Buffet 90/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet 90/10 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.27% с начала года и доходность в 13.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Buffet 90/10 | 2.27% | 0.75% | 11.20% | 23.30% | 14.39% | 13.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.30% | 0.32% | 2.39% | 5.08% | 2.39% | 1.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58% | 5.10% | 3.22% | -3.92% | 4.93% | 3.50% | 1.15% | 2.36% | 2.14% | -0.92% | 5.79% | -2.28% | 24.55% |
| 2023 | 6.13% | -2.43% | 3.63% | 1.56% | 0.48% | 6.36% | 3.22% | -1.58% | -4.63% | -2.11% | 8.96% | 4.48% | 25.77% |
| 2022 | -5.13% | -2.91% | 3.70% | -8.59% | 0.25% | -8.06% | 8.96% | -4.02% | -8.96% | 7.90% | 5.37% | -5.58% | -17.76% |
| 2021 | -0.99% | 2.69% | 4.45% | 5.16% | 0.65% | 2.20% | 2.39% | 2.88% | -4.56% | 6.87% | -0.72% | 4.46% | 28.01% |
| 2020 | -0.03% | -7.84% | -12.01% | 12.28% | 4.57% | 1.78% | 5.69% | 6.75% | -3.65% | -2.47% | 10.61% | 3.64% | 17.76% |
| 2019 | 7.61% | 3.13% | 1.86% | 3.90% | -6.12% | 6.74% | 1.42% | -1.58% | 1.91% | 2.11% | 3.51% | 2.88% | 30.18% |
| 2018 | 5.38% | -3.59% | -2.37% | 0.34% | 2.33% | 0.74% | 3.44% | 3.11% | 0.56% | -6.59% | 1.82% | -8.51% | -4.26% |
| 2017 | 1.70% | 3.70% | 0.13% | 1.00% | 1.34% | 0.61% | 1.98% | 0.28% | 1.96% | 2.24% | 2.94% | 1.24% | 20.81% |
| 2016 | -4.66% | -0.20% | 6.51% | 0.33% | 1.67% | 0.31% | 3.51% | 0.11% | 0.03% | -1.71% | 3.54% | 1.98% | 11.55% |
| 2015 | -2.72% | 5.28% | -1.49% | 0.95% | 1.19% | -1.85% | 2.07% | -5.83% | -2.34% | 7.99% | 0.40% | -1.65% | 1.25% |
| 2014 | -3.32% | 4.29% | 0.83% | 0.68% | 2.16% | 1.97% | -1.30% | 3.75% | -1.31% | 2.27% | 2.61% | -0.29% | 12.76% |
Комиссия
Комиссия Buffet 90/10 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet 90/10 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.52 | 266.16 | 154.67 | 472.01 | 4,332.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.62% | 1.80% | 1.66% | 1.12% | 1.42% | 1.90% | 2.02% | 1.67% | 1.82% | 1.89% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.01% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet 90/10 показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet 90/10 составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.99% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.78% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -17.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -12.36% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet 90/10 составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | VOO | |
|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 |
| VOO | 0.00 | 1.00 |