1.25x S&P 500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | Leveraged Equities, Leveraged | 33.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 66.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.25x S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
1.25x S&P 500 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 27.95% с начала года и доходность в 14.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 1.25x S&P 500 | 27.95% | 2.05% | 19.88% | 51.41% | 17.64% | 14.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 36.83% | 2.59% | 26.56% | 71.64% | 20.13% | 15.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1.25x S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.85% | 6.40% | 3.91% | -5.22% | 6.06% | 4.29% | 1.29% | 2.82% | 2.53% | 27.95% | |||
| 2023 | 7.70% | -3.26% | 4.46% | 1.82% | 0.41% | 8.03% | 3.91% | -2.21% | -6.10% | -2.86% | 11.24% | 5.56% | 30.82% |
| 2022 | -7.02% | -4.01% | 4.83% | -11.73% | 0.23% | -10.94% | 12.15% | -5.30% | -11.68% | 9.98% | 6.81% | -7.40% | -24.78% |
| 2021 | -1.44% | 3.61% | 5.91% | 7.01% | 0.84% | 3.01% | 3.14% | 3.94% | -6.33% | 9.27% | -1.03% | 3.21% | 34.73% |
| 2020 | -0.15% | -11.01% | -16.46% | 16.90% | 6.35% | 2.49% | 7.64% | 9.47% | -5.24% | -3.54% | 14.47% | 4.35% | 21.69% |
| 2019 | 10.46% | 4.22% | 2.45% | 5.25% | -10.22% | 9.09% | 1.79% | -2.31% | 2.45% | 2.78% | 4.75% | 3.90% | 38.57% |
| 2018 | 7.41% | -5.09% | -3.46% | 0.36% | 3.08% | 0.80% | 4.72% | 4.22% | 0.64% | -9.25% | 2.44% | -13.44% | -9.29% |
| 2017 | 2.37% | 5.16% | 0.07% | 1.29% | 1.78% | 0.74% | 2.64% | 0.28% | 2.64% | 3.00% | 3.99% | -0.85% | 25.53% |
| 2016 | -6.67% | -0.31% | 8.92% | 0.42% | 2.30% | 0.32% | 4.85% | 0.10% | -0.05% | -2.49% | 4.87% | 2.63% | 14.98% |
| 2015 | -3.97% | 7.43% | -2.17% | 1.24% | 1.62% | -2.66% | 2.78% | -8.22% | -3.30% | 11.23% | 0.42% | -4.00% | -1.14% |
| 2014 | -4.71% | 6.01% | 1.09% | 0.93% | 3.05% | 2.74% | -1.89% | 5.25% | -1.92% | 3.17% | 3.59% | -1.88% | 15.90% |
| 2013 | 6.85% | 1.74% | 4.89% | 2.61% | 3.05% | -1.99% | 6.85% | -4.08% | 4.30% | 5.99% | 4.00% | 1.48% | 41.28% |
Комиссия
Комиссия 1.25x S&P 500 составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1.25x S&P 500 среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 3.55 | 4.22 | 1.60 | 2.23 | 22.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1.25x S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25x S&P 500 | 1.00% | 0.97% | 1.13% | 0.83% | 1.26% | 1.25% | 1.38% | 1.19% | 1.34% | 1.40% | 1.23% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1.25x S&P 500 показал максимальную просадку в 43.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка 1.25x S&P 500 составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -31.64% | 19 нояб. 2021 г. | 225 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 24 янв. 2024 г. | 546 |
| -26.99% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
| -24.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.97% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1.25x S&P 500 составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DXSLX | VOO | |
|---|---|---|
| DXSLX | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.99 | 1.00 |