PHYS CEF PSLV GDX

График показывает рост $10,000 инвестированных в PHYS CEF PSLV GDX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PHYS CEF PSLV GDX на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 5.02% с начала года и доходность в 16.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PHYS CEF PSLV GDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -17.2%.

PHYS CEF PSLV GDX: годовая альфа составляет 6.64%, бета — 0.26, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 01.11.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (33.46%) было выше, чем в снижении (25.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PHYS CEF PSLV GDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PHYS CEF PSLV GDX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PHYS CEF PSLV GDX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.07
• За 5 лет: 0.88
• За 10 лет: 0.66
• За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PHYS CEF PSLV GDX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PHYS CEF PSLV GDX показал максимальную просадку в 66.89%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2342 торговые сессии.

Текущая просадка PHYS CEF PSLV GDX составляет 21.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.