PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BUFF ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XBJA 25%XBAP 25%XBOC 25%XBJL 25%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
Options Trading

25%

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
Options Trading

25%

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
Options Trading

25%

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
Volatility Hedged Equity, Actively Managed

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BUFF ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.02%
15.74%
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 янв. 2022 г., начальной даты XBJA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
BUFF ETFs2.18%-0.38%7.02%13.39%N/AN/A
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
3.24%-0.25%6.32%13.28%N/AN/A
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.01%-1.71%4.59%10.80%N/AN/A
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
3.04%0.27%9.44%14.16%N/AN/A
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
2.46%0.16%7.73%15.27%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.91%1.59%0.85%
2023-1.04%-0.82%5.08%1.63%

Комиссия

Комиссия BUFF ETFs составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFF ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF ETFs, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF ETFs, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF ETFs, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF ETFs, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF ETFs, с текущим значением в 19.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
2.593.991.522.1921.39
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
1.972.921.412.5412.14
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
2.243.311.462.6710.84
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
3.645.761.904.8431.61

Коэффициент Шарпа

BUFF ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.71

Коэффициент Шарпа BUFF ETFs находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.71
1.89
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


BUFF ETFs не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.16%
-3.66%
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BUFF ETFs показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка BUFF ETFs составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.97%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.15018 мая 2023 г.345
-3.6%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.36
-1.4%31 июл. 2023 г.1417 авг. 2023 г.930 авг. 2023 г.23
-1.16%1 апр. 2024 г.1115 апр. 2024 г.
-0.87%23 мая 2023 г.224 мая 2023 г.226 мая 2023 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BUFF ETFs составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.01%
3.44%
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XBAPXBOCXBJLXBJA
XBAP1.000.900.930.92
XBOC0.901.000.920.94
XBJL0.930.921.000.94
XBJA0.920.940.941.00