etf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | Systematic Trend | 10% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | Large Cap Value Equities, Dividend | 20% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | Large Cap Value Equities | 40% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2022 г., начальной даты CTA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| etf | 3.21% | 4.15% | -0.01% | 14.68% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -1.10% | -2.83% | 1.04% | 4.35% | N/A | N/A |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.74% | 2.20% | -4.31% | 8.37% | 14.62% | 10.22% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 1.26% | 1.05% | -5.00% | 14.45% | 13.36% | 8.26% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 10.79% | 8.03% | 25.63% | 21.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.27% | 1.36% | -2.75% | -2.56% | 3.05% | 3.21% | |||||||
| 2024 | 2.12% | 5.62% | 4.45% | -2.81% | 3.86% | 2.29% | 2.51% | 2.88% | 1.29% | 0.15% | 5.78% | -3.89% | 26.51% |
| 2023 | 0.79% | -2.52% | -1.42% | 2.33% | -4.33% | 4.95% | 2.92% | -0.76% | -1.23% | -2.70% | 6.24% | 4.79% | 8.74% |
| 2022 | 5.60% | -4.12% | 2.57% | -6.54% | 5.32% | -2.07% | -6.61% | 11.58% | 3.75% | -2.95% | 5.03% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.27 | 0.35 | 1.04 | 0.25 | 0.49 |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.55 | 0.72 | 1.10 | 0.52 | 1.92 |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 1.00 | 1.15 | 1.16 | 1.00 | 3.17 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.28% | 3.12% | 2.82% | 1.68% | 2.19% | 2.23% | 2.13% | 1.77% | 2.24% | 1.85% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.76% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.29% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.34% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 13.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка etf составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.93% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.92% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 38 | 23 нояб. 2022 г. | 151 |
| -9.96% | 1 дек. 2022 г. | 73 | 17 мар. 2023 г. | 124 | 14 сент. 2023 г. | 197 |
| -7.12% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 50 |
| -5.75% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CTA | DHS | SPMO | MGV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.64 | 0.85 | 0.82 | 0.86 |
| CTA | -0.13 | 1.00 | -0.15 | -0.12 | -0.14 | -0.03 |
| DHS | 0.64 | -0.15 | 1.00 | 0.57 | 0.90 | 0.84 |
| SPMO | 0.85 | -0.12 | 0.57 | 1.00 | 0.75 | 0.89 |
| MGV | 0.82 | -0.14 | 0.90 | 0.75 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.86 | -0.03 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |