PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BUFF ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BUFF ETFs

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

https://www.innovatoretfs.com/define/etfs/#buffer

Распределение активов

XBJA 25%XBAP 25%XBOC 25%XBJL 25%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		Options Trading

25%

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		Options Trading

25%

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		Volatility Hedged Equity, Actively Managed

25%

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		Options Trading

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BUFF ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.85%
12.56%
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 янв. 2022 г., начальной даты XBJA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
BUFF ETFs5.62%-0.20%4.42%11.24%N/AN/A
Активы портфеля:
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		7.30%-0.09%5.70%11.54%N/AN/A
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		5.15%-0.46%4.15%10.01%N/AN/A
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		4.74%-0.55%3.59%10.06%N/AN/A
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		5.29%0.30%4.23%13.30%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFF ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%1.59%0.85%-0.73%2.09%1.01%5.62%
20234.84%-0.76%2.73%1.42%1.04%2.69%1.08%0.23%-1.04%-0.82%5.08%1.63%19.44%
2022-2.01%-1.23%2.50%-5.66%0.48%-5.51%6.45%-2.34%-6.49%5.59%3.99%-3.18%-8.17%

Комиссия

Комиссия BUFF ETFs составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
График комиссии XBJA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
График комиссии XBAP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
График комиссии XBJL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
График комиссии XBOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFF ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BUFF ETFs, с текущим значением в 9090
BUFF ETFs
Ранг коэф-та Шарпа BUFF ETFs, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF ETFs, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF ETFs, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF ETFs, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF ETFs, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFF ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF ETFs, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF ETFs, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF ETFs, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF ETFs, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF ETFs, с текущим значением в 15.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		2.333.491.463.5016.83
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.782.561.372.299.52
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		1.662.371.351.837.39
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		3.475.511.944.2428.09

Коэффициент Шарпа

BUFF ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.41
1.58
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

BUFF ETFs не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.38%
-4.73%
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BUFF ETFs показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка BUFF ETFs составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.97%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.15018 мая 2023 г.345
-3.6%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.36
-1.7%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26
-1.4%31 июл. 2023 г.1417 авг. 2023 г.930 авг. 2023 г.23
-1.38%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BUFF ETFs составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.19%
3.80%
BUFF ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XBAPXBOCXBJLXBJA
XBAP1.000.880.910.92
XBOC0.881.000.910.92
XBJL0.910.911.000.93
XBJA0.920.920.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 янв. 2022 г.