Argy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | Consumer Defensive | 50% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | Financial Services | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Argy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты AGRO
Доходность по периодам
Argy на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 25.14% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Argy | 23.78% | -6.26% | 15.24% | 35.07% | 7.87% | 8.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 65.51% | -10.23% | 34.28% | 77.57% | -2.34% | 8.54% |
AGRO Adecoagro S.A. | -13.92% | -2.69% | -6.14% | -9.16% | 8.21% | 0.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Argy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.59% | 0.27% | 13.51% | 12.76% | 2.35% | -7.44% | 23.78% | ||||||
| 2023 | 20.27% | -1.99% | -10.35% | 4.74% | 6.18% | 26.09% | 9.64% | 5.32% | -12.29% | -11.85% | 30.52% | -1.07% | 70.83% |
| 2022 | 3.77% | 8.30% | 20.82% | -10.66% | 1.91% | -24.42% | 4.83% | 7.92% | -8.21% | 4.25% | 0.65% | 10.21% | 12.20% |
| 2021 | -2.18% | 6.02% | -2.02% | 8.47% | 16.59% | -4.38% | -7.06% | 17.21% | -5.27% | 1.31% | -14.77% | 4.01% | 13.86% |
| 2020 | -11.17% | -12.19% | -42.28% | 1.76% | 10.29% | 11.87% | 9.55% | 1.97% | -18.02% | -4.45% | 32.17% | 5.82% | -30.81% |
| 2019 | 20.96% | -11.94% | -10.06% | -8.03% | 7.75% | 23.40% | -0.96% | -45.27% | 8.34% | -4.60% | 15.81% | 21.55% | -7.61% |
| 2018 | -0.12% | -8.61% | -5.28% | -0.05% | -13.36% | -10.27% | 6.82% | -20.55% | -0.13% | 0.01% | 1.48% | -0.12% | -42.27% |
| 2017 | 13.43% | 1.83% | 8.73% | -0.04% | 6.97% | -6.56% | -6.54% | 9.18% | 12.26% | 0.27% | 0.43% | 10.85% | 60.46% |
| 2016 | -1.12% | 8.33% | -7.38% | -3.53% | 3.26% | 2.25% | -1.42% | -4.17% | 8.99% | -1.75% | -6.53% | -3.35% | -7.66% |
| 2015 | -0.09% | 20.49% | 13.74% | -4.89% | -4.53% | -5.29% | -3.08% | -2.77% | -3.83% | 41.53% | -0.21% | 8.46% | 63.46% |
| 2014 | -15.50% | 14.93% | 12.45% | 9.33% | 1.60% | 5.80% | 7.80% | -13.52% | 2.01% | 3.26% | 4.69% | -6.03% | 24.00% |
| 2013 | 0.27% | -14.27% | 1.20% | -0.29% | -1.03% | -11.26% | 5.33% | 11.80% | 29.48% | 4.89% | 16.90% | -10.67% | 27.23% |
Комиссия
Комиссия Argy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Argy среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 1.13 | 1.84 | 1.21 | 0.80 | 4.10 |
AGRO Adecoagro S.A. | -0.25 | -0.12 | 0.98 | -0.32 | -0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Argy за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argy | 5.50% | 4.72% | 4.22% | 0.34% | 0.43% | 0.94% | 0.66% | 0.09% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 7.46% | 6.49% | 4.62% | 0.68% | 0.87% | 1.89% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.35% |
AGRO Adecoagro S.A. | 3.54% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Argy показал максимальную просадку в 78.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1020 торговых сессий.
Текущая просадка Argy составляет 17.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.45% | 5 янв. 2018 г. | 553 | 18 мар. 2020 г. | 1020 | 8 апр. 2024 г. | 1573 |
| -59.74% | 7 февр. 2011 г. | 599 | 25 июн. 2013 г. | 418 | 23 февр. 2015 г. | 1017 |
| -30.71% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 46 | 29 окт. 2015 г. | 154 |
| -22.12% | 3 мар. 2016 г. | 203 | 19 дек. 2016 г. | 22 | 23 янв. 2017 г. | 225 |
| -18.6% | 7 мая 2024 г. | 50 | 18 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Argy составляет 8.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGRO | GGAL | |
|---|---|---|
| AGRO | 1.00 | 0.32 |
| GGAL | 0.32 | 1.00 |