Current portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 15.40% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 74.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2016 г., начальной даты XDWT.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Current portfolio | 17.29% | -2.26% | 12.70% | 26.17% | 17.58% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.89% | 0.87% | 1.79% | 4.96% | 1.05% | 1.08% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 19.96% | -3.67% | 13.22% | 29.79% | 20.76% | N/A |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 14.22% | 2.62% | 17.06% | 21.83% | 10.27% | 8.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80% | 3.91% | 3.04% | -2.79% | 4.54% | 8.53% | 17.29% | ||||||
| 2023 | 8.45% | -0.67% | 8.32% | 0.19% | 6.75% | 3.90% | 2.28% | -1.23% | -5.52% | -0.15% | 10.37% | 4.39% | 42.39% |
| 2022 | -7.55% | -1.68% | 2.87% | -8.06% | -3.59% | -7.21% | 8.33% | -3.86% | -8.30% | 3.44% | 3.33% | -3.75% | -24.43% |
| 2021 | -0.86% | -0.07% | -0.02% | 4.79% | 0.12% | 4.06% | 3.08% | 3.08% | -4.47% | 4.78% | 2.56% | 2.47% | 20.89% |
| 2020 | 3.34% | -6.82% | -3.38% | 8.89% | 4.67% | 6.68% | 5.07% | 8.84% | -3.52% | -4.23% | 7.22% | 6.95% | 37.07% |
| 2019 | 6.52% | 4.88% | 2.91% | 4.45% | -5.12% | 6.91% | 3.36% | -1.65% | 0.75% | 3.32% | 3.78% | 3.96% | 39.06% |
| 2018 | 5.45% | 0.06% | -3.64% | 1.07% | 4.39% | -0.83% | 0.58% | 4.50% | -0.37% | -6.10% | -2.00% | -4.54% | -2.15% |
| 2017 | 3.09% | 4.33% | 1.82% | 2.07% | 3.74% | -1.78% | 3.63% | 2.34% | 0.20% | 4.93% | 1.06% | 0.99% | 29.61% |
| 2016 | -2.39% | 2.81% | -0.65% | 6.66% | 0.89% | 2.02% | -0.68% | -1.42% | 0.88% | 8.11% |
Комиссия
Комиссия Current portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.61 | 4.24 | 1.54 | 1.40 | 17.16 |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 1.82 | 2.51 | 1.32 | 2.59 | 9.42 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.55 | 2.24 | 1.28 | 1.83 | 8.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current portfolio | 0.35% | 0.30% | 0.13% | 0.03% | 0.09% | 0.21% | 0.17% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current portfolio показал максимальную просадку в 29.02%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Current portfolio составляет 5.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.02% | 29 дек. 2021 г. | 205 | 12 окт. 2022 г. | 197 | 18 июл. 2023 г. | 402 |
| -24.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -14.62% | 2 окт. 2018 г. | 66 | 3 янв. 2019 г. | 53 | 19 мар. 2019 г. | 119 |
| -9.79% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 28 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
| -9.27% | 20 июл. 2023 г. | 50 | 27 сент. 2023 г. | 35 | 15 нояб. 2023 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current portfolio составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XDWT.DE | SGLN.L | SHY | |
|---|---|---|---|
| XDWT.DE | 1.00 | 0.02 | -0.03 |
| SGLN.L | 0.02 | 1.00 | 0.32 |
| SHY | -0.03 | 0.32 | 1.00 |