Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | Technology | 16.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.67% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | Derivative Income, Leveraged Equities | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | Leveraged Equities, Derivative Income | 16.67% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | Derivative Income | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IB Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2025 г., начальной даты COYY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель IB Portfolio | 1.58% | -1.04% | -13.95% | -23.25% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.34% | 0.44% | -8.93% | -6.61% | 84.26% | 72.07% | 48.84% | 38.50% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 10.17% | 6.68% | -29.59% | -44.11% | 82.80% | — | — | — |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 0.21% | -2.69% | -3.33% | -3.96% | — | — | — | — |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -0.72% | -3.51% | -24.78% | -52.35% | — | — | — | — |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -1.69% | -6.12% | -15.05% | -21.29% | -6.16% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.71%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IB Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.74% | -8.56% | -3.74% | 1.57% | -13.95% | ||||||||
| 2025 | 2.89% | 5.65% | 7.78% | 2.65% | -9.25% | -2.33% | 6.59% |
Метрики бенчмарка
IB Portfolio: годовая альфа составляет -16.63%, бета — 2.02, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 30.07.2025.
- Портфель участвовал в 170.39% снижения S&P 500 Index, но только в 34.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -16.63% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 2.02 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -16.63%
- Бета
- 2.02
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 34.39%
- Участие в снижении
- 170.39%
Комиссия
Комиссия IB Portfolio составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
AVGO Broadcom Inc. | 84 | 1.76 | 2.49 | 1.32 | 3.08 | 7.50 |
ALAB Astera Labs, Inc. | 69 | 0.90 | 1.73 | 1.22 | 1.48 | 3.08 |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | — | — | — | — | — | — |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | — | — | — | — | — | — |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 9 | -0.17 | 0.00 | 1.00 | -0.14 | -0.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IB Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 125.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 125.14% | 77.47% | 0.19% | 0.29% | 0.52% | 0.38% | 0.53% | 0.64% | 0.59% | 0.36% | 0.31% | 0.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 130.86% | 75.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 300.39% | 132.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 318.77% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IB Portfolio показал максимальную просадку в 30.11%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка IB Portfolio составляет 25.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.11% | 19 сент. 2025 г. | 132 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.28% | 13 авг. 2025 г. | 6 | 20 авг. 2025 г. | 6 | 28 авг. 2025 г. | 12 |
| -5.21% | 29 авг. 2025 г. | 2 | 2 сент. 2025 г. | 4 | 8 сент. 2025 г. | 6 |
| -3.41% | 1 авг. 2025 г. | 1 | 1 авг. 2025 г. | 3 | 6 авг. 2025 г. | 4 |
| -0.31% | 12 сент. 2025 г. | 1 | 12 сент. 2025 г. | 1 | 15 сент. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | TSYY | COYY | ALAB | AVGO | NVYY | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.44 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.70 |
| TSYY | 0.60 | 1.00 | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.55 |
| COYY | 0.56 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.65 |
| ALAB | 0.44 | 0.27 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.81 |
| AVGO | 0.57 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.74 |
| NVYY | 0.60 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 1.00 | 0.91 | 0.72 |
| NVDA | 0.61 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.57 | 0.91 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.70 | 0.55 | 0.65 | 0.81 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 1.00 |