Probando
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
C Citigroup Inc. | Financial Services | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Probando и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Probando на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 74.05% с начала года и доходность в 46.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Probando | 74.05% | -4.79% | 18.71% | 96.31% | 57.16% | 46.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 16.12% | -3.26% | 10.02% | 21.58% | 21.68% | 18.81% |
C Citigroup Inc. | 25.96% | 2.79% | 4.65% | 55.16% | 1.89% | 4.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Probando, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.30% | 15.16% | 12.61% | 0.76% | 15.41% | 9.02% | -4.63% | -1.10% | 74.05% | ||||
| 2023 | 23.42% | 6.54% | 16.08% | 1.73% | 22.94% | 5.74% | 9.62% | 3.00% | -7.82% | -5.52% | 11.94% | 6.25% | 136.06% |
| 2022 | -10.07% | -1.44% | 5.96% | -24.00% | 1.24% | -11.93% | 13.97% | -11.88% | -15.96% | 6.02% | 16.76% | -12.62% | -41.91% |
| 2021 | 1.16% | 8.58% | 0.60% | 12.70% | 5.09% | 12.74% | 1.51% | 10.93% | -7.36% | 16.22% | 12.77% | -5.92% | 89.81% |
| 2020 | 2.51% | 2.95% | -8.88% | 13.38% | 12.89% | 3.79% | 7.76% | 17.74% | -4.35% | 0.08% | 10.20% | -0.06% | 70.88% |
| 2019 | 9.35% | 3.77% | 9.83% | 2.27% | -16.50% | 9.97% | 6.54% | -2.15% | 3.70% | 9.55% | 6.03% | 6.06% | 55.88% |
| 2018 | 18.72% | -3.21% | -5.83% | -1.91% | 8.60% | -2.00% | 6.09% | 7.10% | -0.70% | -17.48% | -9.80% | -12.25% | -16.75% |
| 2017 | 1.81% | -1.36% | 3.75% | 1.48% | 21.22% | -1.24% | 7.39% | 2.62% | 4.33% | 10.37% | -1.05% | -1.03% | 57.31% |
| 2016 | -8.18% | 0.24% | 10.38% | -1.82% | 18.59% | -2.49% | 15.53% | 4.72% | 6.66% | 2.72% | 15.35% | 10.50% | 94.85% |
| 2015 | -2.80% | 10.43% | -3.52% | 2.68% | -0.13% | -5.30% | 8.26% | 4.66% | 3.43% | 15.01% | 8.14% | 2.53% | 50.31% |
| 2014 | -3.67% | 4.06% | -0.24% | -2.70% | 6.28% | -2.22% | 2.01% | 2.93% | -3.34% | 2.62% |
Комиссия
Комиссия Probando составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Probando среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.34 |
C Citigroup Inc. | 2.17 | 2.90 | 1.36 | 1.13 | 10.10 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Probando за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probando | 0.45% | 0.42% | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 0.53% | 0.28% | 0.30% | 0.63% | 0.85% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 3.41% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Probando показал максимальную просадку в 52.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Probando составляет 12.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.21% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -39.16% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 307 |
| -35.15% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -21.62% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -20.65% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Probando составляет 11.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| C | NVDA | GOOG | |
|---|---|---|---|
| C | 1.00 | 0.34 | 0.39 |
| NVDA | 0.34 | 1.00 | 0.52 |
| GOOG | 0.39 | 0.52 | 1.00 |