PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Current portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 10%SGLN.L 15.4%XDWT.DE 74.6%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities

15.40%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
Technology Equities

74.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.30%
19.38%
Current portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2016 г., начальной даты XDWT.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Current portfolio5.94%-4.25%21.30%30.51%16.44%N/A
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.01%-0.26%2.23%2.44%0.92%0.90%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
5.44%-6.78%24.59%37.21%18.85%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
11.50%5.79%17.29%15.76%12.00%8.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.80%3.91%3.04%
2023-5.52%-0.15%10.37%4.39%

Комиссия

Комиссия Current portfolio составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XDWT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Current portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current portfolio, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current portfolio, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current portfolio, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current portfolio, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current portfolio, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.061.631.190.552.99
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
2.062.891.351.917.89
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
1.121.721.211.213.18

Коэффициент Шарпа

Current portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.23

Коэффициент Шарпа Current portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.23
1.92
Current portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current portfolio0.33%0.30%0.13%0.03%0.09%0.21%0.17%0.10%0.07%0.05%0.04%0.03%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.34%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-3.50%
Current portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current portfolio показал максимальную просадку в 29.02%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Current portfolio составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.02%29 дек. 2021 г.20512 окт. 2022 г.19718 июл. 2023 г.402
-24.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.76
-14.62%2 окт. 2018 г.663 янв. 2019 г.5319 мар. 2019 г.119
-9.79%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.42
-9.27%20 июл. 2023 г.5027 сент. 2023 г.3515 нояб. 2023 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current portfolio составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.36%
3.58%
Current portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XDWT.DESGLN.LSHY
XDWT.DE1.000.01-0.04
SGLN.L0.011.000.33
SHY-0.040.331.00