VUSA VWRL ACWV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA VWRL ACWV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VWRL.L
Доходность по периодам
VUSA VWRL ACWV на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.78% с начала года и доходность в 10.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| VUSA VWRL ACWV | 20.78% | 0.60% | 10.28% | 28.15% | 11.88% | 10.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 18.59% | -0.36% | 7.87% | 26.38% | 11.28% | 9.68% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.48% | 13.48% | 34.34% | 15.47% | 13.27% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 14.16% | -1.30% | 8.60% | 19.43% | 5.70% | 7.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA VWRL ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 3.37% | 3.29% | -3.03% | 2.82% | 3.97% | 1.56% | 2.02% | 1.80% | -0.80% | 20.78% | ||
| 2023 | 5.03% | -2.92% | 3.37% | 2.14% | -0.62% | 5.42% | 2.99% | -1.72% | -3.85% | -2.81% | 7.98% | 5.05% | 21.02% |
| 2022 | -5.71% | -2.00% | 3.79% | -6.83% | -1.83% | -7.04% | 6.33% | -2.84% | -7.60% | 4.74% | 5.50% | -2.96% | -16.52% |
| 2021 | -0.47% | 1.84% | 3.74% | 4.22% | 1.48% | 1.48% | 1.62% | 2.55% | -3.72% | 4.66% | -0.87% | 4.31% | 22.53% |
| 2020 | -0.27% | -8.77% | -10.68% | 9.43% | 3.57% | 2.54% | 4.48% | 6.68% | -2.67% | -2.98% | 10.01% | 4.43% | 14.22% |
| 2019 | 7.00% | 3.08% | 1.79% | 2.91% | -4.42% | 5.64% | 1.22% | -2.01% | 2.43% | 1.96% | 2.71% | 3.16% | 28.04% |
| 2018 | 4.48% | -3.44% | -2.38% | 1.38% | 0.60% | 0.47% | 2.87% | 1.44% | 1.02% | -6.60% | 1.34% | -6.75% | -6.11% |
| 2017 | 1.37% | 3.36% | 1.42% | 1.00% | 1.67% | 0.84% | 2.35% | 0.40% | 1.33% | 2.32% | 2.41% | 1.90% | 22.35% |
| 2016 | -5.13% | 1.02% | 6.32% | 0.24% | 0.91% | 1.15% | 3.52% | -0.01% | 0.31% | -1.51% | 1.42% | 2.33% | 10.65% |
| 2015 | -1.71% | 4.62% | -1.00% | 1.98% | -0.05% | -2.04% | 1.86% | -5.58% | -3.44% | 7.90% | -0.26% | -1.30% | 0.27% |
| 2014 | -3.69% | 4.65% | 0.81% | 0.82% | 2.27% | 2.52% | -1.09% | 2.76% | -1.66% | 1.52% | 2.28% | -0.34% | 11.08% |
| 2013 | 5.90% | 0.99% | 3.09% | 2.16% | 1.39% | -2.34% | 4.72% | -2.85% | 4.05% | 4.42% | 1.75% | 1.68% | 27.55% |
Комиссия
Комиссия VUSA VWRL ACWV составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VUSA VWRL ACWV среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 2.43 | 3.38 | 1.45 | 3.31 | 14.97 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.05 | 4.18 | 1.59 | 4.44 | 18.92 |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.56 | 3.56 | 1.47 | 2.87 | 16.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA VWRL ACWV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.18% | 1.67% | 1.81% | 1.39% | 1.57% | 1.88% | 2.04% | 1.81% | 1.87% | 1.94% | 1.90% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.13% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.17% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA VWRL ACWV показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA VWRL ACWV составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 25 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.12% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 513 |
| -15.24% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 2 апр. 2019 г. | 135 |
| -14.24% | 22 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 109 | 23 июн. 2016 г. | 280 |
| -8.93% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 141 | 29 авг. 2018 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA VWRL ACWV составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACWV | VUSA.L | VWRL.L | |
|---|---|---|---|
| ACWV | 1.00 | 0.51 | 0.58 |
| VUSA.L | 0.51 | 1.00 | 0.94 |
| VWRL.L | 0.58 | 0.94 | 1.00 |