PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Country Index ETFs

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


WIP 12.5%ARGT 12.5%EWA 12.5%TUR 12.5%VXUS 12.5%INDA 12.5%ENZL 12.5%EWS 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

12.50%

ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
Latin America Equities

12.50%

EWA
iShares MSCI-Australia ETF
Asia Pacific Equities

12.50%

TUR
iShares MSCI Turkey ETF
Emerging Markets Equities

12.50%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

12.50%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

12.50%

ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
Asia Pacific Equities

12.50%

EWS
iShares MSCI Singapore ETF
Asia Pacific Equities

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
82.38%
281.97%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Country Index ETFs на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 0.88% с начала года и доходность в 5.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Country Index ETFs0.88%0.87%6.31%12.09%7.34%5.36%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
-1.58%-5.04%6.82%29.69%14.79%11.25%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
-0.62%2.50%10.93%7.08%6.71%4.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
14.71%3.09%-1.87%9.72%9.94%1.30%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
-4.34%0.34%1.11%2.40%-0.78%-0.36%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.97%4.31%
INDA
iShares MSCI India ETF
6.37%3.06%17.36%29.75%10.75%8.90%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-6.04%-1.56%2.21%-5.60%0.76%4.40%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
-4.06%0.22%-0.61%0.29%-0.99%0.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.52%0.64%
2023-2.12%-2.87%-4.97%9.70%4.62%

Коэффициент Шарпа

Country Index ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.01

Коэффициент Шарпа Country Index ETFs находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.01
2.44
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Country Index ETFs3.63%3.65%3.52%4.11%1.44%2.88%3.43%2.56%2.64%2.88%2.76%2.63%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.62%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.74%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.68%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
3.86%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
6.55%6.54%11.15%4.63%1.59%2.46%4.05%1.91%1.27%1.14%2.56%2.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.15%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.61%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
3.19%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
6.77%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Комиссия

Комиссия Country Index ETFs составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Country Index ETFs
1.01
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
0.99
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
0.50
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
0.21
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
0.30
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
INDA
iShares MSCI India ETF
2.89
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-0.29
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
0.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WIPTURARGTENZLINDAEWSEWAVXUS
WIP1.000.300.310.410.280.350.400.41
TUR0.301.000.350.320.410.390.400.47
ARGT0.310.351.000.410.450.500.540.63
ENZL0.410.320.411.000.400.500.640.59
INDA0.280.410.450.401.000.550.540.67
EWS0.350.390.500.500.551.000.670.76
EWA0.400.400.540.640.540.671.000.83
VXUS0.410.470.630.590.670.760.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.70%
0
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Country Index ETFs показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Country Index ETFs составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.05%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.727
-25.67%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.31825 апр. 2017 г.693
-22.48%7 сент. 2021 г.21514 июл. 2022 г.12817 янв. 2023 г.343
-16.04%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.2162 мая 2014 г.248
-15.57%22 февр. 2012 г.711 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.143

График волатильности

Текущая волатильность Country Index ETFs составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.81%
3.47%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев