SPY & SDY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SDY
Доходность по периодам
SPY & SDY на 23 мая 2025 г. показал доходность в 0.75% с начала года и доходность в 10.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| SPY & SDY | 0.32% | 5.33% | -3.47% | 9.26% | 14.26% | 10.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.89% | 8.16% | -2.13% | 11.51% | 16.09% | 12.57% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 1.33% | 2.51% | -5.20% | 6.33% | 12.06% | 9.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY & SDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | 0.76% | -3.39% | -2.15% | 2.99% | 0.32% | |||||||
| 2024 | 0.22% | 3.50% | 4.11% | -3.54% | 3.65% | 0.99% | 3.62% | 3.06% | 2.40% | -1.80% | 5.10% | -4.91% | 17.01% |
| 2023 | 4.88% | -2.64% | 1.33% | 1.31% | -2.83% | 5.85% | 3.37% | -2.62% | -5.02% | -2.42% | 8.01% | 4.91% | 13.99% |
| 2022 | -3.71% | -1.98% | 3.42% | -5.98% | 1.36% | -7.05% | 7.92% | -3.18% | -9.27% | 9.22% | 6.16% | -4.88% | -9.60% |
| 2021 | -0.82% | 4.02% | 5.94% | 4.65% | 1.40% | 0.19% | 1.56% | 2.15% | -4.88% | 5.90% | -1.40% | 6.19% | 27.14% |
| 2020 | -1.46% | -8.41% | -13.89% | 11.40% | 4.04% | 1.46% | 4.24% | 5.02% | -3.59% | -1.21% | 11.58% | 3.35% | 9.88% |
| 2019 | 7.14% | 3.74% | 1.30% | 3.10% | -5.98% | 6.42% | 1.23% | -2.03% | 2.93% | 1.92% | 2.77% | 2.45% | 27.22% |
| 2018 | 3.79% | -4.25% | -1.34% | 0.08% | 1.85% | 0.99% | 3.82% | 2.60% | 0.43% | -5.85% | 3.41% | -8.28% | -3.60% |
| 2017 | 1.26% | 3.47% | -0.05% | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 1.60% | -0.31% | 2.56% | 1.81% | 3.60% | 1.21% | 18.74% |
| 2016 | -3.44% | 1.50% | 7.44% | 0.67% | 1.54% | 1.78% | 3.23% | -0.30% | -0.46% | -2.60% | 4.15% | 2.03% | 16.16% |
| 2015 | -2.68% | 4.34% | -1.21% | 0.16% | 1.15% | -2.14% | 2.00% | -5.55% | -1.96% | 8.13% | 0.29% | -1.60% | 0.23% |
| 2014 | -3.26% | 4.14% | 1.04% | 1.10% | 1.69% | 2.06% | -2.49% | 4.10% | -1.71% | 3.60% | 2.84% | 0.11% | 13.66% |
Комиссия
Комиссия SPY & SDY составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPY & SDY составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.57 | 0.87 | 1.13 | 0.55 | 2.11 |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 0.44 | 0.49 | 1.06 | 0.28 | 0.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY & SDY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 1.88% | 2.02% | 2.10% | 1.92% | 2.19% | 2.10% | 2.38% | 3.24% | 2.67% | 4.13% | 3.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.62% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPY & SDY показал максимальную просадку в 53.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка SPY & SDY составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.99% | 4 июн. 2007 г. | 445 | 9 мар. 2009 г. | 734 | 3 февр. 2012 г. | 1179 |
| -35.11% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -18.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.73% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -15.59% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SDY | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.99 | 0.96 |
| SDY | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.96 |
| SPY | 0.99 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |