Danna-01
Первый портфель из минимального количества активов, т.е. две ETF в портфеле. Это значительно упрощает процесс слеженияя за ним и ребалансировки. Первый, ведущий актив - набор из акций технологических компаний США, растет быстрее среднего роста рынка S&P, но нужно учитывать, что и падать может сильно (показатель волатильности) Второй актив - это ETF на облигации всего мира (по крайней мере так указано в названии фонда) Как и говорил, второй фонд нужен для ребалансировки, т.е. когда, у первого, основного просадка, то продавая акции второго фонда докупаем акции первого.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Danna-01 | 0.82% | 12.49% | 2.13% | 10.81% | 12.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 18.45% | 2.28% | 13.25% | 18.18% | 17.51% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.86% | -0.39% | 0.97% | 4.16% | -0.63% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Danna-01, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.63% | -1.42% | -5.43% | 1.29% | 5.06% | 0.82% | |||||||
| 2024 | 1.13% | 3.46% | 1.19% | -3.63% | 4.58% | 4.80% | -0.51% | 1.09% | 2.22% | -1.11% | 4.16% | -0.02% | 18.38% |
| 2023 | 8.30% | -0.87% | 7.52% | 0.48% | 5.40% | 4.45% | 2.66% | -1.10% | -4.20% | -1.71% | 8.74% | 4.98% | 39.36% |
| 2022 | -6.64% | -3.43% | 2.34% | -10.54% | -1.04% | -6.57% | 9.59% | -4.60% | -8.52% | 2.64% | 4.87% | -6.90% | -26.86% |
| 2021 | -0.04% | -0.61% | 1.08% | 4.23% | -0.82% | 4.65% | 2.38% | 2.86% | -4.33% | 5.42% | 1.62% | 0.69% | 18.06% |
| 2020 | 2.70% | -3.91% | -5.56% | 11.01% | 4.95% | 4.70% | 5.52% | 7.60% | -4.08% | -2.19% | 8.07% | 3.58% | 35.56% |
| 2019 | 6.64% | 2.17% | 3.34% | 3.86% | -5.41% | 5.69% | 1.85% | -0.61% | 0.47% | 3.04% | 2.84% | 2.74% | 29.42% |
| 2018 | 1.52% | -6.11% | -0.01% | -5.39% | -9.83% |
Комиссия
Комиссия Danna-01 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Danna-01 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.52 | 0.95 | 1.13 | 0.63 | 2.04 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.97 | 1.45 | 1.17 | 0.41 | 3.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Danna-01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.56% | 1.55% | 1.17% | 1.07% | 0.85% | 1.43% | 1.14% | 0.58% | 0.74% | 0.69% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.04% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Danna-01 показал максимальную просадку в 29.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Danna-01 составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.33% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 521 |
| -21.19% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -16.18% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.46% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -9.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDW | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.92 | 0.91 |
| BNDW | 0.07 | 1.00 | 0.09 | 0.17 |
| QQQ | 0.92 | 0.09 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.91 | 0.17 | 1.00 | 1.00 |