blend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 13.50% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 13.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 73% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в blend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
blend на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.89% с начала года и доходность в 7.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| blend | 13.89% | 0.24% | 6.74% | 21.09% | 8.34% | 7.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.55% | -1.83% | 2.54% | 7.12% | -0.27% | 1.41% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.43% | 0.74% | 8.20% | 26.49% | 11.17% | 9.44% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.78% | -0.42% | 3.10% | 7.41% | -0.08% | 1.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью blend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 3.03% | 2.62% | -3.13% | 3.61% | 1.36% | 2.05% | 1.97% | 1.95% | -2.02% | 13.89% | ||
| 2023 | 6.35% | -2.89% | 2.78% | 1.15% | -1.02% | 4.22% | 2.69% | -2.16% | -3.69% | -2.35% | 7.63% | 4.69% | 17.91% |
| 2022 | -3.81% | -2.34% | 0.67% | -6.83% | 0.37% | -6.34% | 5.84% | -3.83% | -7.94% | 4.56% | 6.92% | -3.77% | -16.49% |
| 2021 | -0.37% | 1.52% | 1.94% | 3.11% | 1.19% | 1.05% | 0.81% | 1.56% | -3.29% | 3.70% | -1.77% | 2.63% | 12.52% |
| 2020 | -0.62% | -4.91% | -11.07% | 8.19% | 4.01% | 2.44% | 4.19% | 4.22% | -2.12% | -1.52% | 9.21% | 3.74% | 14.89% |
| 2019 | 6.12% | 2.11% | 1.25% | 2.56% | -4.00% | 4.99% | 0.19% | -0.87% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 2.50% | 21.73% |
| 2018 | 3.75% | -3.39% | -0.69% | 0.17% | 0.48% | -0.36% | 2.12% | 0.73% | -0.04% | -5.81% | 1.40% | -4.74% | -6.62% |
| 2017 | 2.08% | 2.18% | 1.09% | 1.36% | 1.62% | 0.40% | 2.01% | 0.54% | 1.43% | 1.62% | 1.41% | 1.29% | 18.40% |
| 2016 | -3.93% | -0.49% | 5.89% | 0.75% | 0.58% | 0.40% | 3.23% | 0.23% | 0.58% | -1.74% | 0.35% | 1.44% | 7.21% |
| 2015 | -0.62% | 4.08% | -0.75% | 1.67% | 0.11% | -1.96% | 0.66% | -4.96% | -2.38% | 5.43% | -0.09% | -1.66% | -0.90% |
| 2014 | -2.85% | 3.88% | 0.38% | 0.73% | 1.74% | 1.71% | -1.25% | 2.27% | -2.53% | 0.87% | 1.16% | -1.31% | 4.67% |
| 2013 | -2.57% | 3.85% | -1.95% | 4.36% | 2.96% | 1.09% | 1.46% | 9.34% |
Комиссия
Комиссия blend составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг blend среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.98 | 1.24 | 0.51 | 4.70 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.52 | 3.45 | 1.46 | 3.65 | 16.54 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.93 | 2.96 | 1.34 | 0.71 | 7.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность blend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.53% | 2.16% | 2.10% | 1.66% | 2.52% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.36% | 2.36% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
blend показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка blend составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.7% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -23.44% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -14.3% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -13.9% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 324 |
| -6.56% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 81 | 12 февр. 2015 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность blend составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | -0.01 | -0.01 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.73 |
| BND | -0.01 | 0.73 | 1.00 |