% | 10.89% |
| 2015 | 2.90% | -0.47% | -1.86% | 0.42% | 0.90% | -1.73% | -2.20% | -1.46% | -2.11% | 5.41% | -3.01% | -1.11% | -4.54% |
| 2014 | -0.05% | 5.45% | -1.19% | 0.61% | -0.35% | 4.14% | -2.51% | 2.19% | -3.73% | -0.32% | 1.18% | 0.46% | 5.65% |
| 2013 | 2.34% | -1.78% | 2.34% | -2.72% | -1.71% | -5.56% | 6.38% | 1.17% | -0.97% | 2.06% | -1.16% | -0.36% | -0.47% |
Комиссия
Комиссия 50/50 VOO GLD составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 VOO GLD составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.42 | 3.27 | 14.57 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 3.35 | 9.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 VOO GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.61% | 0.73% | 0.85% | 0.62% | 0.77% | 0.94% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.05% | 0.93% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 VOO GLD показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка 50/50 VOO GLD составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.94% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -18.23% | 31 мар. 2022 г. | 137 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 321 |
| -12.01% | 5 окт. 2012 г. | 181 | 27 июн. 2013 г. | 165 | 24 февр. 2014 г. | 346 |
| -11.73% | 23 янв. 2015 г. | 248 | 15 янв. 2016 г. | 64 | 19 апр. 2016 г. | 312 |
| -10.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 VOO GLD составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VOO | |
|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 |
| VOO | 0.04 | 1.00 |