All World + Factors
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World + Factors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты XDEV.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
All World + Factors | 16.11% | 1.60% | 6.60% | 27.27% | 9.98% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FTSE All World | 15.03% | 1.77% | 7.20% | 25.96% | 9.44% | 6.84% |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 9.03% | 2.15% | 2.78% | 16.47% | 7.73% | N/A |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.47% | 0.51% | 7.14% | 32.39% | 12.94% | N/A |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 1.01% | 5.75% | 42.45% | 12.37% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World + Factors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.05% | 4.34% | 3.33% | -3.29% | 3.63% | 2.18% | 1.32% | 2.16% | 16.11% | ||||
2023 | 6.07% | -2.88% | 2.46% | 1.61% | -1.65% | 5.67% | 3.45% | -2.47% | -3.93% | -3.02% | 8.72% | 4.94% | 19.53% |
2022 | -5.25% | -2.22% | 2.31% | -7.93% | -0.33% | -8.52% | 5.99% | -3.58% | -9.09% | 6.12% | 7.57% | -3.28% | -18.38% |
2021 | -0.28% | 2.31% | 2.81% | 4.21% | 1.44% | 0.83% | 0.82% | 2.28% | -3.92% | 4.77% | -2.43% | 3.94% | 17.70% |
2020 | -1.04% | -8.46% | -12.94% | 9.84% | 4.03% | 2.95% | 4.24% | 6.35% | -3.11% | -2.88% | 12.32% | 4.54% | 13.64% |
2019 | 7.49% | 2.74% | 1.11% | 3.02% | -5.91% | 6.18% | 0.36% | -2.66% | 2.14% | 2.63% | 2.52% | 3.29% | 24.63% |
2018 | 5.47% | -3.75% | -2.61% | 1.30% | -0.12% | -0.75% | 2.74% | 0.71% | 0.63% | -7.69% | 0.92% | -7.02% | -10.47% |
2017 | 2.34% | 2.66% | 1.26% | 1.34% | 2.02% | 0.37% | 2.64% | 0.23% | 1.91% | 2.47% | 1.97% | 1.58% | 22.87% |
2016 | -6.07% | -0.38% | 7.24% | 1.17% | -0.09% | -0.98% | 4.31% | 0.30% | 0.40% | -1.56% | 0.79% | 2.08% | 6.85% |
2015 | -1.44% | 5.48% | -1.71% | 2.70% | -0.28% | -2.57% | 0.85% | -6.54% | -4.25% | 7.85% | -0.68% | -1.97% | -3.38% |
2014 | 5.55% | 1.55% | -1.72% | 5.34% |
Комиссия
Комиссия All World + Factors составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All World + Factors среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FTSE All World | 2.81 | 3.74 | 1.53 | 1.75 | 15.63 |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.75 | 2.46 | 1.33 | 2.13 | 9.57 |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.79 | 3.94 | 1.50 | 2.83 | 15.09 |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.65 | 3.39 | 1.48 | 2.01 | 13.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World + Factors за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All World + Factors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Активы портфеля: | |||||||||||
FTSE All World | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World + Factors показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка All World + Factors составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.41% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 142 |
-26.85% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 11 окт. 2022 г. | 345 | 7 февр. 2024 г. | 586 |
-19.79% | 22 мая 2015 г. | 189 | 11 февр. 2016 г. | 261 | 10 февр. 2017 г. | 450 |
-19.75% | 29 янв. 2018 г. | 237 | 25 дек. 2018 г. | 227 | 7 нояб. 2019 г. | 464 |
-8.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 20 | 2 сент. 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All World + Factors составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
^AW01 | XDEV.L | XDEM.L | XDEQ.L | |
---|---|---|---|---|
^AW01 | 1.00 | 0.72 | 0.68 | 0.73 |
XDEV.L | 0.72 | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
XDEM.L | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
XDEQ.L | 0.73 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |