PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель дивидендных доходов

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Портфель дивидендных доходов - это сбалансированная инвестиционная стратегия, объединяющая корпоративные облигации с высоким доходом, недвижимость и акции с дивидендами. Равномерное распределение между iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) обеспечивает стабильный доход и потенциал роста капитала.

HYG предлагает доступ к диверсифицированным облигациям, VNQ - к фондам недвижимости (REITs), а PEY - к акциям компаний с растущими дивидендами. Портфель подходит для инвесторов, ищущих баланс между доходом от дивидендов и ростом капитала с более высоким уровнем риска, чем у консервативных инвесторов.

Распределение активов


HYG 33.33%PEY 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

33.33%

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend

33.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.65%
13.40%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Портфель дивидендных доходов на 21 февр. 2024 г. показал доходность в -3.61% с начала года и доходность в 6.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Портфель дивидендных доходов-3.61%-0.99%5.65%1.97%4.85%6.60%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.08%0.37%7.13%9.71%3.05%3.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.69%-1.38%7.70%-1.39%3.68%6.06%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-6.23%-2.01%1.66%-2.77%6.66%9.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.98%
20232.72%0.03%-5.26%-3.00%8.15%7.20%

Коэффициент Шарпа

Портфель дивидендных доходов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.19

Коэффициент Шарпа Портфель дивидендных доходов находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.19
1.75
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель дивидендных доходов5.12%4.76%4.48%3.47%4.37%4.05%4.87%4.19%4.40%4.42%4.18%4.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.79%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.42%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%

Комиссия

Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.53%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.45
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-0.07

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGVNQPEY
HYG1.000.490.54
VNQ0.491.000.70
PEY0.540.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.65%
-1.08%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 6.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.63%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.72318 янв. 2012 г.1193
-35.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-19.08%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.
-11.45%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.103
-10.13%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.279

График волатильности

Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.04%
3.37%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев