Serge Mavro
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 67.59% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 12.98% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 19.43% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 апр. 2023 г. | Куп. | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 50000 | $32.73 |
| 25 апр. 2023 г. | Куп. | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 50000 | $81.77 |
| 25 апр. 2023 г. | Куп. | ProShares Ultra Semiconductors | 50000 | $23.71 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Serge Mavro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Serge Mavro | 114.62% | 13.72% | 53.15% | 189.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 48.25% | 6.58% | 32.20% | 93.75% | 38.12% | 40.66% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 120.49% | 16.55% | 56.35% | 201.15% | 62.70% | N/A |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 171.26% | 9.40% | 58.85% | 259.53% | 61.01% | 49.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Serge Mavro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.16% | 26.50% | 3.58% | -11.89% | 20.92% | 26.36% | -9.42% | -4.56% | 4.71% | 1.97% | 114.62% | ||
| 2023 | 15.69% | 47.77% | 19.99% | 9.48% | -8.57% | -18.32% | -6.89% | 41.03% | 16.38% | 156.25% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Serge Mavro среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.41 | 1.90 | 1.26 | 2.00 | 5.57 |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 2.70 | 2.78 | 1.37 | 4.20 | 11.22 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 3.27 | 3.05 | 1.41 | 5.44 | 14.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Serge Mavro за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.04% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,600.00 | $0.00 | $0.00 | $4,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,500.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,900.00 | $6,900.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Serge Mavro показал максимальную просадку в 46.16%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Serge Mavro составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.16% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -38.89% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 104 |
| -25.95% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
| -14.33% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 12 | 13 июл. 2023 г. | 18 |
| -13.7% | 28 дек. 2023 г. | 5 | 4 янв. 2024 г. | 9 | 18 янв. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Serge Mavro составляет 19.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD | FNGU | TECL | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | 0.79 | 0.87 |
| FNGU | 0.79 | 1.00 | 0.88 |
| TECL | 0.87 | 0.88 | 1.00 |