PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1.25x S&P 500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 66.6%DXSLX 33.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
Leveraged Equities, Leveraged
33.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
66.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.25x S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.88%
15.83%
1.25x S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

1.25x S&P 500 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 27.95% с начала года и доходность в 14.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
1.25x S&P 50027.95%2.05%19.88%51.41%17.64%14.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
36.83%2.59%26.56%71.64%20.13%15.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1.25x S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%6.40%3.91%-5.22%6.06%4.29%1.29%2.82%2.53%27.95%
20237.70%-3.26%4.46%1.82%0.41%8.03%3.91%-2.21%-6.10%-2.86%11.24%5.56%30.82%
2022-7.02%-4.01%4.83%-11.73%0.23%-10.94%12.15%-5.30%-11.68%9.98%6.81%-7.40%-24.78%
2021-1.44%3.61%5.91%7.01%0.84%3.01%3.14%3.94%-6.33%9.27%-1.03%3.21%34.73%
2020-0.15%-11.01%-16.46%16.90%6.35%2.49%7.64%9.47%-5.24%-3.54%14.47%4.35%21.69%
201910.46%4.22%2.45%5.25%-10.22%9.09%1.79%-2.31%2.45%2.78%4.75%3.90%38.57%
20187.41%-5.09%-3.46%0.36%3.08%0.80%4.72%4.22%0.64%-9.25%2.44%-13.44%-9.29%
20172.37%5.16%0.07%1.29%1.78%0.74%2.64%0.28%2.64%3.00%3.99%-0.85%25.53%
2016-6.67%-0.31%8.92%0.42%2.30%0.32%4.85%0.10%-0.05%-2.49%4.87%2.63%14.98%
2015-3.97%7.43%-2.17%1.24%1.62%-2.66%2.78%-8.22%-3.30%11.23%0.42%-4.00%-1.14%
2014-4.71%6.01%1.09%0.93%3.05%2.74%-1.89%5.25%-1.92%3.17%3.59%-1.88%15.90%
20136.85%1.74%4.89%2.61%3.05%-1.99%6.85%-4.08%4.30%5.99%4.00%1.48%41.28%

Комиссия

Комиссия 1.25x S&P 500 составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DXSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1.25x S&P 500 среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1.25x S&P 500, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1.25x S&P 500, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1.25x S&P 500, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1.25x S&P 500, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1.25x S&P 500, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1.25x S&P 500, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1.25x S&P 500
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1.25x S&P 500, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1.25x S&P 500, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1.25x S&P 500, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1.25x S&P 500, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1.25x S&P 500, с текущим значением в 22.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
3.554.221.602.2322.35

Коэффициент Шарпа

1.25x S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.55
3.43
1.25x S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.25x S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1.25x S&P 5001.00%0.97%1.13%0.83%1.26%1.25%1.38%1.19%1.34%1.40%1.23%1.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
0.48%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-0.54%
1.25x S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1.25x S&P 500 показал максимальную просадку в 43.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка 1.25x S&P 500 составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-31.64%19 нояб. 2021 г.22512 окт. 2022 г.32124 янв. 2024 г.546
-26.99%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-24.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-18.97%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1.25x S&P 500 составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.36%
2.71%
1.25x S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DXSLXVOO
DXSLX1.000.99
VOO0.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.