PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
40/40/20 SCHd VIG SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

40/40/20 SCHd VIG SCHG

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

Распределение активов

SCHD 40.00%VIG 40.00%SCHG 20.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		Dividend
40%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Dividend
40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/40/20 SCHd VIG SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

40/40/20 SCHd VIG SCHG на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 11.37% с начала года и доходность в 14.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
40/40/20 SCHd VIG SCHG
0.03%1.52%11.37%11.35%22.85%17.57%11.05%14.26%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		-0.03%2.12%18.71%19.28%26.37%14.73%8.49%12.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.15%-0.94%3.75%2.93%20.82%24.03%14.90%18.53%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		0.03%2.32%6.58%6.47%18.31%16.04%10.62%13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40/40/20 SCHd VIG SCHG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.88%2.64%-3.95%6.98%3.00%-1.30%11.37%
20252.47%0.39%-3.65%-3.38%3.75%3.73%0.96%3.26%1.50%0.35%1.90%-0.28%11.20%
20241.07%3.49%3.36%-4.25%3.37%2.00%3.89%2.63%1.44%-0.79%5.44%-4.09%18.43%
20233.98%-2.65%2.07%0.88%-1.44%6.10%3.32%-1.54%-4.45%-2.42%7.75%5.03%17.00%
2022-5.00%-2.68%3.32%-6.34%1.04%-7.27%6.85%-3.53%-8.26%9.36%6.26%-4.44%-11.96%
2021-1.67%3.15%6.38%4.04%1.62%0.85%2.20%2.28%-4.56%6.32%-1.29%5.76%27.36%

Метрики бенчмарка

40/40/20 SCHd VIG SCHG has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.89, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.47%) than losses (87.17%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.89 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
2.20%
Бета
0.89
R²
0.95
Участие в росте
94.47%
Участие в снижении
87.17%

Комиссия

Комиссия 40/40/20 SCHd VIG SCHG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

40/40/20 SCHd VIG SCHG имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск 40/40/20 SCHd VIG SCHG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 40/40/20 SCHd VIG SCHG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 40/40/20 SCHd VIG SCHG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 40/40/20 SCHd VIG SCHG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 40/40/20 SCHd VIG SCHG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 40/40/20 SCHd VIG SCHG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 40/40/20 SCHd VIG SCHG и их сравнение с S&P 500 Index.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.42

1.94

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.45

2.63

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.59

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

11.84

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		852.433.751.435.7414.06
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		361.331.821.241.274.25
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		581.822.651.332.339.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40/40/20 SCHd VIG SCHG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.42
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.87
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/40/20 SCHd VIG SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.97%2.25%2.23%2.24%2.25%1.82%2.02%2.04%2.31%2.01%2.22%2.37%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

40/40/20 SCHd VIG SCHG показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка 40/40/20 SCHd VIG SCHG составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-32.23%март 2020 г.
1mo 2d4mo 17d
5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-21.08%сент. 2022 г.
8mo 28d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-17.92%дек. 2018 г.
3mo 1d3mo 12d
6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.98%апр. 2025 г.
4mo 7d2mo 25d
7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Коррекция 2015 года2015
-12.24%авг. 2015 г.
5mo 25d7mo 7d
1y 27dмарт 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.21

1.12

1.08

1.05

1.05

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.05, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 40/40/20 SCHd VIG SCHG с S&P 500 Index

Корреляция 40/40/20 SCHd VIG SCHG с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.94, а самая низкая у SCHD: 0.82.

SCHD
0.82
VIG
0.92
SCHG
0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 40/40/20 SCHd VIG SCHG. Самая высокая корреляция с портфелем у VIG: 0.98, а самая низкая у SCHG: 0.85.

SCHG
0.85
SCHD
0.93
VIG
0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHGSCHDVIG
SCHG1.000.660.81
SCHD0.661.000.89
VIG0.810.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 40/40/20 SCHd VIG SCHG

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 40/40/20 SCHd VIG SCHG есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации