PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

50/50 Stocks/Bonds

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.

Распределение активов


BND 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
181.24%
217.90%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

50/50 Stocks/Bonds на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 11.74% с начала года и доходность в 6.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
50/50 Stocks/Bonds11.74%4.30%4.21%9.55%7.20%6.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.36%3.29%1.78%-1.31%-3.66%-2.08%6.96%

Коэффициент Шарпа

50/50 Stocks/Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.08

Коэффициент Шарпа 50/50 Stocks/Bonds находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.25
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
50/50 Stocks/Bonds2.28%2.13%1.59%1.82%2.25%2.43%2.13%2.22%2.28%2.27%2.26%2.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%

Комиссия

Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.19
VTI-0.191.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.75%
-4.01%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 271 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.22%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.626
-20.62%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-18.59%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-9.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.121
-8.4%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.6810 янв. 2012 г.118

График волатильности

Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10%
2.77%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев