PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TEST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TEST

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

JGRO 33.33%SCHG 33.33%SPMO 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
33.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
33.33%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.53%
9.01%
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты JGRO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
TEST29.66%1.49%10.54%45.19%N/AN/A
Активы портфеля:
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		25.39%1.81%8.10%39.56%N/AN/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		25.06%1.30%11.27%40.18%20.22%16.38%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		38.65%1.35%12.27%56.00%19.02%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.96%9.01%2.79%-4.74%6.37%6.92%-1.75%2.70%29.66%
20235.59%-2.39%5.00%1.45%2.18%6.66%2.90%0.12%-4.00%-2.00%10.80%5.13%35.06%
2022-3.98%-8.57%7.95%3.76%-5.98%-7.55%

Комиссия

Комиссия TEST составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
График комиссии JGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TEST среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TEST, с текущим значением в 7373
TEST
Ранг коэф-та Шарпа TEST, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEST, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEST, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEST, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEST, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEST, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TEST, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TEST, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TEST, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TEST, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.062.711.362.8510.50
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.182.841.383.0811.68
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.013.891.524.1416.55

Коэффициент Шарпа

TEST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.44
2.23
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEST0.28%0.75%0.79%0.32%0.60%0.74%0.78%0.59%1.07%0.53%0.36%0.36%
Активы портфеля:
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.14%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.40%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.74%
0
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TEST показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка TEST составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.1671 июн. 2023 г.199
-12.91%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-8.27%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.41
-7.24%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-3.61%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.930 авг. 2023 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TEST составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.17%
4.31%
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPMOSCHGJGRO
SPMO1.000.730.76
SCHG0.731.000.98
JGRO0.760.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2022 г.