SCHD/VIG/FDVV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/FDVV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SCHD/VIG/FDVV | -5.96% | -7.37% | -9.27% | 6.09% | 12.90% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.42% | -7.92% | 7.86% | 12.05% | 10.73% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -5.98% | -6.79% | -8.34% | 10.38% | 16.86% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VIG/FDVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23% | 1.81% | -2.21% | -7.61% | -5.96% | ||||||||
| 2024 | 0.58% | 2.37% | 4.06% | -4.21% | 2.83% | 0.51% | 5.29% | 2.71% | 1.14% | -0.56% | 4.84% | -5.54% | 14.25% |
| 2023 | 2.67% | -3.14% | -0.04% | 0.37% | -3.56% | 5.77% | 3.64% | -1.65% | -4.25% | -2.96% | 6.79% | 5.53% | 8.62% |
| 2022 | -3.25% | -2.15% | 3.21% | -4.63% | 2.67% | -7.62% | 5.03% | -2.97% | -7.92% | 10.76% | 6.89% | -3.59% | -5.34% |
| 2021 | -1.46% | 4.57% | 7.84% | 2.89% | 2.72% | -0.63% | 1.44% | 1.92% | -4.07% | 5.24% | -1.81% | 6.94% | 27.90% |
| 2020 | -0.95% | -9.09% | -11.90% | 11.76% | 3.58% | -0.13% | 4.88% | 5.47% | -2.13% | -0.75% | 12.23% | 3.06% | 13.99% |
| 2019 | 6.29% | 3.93% | 1.47% | 3.25% | -6.64% | 6.94% | 1.84% | -0.85% | 3.07% | 0.95% | 2.69% | 2.43% | 27.69% |
| 2018 | 4.64% | -4.89% | -2.01% | -0.76% | 1.79% | 0.62% | 4.44% | 2.47% | 1.25% | -5.83% | 3.46% | -8.35% | -4.11% |
| 2017 | 0.30% | 3.59% | 0.06% | 0.66% | 1.53% | 0.12% | 1.30% | -0.22% | 2.65% | 2.95% | 4.22% | 1.79% | 20.56% |
| 2016 | 1.29% | -1.78% | 3.36% | 1.82% | 4.70% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VIG/FDVV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/VIG/FDVV составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.65 | 0.99 | 1.15 | 0.64 | 3.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VIG/FDVV за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.36% | 3.00% | 3.04% | 2.97% | 2.40% | 2.70% | 2.69% | 2.87% | 2.50% | 2.48% | 2.49% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.26% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VIG/FDVV показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VIG/FDVV составляет 11.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.28% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -17.85% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.94% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -15.53% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.04% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 115 | 6 сент. 2018 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VIG/FDVV составляет 11.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FDVV | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| FDVV | 1.00 | 0.87 | 0.88 |
| VIG | 0.87 | 1.00 | 0.88 |
| SCHD | 0.88 | 0.88 | 1.00 |