Boring ETF strategy EUR v10

График показывает рост €10,000 инвестированных в Boring ETF strategy EUR v10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Boring ETF strategy EUR v10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

Boring ETF strategy EUR v10: годовая альфа составляет 36.11%, бета — 0.52, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 27.06.2024.

• Портфель участвовал в 272.45% роста S&P 500 Index и в 103.14% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Boring ETF strategy EUR v10 составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Boring ETF strategy EUR v10 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boring ETF strategy EUR v10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.49
• За всё время: 1.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.36 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Boring ETF strategy EUR v10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Boring ETF strategy EUR v10 показал максимальную просадку в 25.48%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.