schd cgdv
ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| schd cgdv | -0.43% | 2.87% | -4.95% | 7.53% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.55% | 4.81% | 0.32% | 11.80% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | 0.86% | -10.16% | 3.27% | 12.77% | 10.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью schd cgdv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04% | 1.58% | -2.24% | -4.84% | 2.26% | -0.43% | |||||||
| 2024 | 0.16% | 3.01% | 4.67% | -3.43% | 2.82% | 0.43% | 6.16% | 2.23% | 1.63% | -0.61% | 3.79% | -5.43% | 15.89% |
| 2023 | 3.52% | -2.41% | 0.86% | 1.12% | -2.42% | 6.14% | 4.30% | -1.87% | -3.93% | -2.67% | 7.14% | 6.65% | 16.68% |
| 2022 | 2.33% | 3.01% | -5.86% | 3.40% | -8.47% | 4.23% | -2.69% | -8.53% | 11.14% | 6.94% | -2.86% | 0.59% |
Комиссия
Комиссия schd cgdv составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг schd cgdv составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 0.75 | 1.04 | 1.15 | 0.78 | 3.26 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.24 | 1.03 | 0.09 | 0.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность schd cgdv за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.62% | 2.57% | 2.37% | 1.39% | 1.58% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.57% | 1.60% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
schd cgdv показал максимальную просадку в 18.63%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка schd cgdv составляет 5.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.63% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 315 |
| -14.58% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.85% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -4.98% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -4.83% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | CGDV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 0.87 |
| SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.96 |
| CGDV | 0.92 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |