PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VUSA VWRL ACWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

VUSA VWRL ACWV

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

VWRL.L 40%VUSA.L 40%ACWV 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		Large Cap Blend Equities
20%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
40%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		Global Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA VWRL ACWV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.91%
9.39%
VUSA VWRL ACWV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VWRL.L

Доходность по периодам

VUSA VWRL ACWV на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 16.09% с начала года и доходность в 10.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.10%1.42%10.08%26.58%13.42%10.87%
VUSA VWRL ACWV16.27%1.37%8.91%24.04%11.85%10.36%
Активы портфеля:
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		14.77%0.80%7.77%22.94%11.49%9.18%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		18.44%1.01%9.24%27.43%15.01%12.77%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		14.68%3.18%10.31%19.24%6.01%7.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA VWRL ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%3.37%3.26%-2.56%2.29%4.04%1.57%2.00%16.27%
20235.04%-2.92%3.37%2.14%-0.63%5.43%2.99%-1.72%-3.86%-2.81%7.99%5.05%21.02%
2022-5.73%-1.99%3.77%-6.81%-1.84%-7.03%6.33%-2.84%-7.60%4.74%5.50%-2.96%-16.53%
2021-0.46%1.84%3.73%4.24%1.48%1.48%1.62%2.55%-3.72%4.66%-0.88%4.32%22.54%
2020-0.27%-8.76%-10.68%9.43%3.57%2.54%4.48%6.68%-2.66%-2.98%10.01%4.43%14.21%
20197.01%3.08%1.79%2.90%-4.42%5.64%1.22%-2.01%2.42%1.96%2.72%3.15%28.05%
20184.48%-3.45%-2.37%1.38%0.60%0.47%2.87%1.44%1.03%-6.61%1.33%-6.76%-6.13%
20171.38%3.36%1.42%1.00%1.67%0.84%2.35%0.40%1.33%2.32%2.41%1.90%22.36%
2016-5.14%1.02%6.32%0.23%0.92%1.15%3.52%-0.01%0.31%-1.50%1.42%2.32%10.64%
2015-1.71%4.62%-0.99%1.98%-0.05%-2.05%1.87%-5.58%-3.44%7.90%-0.26%-1.30%0.27%
2014-3.69%4.65%0.81%0.82%2.27%2.52%-1.09%2.76%-1.66%1.52%2.28%-0.33%11.08%
20135.90%0.99%3.09%2.16%1.39%-2.34%4.72%-2.85%4.05%4.41%1.76%1.68%27.55%

Комиссия

Комиссия VUSA VWRL ACWV составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
График комиссии VWRL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VUSA VWRL ACWV среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 8484
VUSA VWRL ACWV
Ранг коэф-та Шарпа VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA VWRL ACWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSA VWRL ACWV, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		2.193.101.401.9612.43
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		2.493.451.462.7313.87
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.663.691.491.7815.67

Коэффициент Шарпа

VUSA VWRL ACWV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.58
1.96
VUSA VWRL ACWV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VUSA VWRL ACWV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSA VWRL ACWV1.24%1.67%1.81%1.38%1.57%1.88%2.04%1.81%1.87%1.94%1.90%1.92%
Активы портфеля:
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.20%1.73%2.04%1.45%1.58%1.95%2.23%1.90%1.85%1.98%2.14%1.95%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.81%1.25%1.41%1.05%1.46%1.48%1.70%1.60%1.55%1.73%1.50%1.62%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.16%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.22%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.58%
-0.60%
VUSA VWRL ACWV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VUSA VWRL ACWV показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка VUSA VWRL ACWV составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.39%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10925 авг. 2020 г.134
-24.14%31 дек. 2021 г.20211 окт. 2022 г.31127 дек. 2023 г.513
-15.25%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.692 апр. 2019 г.135
-14.24%22 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.10923 июн. 2016 г.280
-8.92%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.14129 авг. 2018 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VUSA VWRL ACWV составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.18%
4.09%
VUSA VWRL ACWV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ACWVVUSA.LVWRL.L
ACWV1.000.500.57
VUSA.L0.501.000.94
VWRL.L0.570.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2012 г.