Probando
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
C Citigroup Inc. | Financial Services | 10% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Probando на 17 мая 2025 г. показал доходность в -3.28% с начала года и доходность в 47.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| Probando | -3.28% | 22.13% | -2.28% | 21.99% | 48.44% | 47.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc | -11.98% | 9.17% | -3.50% | -5.11% | 19.51% | 20.15% |
C Citigroup Inc. | 9.18% | 20.67% | 11.77% | 22.18% | 14.94% | 6.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 33.41% | -4.62% | 46.45% | 73.38% | 75.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Probando, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.46% | -5.41% | -11.45% | 1.07% | 14.79% | -3.28% | |||||||
| 2024 | 13.30% | 15.16% | 12.61% | 0.76% | 15.41% | 9.02% | -4.63% | -1.10% | 1.43% | 6.21% | 2.73% | 2.88% | 100.07% |
| 2023 | 23.42% | 6.54% | 16.08% | 1.73% | 22.94% | 5.74% | 9.62% | 3.00% | -7.82% | -5.52% | 11.94% | 6.25% | 136.06% |
| 2022 | -10.07% | -1.44% | 5.96% | -24.00% | 1.24% | -11.93% | 13.97% | -11.88% | -15.96% | 6.01% | 16.76% | -12.62% | -41.91% |
| 2021 | 1.16% | 8.58% | 0.60% | 12.70% | 5.09% | 12.74% | 1.51% | 10.94% | -7.36% | 16.22% | 12.77% | -5.92% | 89.81% |
| 2020 | 2.51% | 2.95% | -8.88% | 13.38% | 12.89% | 3.79% | 7.76% | 17.74% | -4.35% | 0.08% | 10.20% | -0.06% | 70.88% |
| 2019 | 9.35% | 3.77% | 9.83% | 2.27% | -16.50% | 9.97% | 6.54% | -2.15% | 3.70% | 9.55% | 6.03% | 6.06% | 55.88% |
| 2018 | 18.72% | -3.21% | -5.83% | -1.91% | 8.60% | -2.00% | 6.09% | 7.10% | -0.70% | -17.48% | -9.80% | -12.25% | -16.75% |
| 2017 | 1.81% | -1.36% | 3.76% | 1.48% | 21.22% | -1.24% | 7.39% | 2.62% | 4.33% | 10.37% | -1.05% | -1.03% | 57.31% |
| 2016 | -8.18% | 0.24% | 10.38% | -1.83% | 18.59% | -2.49% | 15.53% | 4.72% | 6.66% | 2.72% | 15.35% | 10.50% | 94.85% |
| 2015 | -2.80% | 10.44% | -3.51% | 2.68% | -0.14% | -5.29% | 8.26% | 4.66% | 3.43% | 15.02% | 8.14% | 2.53% | 50.33% |
| 2014 | -3.66% | 4.06% | -0.25% | -2.69% | 6.27% | -2.21% | 2.01% | 2.93% | -3.35% | 2.63% |
Комиссия
Комиссия Probando составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Probando составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | -0.13 | 0.12 | 1.01 | -0.07 | -0.16 |
C Citigroup Inc. | 0.65 | 1.09 | 1.15 | 0.74 | 2.22 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.73 | 1.40 | 1.18 | 1.31 | 3.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Probando за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.45% | 0.42% | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 0.52% | 0.28% | 0.30% | 0.63% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 2.96% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Probando показал максимальную просадку в 52.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Probando составляет 10.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.2% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -39.16% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 307 |
| -35.15% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -31.13% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.62% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | C | GOOG | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.74 |
| C | 0.64 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.45 |
| GOOG | 0.70 | 0.38 | 1.00 | 0.52 | 0.75 |
| NVDA | 0.63 | 0.34 | 0.52 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.74 | 0.45 | 0.75 | 0.94 | 1.00 |