Tabacco
Tabacco
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 33.33% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 33.33% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tabacco и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
Tabacco на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 22.83% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Tabacco | 22.83% | 4.41% | 29.06% | 66.14% | 17.45% | 8.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 18.82% | 4.77% | 27.66% | 59.63% | 11.04% | 3.75% |
MO Altria Group, Inc. | 13.23% | 2.17% | 21.67% | 52.28% | 16.30% | 7.89% |
PM Philip Morris International Inc. | 36.81% | 6.72% | 38.49% | 86.99% | 22.22% | 12.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tabacco, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.48% | 10.10% | 6.63% | 0.13% | 22.83% | ||||||||
| 2024 | -1.36% | 0.71% | 6.15% | 0.88% | 5.99% | 1.10% | 11.06% | 7.99% | -1.76% | 5.81% | 4.17% | -7.15% | 37.44% |
| 2023 | -0.31% | -1.33% | -1.53% | 4.97% | -9.19% | 6.25% | 1.52% | -2.80% | -2.68% | -4.27% | 5.05% | -1.08% | -6.30% |
| 2022 | 9.09% | 0.35% | -0.92% | 4.94% | 1.86% | -12.45% | -0.04% | 1.09% | -9.88% | 12.62% | 4.02% | 0.80% | 9.17% |
| 2021 | -1.75% | 3.80% | 13.84% | -1.57% | 2.53% | 1.05% | 0.15% | 3.25% | -6.82% | -1.70% | -5.49% | 12.87% | 19.61% |
| 2020 | -2.37% | -9.41% | -6.59% | 3.85% | 0.36% | -0.50% | 2.50% | 4.37% | -4.89% | -6.92% | 9.19% | 7.63% | -4.65% |
| 2019 | 6.15% | 8.03% | 9.24% | -4.50% | -10.42% | 0.53% | 2.19% | -8.27% | 1.00% | 6.04% | 8.32% | 4.06% | 21.92% |
| 2018 | 0.08% | -9.12% | -1.13% | -11.18% | -2.66% | 2.34% | 5.51% | -5.60% | 3.12% | 5.17% | -12.43% | -12.38% | -34.05% |
| 2017 | 6.09% | 7.19% | 0.63% | 0.29% | 6.18% | -1.71% | -8.25% | -0.92% | -0.75% | -0.52% | 1.78% | 5.54% | 15.49% |
| 2016 | 3.20% | 0.21% | 6.16% | 1.07% | 0.77% | 7.12% | -1.61% | -1.64% | -1.48% | -0.51% | -5.17% | 5.46% | 13.63% |
| 2015 | 4.23% | 4.62% | -9.16% | 4.56% | 1.04% | -2.81% | 9.56% | -5.08% | 2.39% | 10.27% | -3.09% | 0.37% | 16.16% |
| 2014 | -9.61% | 5.96% | 4.15% | 5.09% | 4.15% | -0.94% | -2.53% | 4.43% | 1.46% | 4.38% | 2.04% | -4.26% | 13.89% |
Комиссия
Комиссия Tabacco составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tabacco составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 3.24 | 3.75 | 1.61 | 1.72 | 13.60 |
MO Altria Group, Inc. | 2.94 | 4.04 | 1.54 | 3.87 | 12.69 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.63 | 4.80 | 1.73 | 8.25 | 25.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tabacco за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.75% | 6.75% | 8.19% | 6.81% | 6.85% | 7.08% | 6.12% | 7.11% | 3.91% | 3.92% | 4.18% | 4.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.03% | 8.18% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.79% | 4.21% | 4.55% |
MO Altria Group, Inc. | 6.95% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.28% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tabacco показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1070 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.81% | 20 июн. 2017 г. | 694 | 23 мар. 2020 г. | 1070 | 24 июн. 2024 г. | 1764 |
| -36.41% | 19 мая 2008 г. | 199 | 3 мар. 2009 г. | 253 | 4 мар. 2010 г. | 452 |
| -13.55% | 6 июл. 2016 г. | 93 | 14 нояб. 2016 г. | 54 | 2 февр. 2017 г. | 147 |
| -13.53% | 16 мая 2013 г. | 181 | 3 февр. 2014 г. | 46 | 9 апр. 2014 г. | 227 |
| -13.31% | 13 апр. 2010 г. | 32 | 26 мая 2010 г. | 34 | 15 июл. 2010 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tabacco составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTI | MO | PM | |
|---|---|---|---|
| BTI | 1.00 | 0.49 | 0.50 |
| MO | 0.49 | 1.00 | 0.62 |
| PM | 0.50 | 0.62 | 1.00 |