Global Market
50:50 divide between US and World Market.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | Foreign Large Cap Equities | 25% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | Financial Services | 25% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | Large Cap Blend Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2010 г., начальной даты PHYS
Доходность по периодам
Global Market на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 3.91% с начала года и доходность в 6.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Global Market | 1.33% | -3.42% | -9.79% | 2.74% | 8.62% | 6.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
ARTKX Artisan International Value Fund | 3.86% | -4.14% | -4.63% | 6.72% | 13.00% | 4.12% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 26.66% | 8.14% | 20.73% | 38.34% | 13.37% | 9.92% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.73% | -7.01% | -19.31% | -7.73% | 5.80% | 5.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Market, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.72% | 1.23% | -1.77% | -1.74% | 1.33% | ||||||||
| 2024 | 0.73% | 2.60% | 1.98% | -2.33% | 2.74% | -0.42% | 3.97% | 3.82% | 1.75% | -2.54% | 1.28% | -8.94% | 3.97% |
| 2023 | 2.92% | -3.18% | 3.74% | 1.83% | -3.50% | 4.32% | 1.21% | -1.76% | -4.24% | 0.94% | 5.88% | 2.62% | 10.68% |
| 2022 | -2.59% | -0.70% | 0.64% | -3.63% | -0.44% | -5.36% | 3.92% | -3.60% | -7.11% | 7.66% | 6.79% | -2.49% | -7.80% |
| 2021 | -3.53% | 1.88% | 4.06% | 4.43% | 3.05% | -1.30% | 2.69% | 1.07% | -4.00% | 5.02% | -3.97% | 4.25% | 13.79% |
| 2020 | 0.29% | -7.15% | -9.56% | 7.95% | 3.49% | 1.19% | 5.25% | 4.38% | -1.55% | -3.01% | 8.34% | 3.51% | 12.00% |
| 2019 | 6.32% | 2.87% | 1.60% | 2.64% | -2.74% | 6.29% | 0.85% | 1.66% | 0.19% | 0.46% | 1.07% | 1.21% | 24.48% |
| 2018 | 4.39% | -4.11% | -1.93% | 1.01% | -0.04% | -0.56% | 3.05% | 0.47% | 0.96% | -4.61% | 2.26% | -9.09% | -8.64% |
| 2017 | 2.42% | 3.43% | 0.21% | 2.04% | 1.69% | 0.04% | 1.80% | 0.22% | 1.51% | 0.55% | 1.53% | -0.23% | 16.24% |
| 2016 | -2.29% | 1.80% | 4.62% | 1.57% | -0.57% | 1.65% | 2.30% | -0.04% | -0.35% | -2.83% | -0.43% | 0.48% | 5.82% |
| 2015 | -0.31% | 3.21% | -2.32% | 0.28% | 0.83% | -2.03% | 1.03% | -4.51% | -1.41% | 6.61% | -2.39% | -2.44% | -3.87% |
| 2014 | -2.55% | 5.05% | -0.15% | 0.50% | 1.00% | 2.15% | -2.53% | 2.42% | -2.47% | 1.08% | 0.86% | -1.17% | 3.96% |
Комиссия
Комиссия Global Market составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Global Market составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 0.61 | 0.90 | 1.12 | 0.58 | 1.58 |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 2.34 | 2.96 | 1.40 | 4.10 | 11.40 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -0.45 | -0.47 | 0.92 | -0.33 | -0.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global Market за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.32% | 1.10% | 0.95% | 1.37% | 0.86% | 1.21% | 1.37% | 1.22% | 1.16% | 1.18% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARTKX Artisan International Value Fund | 1.60% | 1.53% | 1.03% | 0.45% | 2.54% | 0.22% | 1.39% | 1.18% | 1.05% | 0.80% | 0.87% | 1.60% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.00% | 1.87% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global Market показал максимальную просадку в 29.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Global Market составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.52% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 128 |
| -19.39% | 29 дек. 2021 г. | 191 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 502 |
| -17.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
| -15.46% | 21 окт. 2024 г. | 116 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.55% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global Market составляет 8.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PHYS | VDIGX | ARTKX | |
|---|---|---|---|
| PHYS | 1.00 | 0.02 | 0.11 |
| VDIGX | 0.02 | 1.00 | 0.74 |
| ARTKX | 0.11 | 0.74 | 1.00 |