leveraged 80/20 - 2x
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 80% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в leveraged 80/20 - 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST
Доходность по периодам
leveraged 80/20 - 2x на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -17.11% с начала года и доходность в 13.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| leveraged 80/20 - 2x | -21.77% | -14.66% | -22.18% | 4.96% | 21.13% | 15.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -22.19% | -14.92% | -22.53% | 4.88% | 22.89% | 16.27% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.57% | -0.37% | -1.36% | 8.79% | -9.28% | -1.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью leveraged 80/20 - 2x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.66% | -2.99% | -11.45% | -12.98% | -21.77% | ||||||||
| 2024 | 2.44% | 9.52% | 5.93% | -8.54% | 9.46% | 6.52% | 1.61% | 3.87% | 3.64% | -2.57% | 11.37% | -5.40% | 42.30% |
| 2023 | 12.01% | -5.67% | 6.65% | 2.52% | 0.18% | 12.11% | 5.88% | -3.97% | -9.76% | -4.98% | 18.00% | 8.67% | 45.05% |
| 2022 | -10.39% | -6.11% | 6.53% | -17.12% | -0.46% | -16.24% | 18.20% | -8.68% | -18.07% | 15.02% | 10.00% | -11.57% | -38.72% |
| 2021 | -2.30% | 4.77% | 8.31% | 10.26% | 1.07% | 4.27% | 4.66% | 5.64% | -9.19% | 13.72% | -1.59% | 8.49% | 57.04% |
| 2020 | -0.07% | -14.26% | -27.23% | 22.66% | 8.42% | 2.72% | 10.94% | 13.16% | -7.45% | -5.21% | 21.04% | 6.92% | 21.39% |
| 2019 | 14.63% | 5.73% | 3.54% | 7.16% | -11.71% | 13.27% | 2.35% | -3.33% | 3.20% | 3.75% | 6.53% | 5.23% | 59.72% |
| 2018 | 10.14% | -7.73% | -5.06% | -0.01% | 4.24% | 0.97% | 6.57% | 5.91% | 0.71% | -13.34% | 3.11% | -16.35% | -13.72% |
| 2017 | 3.19% | 7.26% | -0.01% | 1.87% | 2.46% | 0.87% | 3.68% | 0.50% | 3.28% | 4.17% | 5.39% | 2.23% | 40.72% |
| 2016 | -8.59% | -0.20% | 12.19% | 0.46% | 2.82% | 0.80% | 6.60% | -0.14% | -0.23% | -3.59% | 5.56% | 3.61% | 19.34% |
| 2015 | -4.64% | 9.50% | -2.94% | 1.51% | 1.97% | -4.01% | 4.07% | -11.23% | -4.57% | 15.16% | 0.44% | -3.50% | -0.88% |
| 2014 | -5.80% | 8.03% | 1.23% | 1.26% | 4.30% | 3.61% | -2.63% | 7.43% | -2.87% | 4.23% | 5.22% | -0.74% | 24.68% |
Комиссия
Комиссия leveraged 80/20 - 2x составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг leveraged 80/20 - 2x составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.03 | 0.31 | 1.05 | 0.04 | 0.15 |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 0.69 | 1.07 | 1.12 | 0.21 | 1.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность leveraged 80/20 - 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.50% | 0.84% | 0.49% | 0.19% | 0.27% | 0.68% | 0.94% | 0.48% | 0.53% | 0.65% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.08% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.68% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
leveraged 80/20 - 2x показал максимальную просадку в 55.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка leveraged 80/20 - 2x составляет 22.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -46.24% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 542 |
| -34.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 187 |
| -26.05% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность leveraged 80/20 - 2x составляет 26.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SSO | UST | |
|---|---|---|
| SSO | 1.00 | -0.26 |
| UST | -0.26 | 1.00 |