BUFF ETFs
https://www.innovatoretfs.com/define/etfs/#buffer
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BUFF ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 янв. 2022 г., начальной даты XBJA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
BUFF ETFs | 6.44% | 1.28% | 3.79% | 11.58% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 7.98% | 1.21% | 4.33% | 11.35% | N/A | N/A |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 5.80% | 1.42% | 3.98% | 10.31% | N/A | N/A |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 5.75% | 1.54% | 2.96% | 11.24% | N/A | N/A |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 6.19% | 0.97% | 3.88% | 13.35% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFF ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.91% | 1.59% | 0.85% | -0.73% | 2.09% | 1.01% | 0.70% | 1.23% | 6.44% | ||||
2023 | 4.84% | -0.76% | 2.73% | 1.42% | 1.04% | 2.69% | 1.08% | 0.23% | -1.04% | -0.82% | 5.08% | 1.63% | 19.44% |
2022 | -2.01% | -1.23% | 2.50% | -5.66% | 0.48% | -5.51% | 6.45% | -2.34% | -6.49% | 5.59% | 3.99% | -3.18% | -8.17% |
Комиссия
Комиссия BUFF ETFs составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BUFF ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 2.05 | 2.90 | 1.43 | 3.33 | 15.47 |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.61 | 2.22 | 1.35 | 2.26 | 9.03 |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 1.69 | 2.37 | 1.37 | 2.16 | 8.27 |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 3.29 | 5.05 | 1.89 | 4.29 | 27.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BUFF ETFs показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка BUFF ETFs составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.97% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 150 | 18 мая 2023 г. | 345 |
-3.6% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 36 |
-3.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
-1.7% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 26 |
-1.4% | 31 июл. 2023 г. | 14 | 17 авг. 2023 г. | 9 | 30 авг. 2023 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BUFF ETFs составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XBOC | XBAP | XBJL | XBJA | |
---|---|---|---|---|
XBOC | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
XBAP | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
XBJL | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.92 |
XBJA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |