50/50 VOO GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 VOO GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
50/50 VOO GLD на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 11.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| 50/50 VOO GLD | 2.79% | 1.64% | 11.89% | 25.95% | 13.88% | 11.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
GLD SPDR Gold Trust | 4.49% | 4.80% | 13.69% | 34.33% | 11.30% | 7.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 VOO GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 4.19% | 4.40% | -2.50% | 4.25% | 2.75% | 2.07% | 2.33% | 2.82% | 0.24% | 3.76% | -2.13% | 25.35% |
| 2023 | 6.16% | -3.18% | 4.69% | 1.41% | 0.04% | 4.45% | 3.07% | -1.55% | -4.75% | -0.07% | 7.60% | 3.84% | 23.05% |
| 2022 | -4.50% | -1.04% | 3.21% | -7.28% | -0.57% | -6.72% | 6.34% | -3.87% | -7.78% | 5.78% | 6.16% | -3.79% | -14.58% |
| 2021 | -1.59% | 0.46% | 3.21% | 4.90% | 2.25% | 0.03% | 2.47% | 2.29% | -4.35% | 5.83% | -0.73% | 4.30% | 20.25% |
| 2020 | 1.09% | -6.18% | -9.11% | 11.13% | 4.12% | 2.10% | 7.29% | 4.81% | -3.87% | -1.98% | 6.29% | 4.57% | 19.94% |
| 2019 | 6.56% | 2.24% | 1.03% | 2.87% | -4.42% | 7.25% | 1.09% | 0.78% | 0.52% | 2.28% | 1.84% | 3.14% | 27.72% |
| 2018 | 4.96% | -3.30% | -1.65% | 0.00% | 1.45% | -0.38% | 2.10% | 1.93% | 0.29% | -4.78% | 1.50% | -5.49% | -3.82% |
| 2017 | 2.80% | 3.68% | -0.03% | 1.24% | 0.97% | -0.16% | 2.13% | 1.38% | 0.50% | 1.48% | 2.33% | 1.50% | 19.26% |
| 2016 | -1.94% | 3.24% | 4.31% | 1.85% | -0.82% | 2.99% | 3.13% | -0.97% | 0.24% | -2.16% | -0.07% | 0.92% | 10.98% |
| 2015 | 0.76% | 1.69% | -1.75% | 0.64% | 1.04% | -1.81% | -0.54% | -3.28% | -2.26% | 6.52% | -1.73% | -1.37% | -2.44% |
| 2014 | -1.12% | 5.18% | -0.60% | 0.64% | 0.39% | 3.55% | -2.17% | 2.72% | -3.01% | 0.60% | 1.73% | 0.20% | 8.09% |
Комиссия
Комиссия 50/50 VOO GLD составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 VOO GLD составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.36 | 3.06 | 1.41 | 4.40 | 11.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 VOO GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.61% | 0.62% | 0.73% | 0.85% | 0.62% | 0.77% | 0.94% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.05% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 VOO GLD показал максимальную просадку в 26.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка 50/50 VOO GLD составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.3% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -14.06% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -11.07% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.89% | 5 окт. 2012 г. | 181 | 27 июн. 2013 г. | 159 | 13 февр. 2014 г. | 340 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 VOO GLD составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VOO | |
|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 |
| VOO | 0.04 | 1.00 |