P2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20% | |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | Government Bonds | 20% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2016 г., начальной даты U10G.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| P2 | 10.94% | 2.83% | 5.54% | 18.56% | 8.69% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 1.68% | 5.56% | 21.33% | 12.39% | 10.55% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.98% | 2.48% | 4.84% | 20.99% | 11.65% | 9.43% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 4.54% | 4.93% | 7.00% | 7.70% | -6.07% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 3.37% | 2.87% | -4.31% | 4.23% | 2.43% | 1.74% | 2.75% | 10.94% | ||||
| 2023 | 6.55% | -3.19% | 3.68% | 1.63% | -1.09% | 4.86% | 2.13% | -2.15% | -5.02% | -2.82% | 8.88% | 4.88% | 18.76% |
| 2022 | -4.73% | -2.86% | 1.52% | -8.48% | -0.23% | -7.00% | 6.90% | -4.52% | -9.01% | 4.78% | 6.96% | -4.50% | -20.68% |
| 2021 | -1.42% | 0.55% | 2.71% | 3.97% | 1.17% | 2.21% | 1.92% | 2.00% | -4.18% | 5.40% | -0.84% | 2.53% | 16.83% |
| 2020 | 0.55% | -5.02% | -8.34% | 9.49% | 3.42% | 2.19% | 4.42% | 4.48% | -2.77% | -2.88% | 10.08% | 2.82% | 18.10% |
| 2019 | 6.34% | 2.20% | 2.24% | 2.70% | -3.71% | 5.45% | 0.37% | 0.34% | 1.08% | 1.84% | 2.27% | 1.95% | 25.23% |
| 2018 | 3.55% | -3.96% | -1.01% | 0.17% | 1.24% | 0.29% | 1.86% | 1.62% | -0.03% | -6.15% | 1.29% | -5.56% | -6.99% |
| 2017 | 2.18% | 2.52% | 0.56% | 1.45% | 1.85% | 0.58% | 1.30% | 0.73% | 1.14% | 1.75% | 1.89% | 1.10% | 18.44% |
| 2016 | 1.46% | 1.05% | 2.86% | 0.09% | -0.16% | -2.40% | 0.21% | 1.32% | 4.42% |
Комиссия
Комиссия P2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг P2 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.59 | 2.19 | 1.29 | 1.42 | 8.43 |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.59 | 2.23 | 1.29 | 1.47 | 8.17 |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.56 | 0.88 | 1.11 | 0.17 | 1.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 1.49% | 1.59% | 1.66% | 1.35% | 1.39% | 1.88% | 2.02% | 1.79% | 2.17% | 1.41% | 1.39% | 0.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.54% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 2.82% | 2.85% | 3.24% | 2.27% | 2.37% | 2.95% | 3.19% | 3.30% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P2 показал максимальную просадку в 26.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 372 торговые сессии.
Текущая просадка P2 составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.97% | 28 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 372 | 27 мар. 2024 г. | 580 |
| -24.6% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 80 | 14 июл. 2020 г. | 102 |
| -14.96% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 18 апр. 2019 г. | 315 |
| -7.91% | 24 июн. 2016 г. | 2 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 11 июл. 2016 г. | 12 |
| -7.58% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 10 | 13 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P2 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| U10G.L | URTH | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| U10G.L | 1.00 | -0.02 | -0.03 |
| URTH | -0.02 | 1.00 | 0.96 |
| ^GSPC | -0.03 | 0.96 | 1.00 |