Cher Minimize Variability

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cher Minimize Variability и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Cher Minimize Variability на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 1.99% с начала года и доходность в 4.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Cher Minimize Variability закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Cher Minimize Variability has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.14, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.01%) than losses (11.42%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.14 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Cher Minimize Variability составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Cher Minimize Variability имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cher Minimize Variability и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cher Minimize Variability имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.65
• За 5 лет: 1.77
• За 10 лет: 1.27
• За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Cher Minimize Variability за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cher Minimize Variability показал максимальную просадку в 11.31%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Cher Minimize Variability составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.