VUSA VWRL ACWV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA VWRL ACWV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VWRL.L
Доходность по периодам
VUSA VWRL ACWV на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.40% с начала года и доходность в 9.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VUSA VWRL ACWV | -6.53% | -5.36% | -7.07% | 8.59% | 12.55% | 9.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -5.50% | -5.56% | -7.08% | 7.59% | 12.46% | 8.37% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.51% | -9.17% | 7.59% | 14.26% | 11.07% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 4.72% | -0.86% | 0.61% | 14.81% | 8.00% | 6.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA VWRL ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -2.10% | -3.97% | -3.57% | -6.53% | ||||||||
| 2024 | 1.40% | 3.54% | 3.34% | -3.06% | 2.88% | 4.28% | 1.33% | 1.78% | 2.02% | -0.57% | 4.49% | -2.58% | 20.16% |
| 2023 | 5.14% | -2.82% | 3.30% | 2.10% | -0.38% | 5.56% | 3.07% | -1.63% | -4.03% | -2.88% | 8.19% | 5.13% | 21.79% |
| 2022 | -5.84% | -1.99% | 3.87% | -7.01% | -1.93% | -7.27% | 6.57% | -2.83% | -7.65% | 4.82% | 5.26% | -3.06% | -17.10% |
| 2021 | -0.41% | 2.02% | 3.66% | 4.35% | 1.41% | 1.53% | 1.66% | 2.62% | -3.78% | 4.82% | -0.72% | 4.19% | 23.16% |
| 2020 | -0.27% | -8.84% | -10.69% | 9.50% | 3.58% | 2.50% | 4.52% | 6.87% | -2.77% | -3.01% | 10.11% | 4.41% | 14.32% |
| 2019 | 7.04% | 3.11% | 1.74% | 2.96% | -4.49% | 5.62% | 1.29% | -2.08% | 2.40% | 1.96% | 2.80% | 3.12% | 28.04% |
| 2018 | 4.52% | -3.42% | -2.54% | 1.43% | 0.64% | 0.43% | 2.87% | 1.50% | 0.96% | -6.64% | 1.27% | -6.90% | -6.42% |
| 2017 | 1.34% | 3.39% | 1.35% | 0.98% | 1.63% | 0.83% | 2.35% | 0.39% | 1.31% | 2.35% | 2.43% | 1.86% | 22.13% |
| 2016 | -5.19% | 1.03% | 6.22% | 0.23% | 0.94% | 1.06% | 3.51% | -0.02% | 0.24% | -1.49% | 1.49% | 2.30% | 10.37% |
| 2015 | -1.79% | 4.66% | -1.10% | 1.98% | -0.03% | -2.14% | 1.86% | -5.58% | -3.61% | 7.95% | -0.24% | -1.42% | -0.20% |
| 2014 | -3.69% | 4.67% | 0.67% | 0.80% | 2.28% | 2.43% | -1.08% | 2.74% | -1.76% | 1.47% | 2.31% | -0.44% | 10.59% |
Комиссия
Комиссия VUSA VWRL ACWV составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA VWRL ACWV составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.40 | 0.63 | 1.09 | 0.37 | 1.75 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.41 | 0.66 | 1.10 | 0.36 | 1.62 |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.31 | 1.77 | 1.28 | 1.85 | 7.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA VWRL ACWV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.18% | 1.20% | 1.67% | 1.81% | 1.38% | 1.56% | 1.89% | 2.04% | 1.81% | 1.88% | 1.94% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.63% | 0.83% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.23% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA VWRL ACWV показал максимальную просадку в 32.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA VWRL ACWV составляет 9.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.5% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 25 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.56% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 513 |
| -15.98% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.49% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 138 |
| -14.56% | 22 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 11 июл. 2016 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA VWRL ACWV составляет 9.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACWV | VUSA.L | VWRL.L | |
|---|---|---|---|
| ACWV | 1.00 | 0.49 | 0.57 |
| VUSA.L | 0.49 | 1.00 | 0.94 |
| VWRL.L | 0.57 | 0.94 | 1.00 |