25 Nasdaq/ Bonds/ Gold

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25 Nasdaq/ Bonds/ Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 25 Nasdaq/ Bonds/ Gold закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 5 мая 2022 г. с доходностью -2.2%.

25 Nasdaq/ Bonds/ Gold has an annualized alpha of -1.31%, beta of 0.34, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2022.

• This portfolio participated in 62.36% of S&P 500 Index downside but only 38.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.48 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 25 Nasdaq/ Bonds/ Gold составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

25 Nasdaq/ Bonds/ Gold имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 25 Nasdaq/ Bonds/ Gold на 16 июн. 2026 г. составляет 1.84 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 25 Nasdaq/ Bonds/ Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

25 Nasdaq/ Bonds/ Gold показал максимальную просадку в 17.93%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка 25 Nasdaq/ Bonds/ Gold составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.