PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Buffet 90/10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.62%
9.66%
Buffet 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Buffet 90/10 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 24.60% с начала года и доходность в 12.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Buffet 90/1024.60%0.28%9.62%25.01%13.80%12.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.92%0.27%10.43%27.36%14.95%13.12%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.08%0.36%2.49%5.17%2.33%1.61%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.49%4.73%3.01%-3.56%4.55%3.25%1.09%2.20%2.00%-0.81%5.33%24.60%
20235.69%-2.23%3.38%1.47%0.47%5.91%3.00%-1.42%-4.24%-1.91%8.28%4.19%24.10%
2022-4.72%-2.67%3.38%-7.89%0.23%-7.36%8.28%-3.73%-8.29%7.31%5.01%-5.18%-16.24%
2021-0.92%2.49%4.12%4.76%0.60%2.04%2.20%2.66%-4.22%6.33%-0.67%4.13%25.68%
2020-0.02%-7.28%-11.10%11.49%4.30%1.66%5.30%6.32%-3.43%-2.29%9.83%3.39%16.87%
20197.15%2.97%1.76%3.65%-5.72%6.29%1.33%-1.46%1.79%1.98%3.28%2.70%28.22%
20185.04%-3.36%-2.21%0.32%2.19%0.70%3.22%2.92%0.54%-6.14%1.70%-7.89%-3.75%
20171.61%3.50%0.12%0.94%1.27%0.58%1.86%0.27%1.85%2.10%2.76%1.17%19.53%
2016-4.41%-0.19%6.15%0.32%1.58%0.29%3.32%0.11%0.03%-1.61%3.35%1.87%10.92%
2015-2.58%5.00%-1.42%0.90%1.12%-1.75%1.96%-5.54%-2.20%7.62%0.39%-1.57%1.25%
2014-3.18%4.10%0.79%0.65%2.07%1.89%-1.24%3.57%-1.25%2.16%2.49%-0.27%12.15%
20134.66%1.20%3.27%1.88%2.10%-1.36%4.77%-2.79%3.06%4.02%2.70%2.39%28.85%

Комиссия

Комиссия Buffet 90/10 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Buffet 90/10 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Buffet 90/10, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Buffet 90/10, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffet 90/10, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffet 90/10, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffet 90/10, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffet 90/10, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Buffet 90/10, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.262.07
Коэффициент Сортино Buffet 90/10, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.022.76
Коэффициент Омега Buffet 90/10, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.431.39
Коэффициент Кальмара Buffet 90/10, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.333.05
Коэффициент Мартина Buffet 90/10, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.9013.27
Buffet 90/10
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.222.951.423.2714.57
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.40267.32155.34474.134,351.90

Buffet 90/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.34 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
2.07
Buffet 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.61%1.80%1.66%1.12%1.42%1.90%2.02%1.67%1.82%1.89%1.67%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.58%
-1.91%
Buffet 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet 90/10 показал максимальную просадку в 30.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Buffet 90/10 составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.18%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.487
-17.49%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.99%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.67%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buffet 90/10 составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
3.82%
Buffet 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILVOO
BIL1.000.00
VOO0.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab