SCHD/VIG/FDVV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/FDVV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| SCHD/VIG/FDVV | 18.70% | 0.54% | 10.65% | 27.92% | 12.97% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.07% | 0.77% | 10.34% | 27.17% | 12.67% | 11.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.89% | 0.13% | 10.80% | 27.17% | 12.78% | 11.90% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 24.79% | 0.43% | 11.87% | 34.61% | 14.40% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VIG/FDVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 2.36% | 4.07% | -4.20% | 2.83% | 0.51% | 5.33% | 2.70% | 1.13% | -0.53% | 18.70% | ||
| 2023 | 2.73% | -3.13% | 0.01% | 0.40% | -3.55% | 5.78% | 3.66% | -1.65% | -4.25% | -2.96% | 6.79% | 5.54% | 8.82% |
| 2022 | -3.20% | -2.14% | 3.24% | -4.65% | 2.65% | -7.63% | 5.09% | -2.98% | -7.96% | 10.74% | 6.90% | -3.60% | -5.31% |
| 2021 | -1.42% | 4.62% | 7.84% | 2.92% | 2.71% | -0.61% | 1.45% | 1.91% | -4.07% | 5.25% | -1.81% | 6.92% | 28.07% |
| 2020 | -0.97% | -9.11% | -11.97% | 11.84% | 3.57% | -0.11% | 4.84% | 5.45% | -2.18% | -0.73% | 12.33% | 3.11% | 14.03% |
| 2019 | 6.30% | 3.92% | 1.47% | 3.24% | -6.66% | 6.94% | 1.83% | -0.89% | 3.11% | 0.97% | 2.69% | 2.44% | 27.68% |
| 2018 | 4.63% | -4.88% | -2.00% | -0.76% | 1.79% | 0.62% | 4.44% | 2.46% | 1.25% | -5.82% | 3.45% | -8.35% | -4.08% |
| 2017 | 0.31% | 3.60% | 0.06% | 0.66% | 1.53% | 0.12% | 1.30% | -0.22% | 2.65% | 2.95% | 4.22% | 1.79% | 20.57% |
| 2016 | 1.29% | -1.78% | 3.36% | 1.82% | 4.70% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VIG/FDVV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VIG/FDVV среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.64 | 3.81 | 1.47 | 2.92 | 14.57 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.92 | 4.10 | 1.54 | 5.73 | 19.13 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.58 | 4.91 | 1.67 | 6.31 | 31.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VIG/FDVV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.81% | 3.04% | 2.97% | 2.40% | 2.70% | 2.69% | 2.87% | 2.50% | 2.48% | 2.49% | 2.16% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.73% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VIG/FDVV показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VIG/FDVV составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -17.82% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.93% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.02% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 115 | 6 сент. 2018 г. | 154 |
| -7.29% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VIG/FDVV составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIG | FDVV | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VIG | 1.00 | 0.87 | 0.89 |
| FDVV | 0.87 | 1.00 | 0.89 |
| SCHD | 0.89 | 0.89 | 1.00 |