BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa

График показывает рост $10,000 инвестированных в BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.

BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa: годовая альфа составляет 6.30%, бета — 0.74, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 06.10.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.11%) было выше, чем в снижении (32.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.56
• За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa показал максимальную просадку в 14.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка BINV/CGIE/CGXU/VYMI/vxus/efa составляет 6.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.