PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Argy

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


GGAL 50%AGRO 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
Financial Services

50%

AGRO
Adecoagro S.A.
Consumer Defensive

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Argy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
96.46%
302.49%
Argy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты AGRO

Доходность по периодам

Argy на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 9.74% с начала года и доходность в 10.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Argy9.74%-1.07%9.67%63.06%9.56%10.30%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
29.11%1.78%27.78%87.08%-0.01%9.80%
AGRO
Adecoagro S.A.
-9.19%-4.55%-12.75%29.61%9.39%3.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.59%0.22%
20235.32%-12.29%-11.85%30.52%-1.07%

Коэффициент Шарпа

Argy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.45

Коэффициент Шарпа Argy находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.45
2.44
Argy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Argy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Argy3.97%4.72%4.22%0.34%0.43%0.94%0.66%0.09%0.15%0.16%0.11%0.17%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
4.68%6.49%4.62%0.68%0.87%1.89%1.31%0.18%0.30%0.32%0.23%0.35%
AGRO
Adecoagro S.A.
3.25%2.95%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Argy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Argy
1.45
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
1.37
AGRO
Adecoagro S.A.
0.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGROGGAL
AGRO1.000.32
GGAL0.321.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.70%
0
Argy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Argy показал максимальную просадку в 78.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Argy составляет 14.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.45%5 янв. 2018 г.55318 мар. 2020 г.
-59.74%7 февр. 2011 г.59925 июн. 2013 г.41823 февр. 2015 г.1017
-30.71%24 мар. 2015 г.10825 авг. 2015 г.4629 окт. 2015 г.154
-22.12%3 мар. 2016 г.20319 дек. 2016 г.2223 янв. 2017 г.225
-15.36%25 окт. 2017 г.1514 нояб. 2017 г.167 дек. 2017 г.31

График волатильности

Текущая волатильность Argy составляет 10.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.71%
3.47%
Argy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев