50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -4.23% с начала года и доходность в 7.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
| 50/50 Stocks/Bonds | -4.23% | -0.74% | -3.06% | 8.55% | 9.81% | 7.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -1.02% | -4.58% | 8.93% | 15.27% | 11.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.74% | 0.14% | 1.94% | 7.37% | -0.83% | 1.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.48% | -0.98% | -4.50% | -1.17% | -4.23% | ||||||||
| 2024 | 0.78% | 3.55% | 2.66% | -3.87% | 3.99% | 2.54% | 2.00% | 1.97% | 1.86% | -1.16% | 5.37% | -2.73% | 17.86% |
| 2023 | 5.84% | -2.48% | 2.70% | 0.93% | -0.04% | 4.72% | 2.62% | -1.59% | -4.17% | -2.34% | 8.06% | 4.83% | 19.91% |
| 2022 | -4.92% | -2.09% | 1.48% | -7.66% | 0.07% | -6.27% | 7.17% | -3.45% | -7.71% | 5.22% | 4.73% | -4.39% | -17.69% |
| 2021 | -0.51% | 1.56% | 2.04% | 3.72% | 0.36% | 2.00% | 1.56% | 1.94% | -3.44% | 4.68% | -0.98% | 2.54% | 16.31% |
| 2020 | 0.68% | -4.42% | -8.98% | 8.71% | 3.49% | 1.66% | 4.08% | 4.06% | -2.30% | -1.44% | 7.87% | 3.04% | 16.13% |
| 2019 | 5.50% | 2.13% | 1.62% | 2.41% | -3.34% | 4.77% | 0.93% | -0.24% | 0.86% | 1.41% | 2.33% | 1.73% | 21.74% |
| 2018 | 2.67% | -2.72% | -0.94% | -0.06% | 1.92% | 0.41% | 2.03% | 2.39% | -0.08% | -5.00% | 1.48% | -4.96% | -3.21% |
| 2017 | 1.13% | 2.37% | 0.02% | 0.95% | 0.88% | 0.57% | 1.26% | 0.44% | 1.23% | 1.27% | 1.76% | 0.91% | 13.55% |
| 2016 | -2.55% | 0.40% | 4.13% | 0.54% | 0.93% | 1.07% | 2.41% | -0.03% | 0.16% | -1.63% | 1.27% | 1.26% | 8.10% |
| 2015 | -0.38% | 2.43% | -0.39% | 0.19% | 0.48% | -1.42% | 1.33% | -3.46% | -1.19% | 4.17% | 0.15% | -1.24% | 0.45% |
| 2014 | -0.94% | 2.74% | 0.19% | 0.41% | 1.60% | 1.42% | -1.20% | 2.74% | -1.39% | 1.80% | 1.72% | 0.01% | 9.37% |
Комиссия
Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 Stocks/Bonds составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.33 | 1.93 | 1.23 | 0.52 | 3.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.47% | 2.26% | 2.13% | 1.59% | 1.82% | 2.25% | 2.43% | 2.13% | 2.22% | 2.28% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.69% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 24.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 7.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.95% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 278 | 15 апр. 2010 г. | 633 |
| -22.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.64% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -14.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.21% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 11.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.95 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.15 | 0.05 |
| VTI | 0.99 | -0.15 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.05 | 0.96 | 1.00 |