AXEQ

График показывает рост $10,000 инвестированных в AXEQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AXEQ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

AXEQ: годовая альфа составляет -0.60%, бета — 1.26, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 27.10.2023.

• Портфель участвовал в 121.79% роста S&P 500 Index и в 108.69% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Комиссия AXEQ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AXEQ имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AXEQ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.52
• За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AXEQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AXEQ показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка AXEQ составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.