Dividend Stock

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dividend Stock на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 19.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Stock закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

Dividend Stock has an annualized alpha of 9.37%, beta of 0.67, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.85%) than losses (56.31%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Dividend Stock составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dividend Stock имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend Stock и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Stock имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.90
• За 5 лет: 1.33
• За 10 лет: 1.23
• За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dividend Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Stock показал максимальную просадку в 23.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Stock составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.