50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 31 мая 2025 г. показал доходность в 1.56% с начала года и доходность в 7.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| 50/50 Stocks/Bonds | 1.56% | 2.78% | -0.86% | 9.89% | 7.09% | 7.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.38% | 6.25% | -2.68% | 13.67% | 15.23% | 12.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.49% | -0.67% | 0.77% | 5.82% | -1.00% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | 0.11% | -2.89% | -0.17% | 2.78% | 1.56% | |||||||
| 2024 | 0.48% | 1.99% | 2.10% | -3.38% | 3.21% | 1.99% | 2.12% | 1.79% | 1.67% | -1.60% | 3.92% | -2.38% | 12.25% |
| 2023 | 5.12% | -2.53% | 2.68% | 0.83% | -0.36% | 3.29% | 1.78% | -1.31% | -3.66% | -2.08% | 6.96% | 4.44% | 15.57% |
| 2022 | -4.06% | -1.80% | 0.17% | -6.53% | 0.31% | -4.85% | 5.84% | -3.28% | -6.76% | 3.45% | 4.45% | -3.45% | -16.16% |
| 2021 | -0.60% | 0.81% | 1.24% | 2.96% | 0.31% | 1.71% | 1.45% | 1.34% | -2.77% | 3.36% | -0.65% | 1.71% | 11.26% |
| 2020 | 0.96% | -3.13% | -7.32% | 7.93% | 3.14% | 1.49% | 3.61% | 3.19% | -1.95% | -1.26% | 6.50% | 2.43% | 15.64% |
| 2019 | 4.84% | 1.81% | 1.64% | 1.96% | -2.41% | 4.10% | 0.78% | 0.32% | 0.59% | 1.21% | 1.89% | 1.40% | 19.51% |
| 2018 | 1.99% | -2.44% | -0.66% | -0.20% | 1.71% | 0.34% | 1.64% | 2.07% | -0.16% | -4.14% | 1.30% | -3.47% | -2.24% |
| 2017 | 1.02% | 2.16% | 0.01% | 0.93% | 0.86% | 0.50% | 1.14% | 0.50% | 0.99% | 1.07% | 1.48% | 0.87% | 12.15% |
| 2016 | -2.24% | 0.44% | 3.85% | 0.53% | 0.86% | 1.14% | 2.30% | -0.05% | 0.15% | -1.57% | 0.95% | 1.20% | 7.69% |
| 2015 | -0.15% | 2.11% | -0.31% | 0.14% | 0.40% | -1.40% | 1.29% | -3.19% | -0.97% | 4.00% | 0.13% | -1.17% | 0.70% |
| 2014 | -0.81% | 2.62% | 0.17% | 0.43% | 1.58% | 1.36% | -1.14% | 2.63% | -1.34% | 1.73% | 1.66% | 0.02% | 9.18% |
Комиссия
Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 Stocks/Bonds составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.36 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 0.47 | 2.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.47% | 2.26% | 2.13% | 1.59% | 1.82% | 2.25% | 2.43% | 2.13% | 2.22% | 2.28% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.22% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 271 | 6 апр. 2010 г. | 626 |
| -20.62% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 585 |
| -18.59% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -9.91% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.95 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.15 | 0.09 |
| VTI | 0.99 | -0.15 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.09 | 0.96 | 1.00 |