PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Country Index ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Country Index ETFs

Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Распределение активов

WIP 12.5%ARGT 12.5%EWA 12.5%TUR 12.5%VXUS 12.5%INDA 12.5%ENZL 12.5%EWS 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
12.50%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		Asia Pacific Equities
12.50%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		Asia Pacific Equities
12.50%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		Asia Pacific Equities
12.50%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
12.50%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
12.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
12.50%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
11.50%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Country Index ETFs на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.06% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
Country Index ETFs13.06%0.81%4.93%20.43%9.14%5.64%
Активы портфеля:
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		59.34%13.43%34.24%76.59%30.80%15.61%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		8.80%-0.88%7.47%21.00%7.14%5.31%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		6.76%3.78%-21.73%-2.48%7.97%-2.17%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		-6.61%-3.08%-2.12%-1.62%-1.73%-0.62%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		6.36%-4.05%-0.23%12.56%5.46%4.76%
INDA
iShares MSCI India ETF		9.88%-4.54%0.64%19.02%10.97%6.50%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-2.13%-3.58%5.84%8.33%-0.28%4.76%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		24.27%4.30%18.99%32.68%3.10%2.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.52%0.64%1.79%1.22%4.58%-0.82%1.88%2.75%2.35%-3.55%13.06%
20236.20%-3.94%0.79%0.14%-2.63%4.57%5.54%-2.12%-2.87%-4.97%9.70%4.62%14.73%
2022-1.96%-0.35%4.36%-5.18%-2.15%-8.75%6.09%0.80%-6.75%6.27%12.23%0.04%2.68%
2021-1.16%0.61%-0.64%2.08%1.76%-1.27%0.95%4.89%-4.60%2.41%-7.16%3.02%0.28%
2020-2.00%-7.49%-19.69%8.06%6.15%6.85%3.80%1.11%-3.11%-1.59%14.51%7.48%9.92%
20198.31%0.25%0.11%0.05%-1.25%6.57%0.02%-7.25%3.14%0.46%2.47%4.35%17.62%
20184.91%-3.74%-1.23%-1.47%-4.52%-2.82%2.12%-5.90%0.54%-5.63%4.57%-3.11%-15.75%
20176.34%2.50%2.84%2.31%2.13%1.23%4.25%0.37%-0.90%1.32%-0.49%5.48%30.76%
2016-4.50%0.41%10.89%2.53%-2.73%2.98%3.00%-0.42%1.71%-2.99%-3.99%0.20%6.31%
2015-0.67%3.33%-1.93%2.14%-2.62%-2.68%-2.11%-7.97%-3.36%8.84%-2.92%-0.28%-10.61%
2014-5.99%5.25%5.34%2.58%2.32%2.23%0.48%-0.20%-5.67%3.11%-0.09%-3.55%5.13%
20133.42%-2.89%2.40%3.36%-5.82%-6.12%2.23%-4.02%8.96%4.22%-1.78%-2.28%0.51%

Комиссия

Комиссия Country Index ETFs составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Country Index ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Country Index ETFs, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Country Index ETFs, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Country Index ETFs, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Country Index ETFs, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Country Index ETFs, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Country Index ETFs, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Country Index ETFs, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.722.46
Коэффициент Сортино Country Index ETFs, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.443.31
Коэффициент Омега Country Index ETFs, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.301.46
Коэффициент Кальмара Country Index ETFs, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.043.55
Коэффициент Мартина Country Index ETFs, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.2915.76
Country Index ETFs
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		2.873.631.434.8612.55
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		1.241.811.221.836.60
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		-0.090.041.00-0.05-0.19
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		-0.14-0.140.98-0.07-0.27
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.951.381.171.104.83
INDA
iShares MSCI India ETF		1.351.771.271.826.52
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		0.430.751.080.211.50
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		2.173.011.391.6111.93

Country Index ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.46
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.86%3.65%3.51%4.11%1.44%2.88%3.43%2.56%2.64%2.88%2.76%2.61%
Активы портфеля:
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.91%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.68%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.49%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		6.11%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%2.39%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.82%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.88%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-1.40%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Country Index ETFs показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Country Index ETFs составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.05%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.727
-25.67%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.31825 апр. 2017 г.693
-22.48%7 сент. 2021 г.21514 июл. 2022 г.12817 янв. 2023 г.343
-16.04%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.2162 мая 2014 г.248
-15.57%22 февр. 2012 г.711 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Country Index ETFs составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
4.07%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
WIPTURARGTINDAENZLEWSEWAVXUS
WIP1.000.290.300.270.410.350.400.42
TUR0.291.000.340.400.310.380.390.46
ARGT0.300.341.000.440.400.500.540.62
INDA0.270.400.441.000.390.540.530.66
ENZL0.410.310.400.391.000.510.640.59
EWS0.350.380.500.540.511.000.670.76
EWA0.400.390.540.530.640.671.000.83
VXUS0.420.460.620.660.590.760.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.