Country Index ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Country Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Country Index ETFs на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 11.88% с начала года и доходность в 6.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
| Country Index ETFs | 11.15% | -1.69% | 4.29% | 11.66% | 7.87% | 5.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 58.28% | -0.66% | 43.29% | 55.60% | 27.11% | 16.95% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 1.48% | -6.73% | -0.57% | 2.15% | 5.12% | 5.21% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.82% | 5.68% | -14.86% | 7.37% | 9.30% | -1.31% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | -8.98% | -2.54% | -3.38% | -8.72% | -2.57% | -0.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.12% | -3.05% | -1.64% | 4.42% | 4.03% | 4.83% |
INDA iShares MSCI India ETF | 10.96% | 0.99% | -0.97% | 12.46% | 10.36% | 7.47% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.99% | -4.96% | -1.87% | -5.49% | -2.73% | 4.36% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 21.60% | -2.15% | 17.40% | 27.03% | 2.50% | 2.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.52% | 0.64% | 1.79% | 1.22% | 4.58% | -0.81% | 1.88% | 2.75% | 2.35% | -3.55% | 4.74% | 11.15% | |
| 2023 | 6.20% | -3.94% | 0.79% | 0.14% | -2.63% | 4.57% | 5.54% | -2.12% | -2.87% | -4.97% | 9.70% | 4.62% | 14.73% |
| 2022 | -1.96% | -0.35% | 4.36% | -5.18% | -2.15% | -8.75% | 6.09% | 0.80% | -6.75% | 6.27% | 12.23% | 0.04% | 2.68% |
| 2021 | -1.16% | 0.61% | -0.64% | 2.08% | 1.76% | -1.27% | 0.95% | 4.90% | -4.60% | 2.41% | -7.16% | 3.02% | 0.28% |
| 2020 | -2.00% | -7.49% | -19.69% | 8.06% | 6.15% | 6.84% | 3.80% | 1.11% | -3.11% | -1.59% | 14.51% | 7.48% | 9.92% |
| 2019 | 8.31% | 0.25% | 0.11% | 0.05% | -1.25% | 6.57% | 0.02% | -7.25% | 3.14% | 0.46% | 2.47% | 4.35% | 17.62% |
| 2018 | 4.91% | -3.74% | -1.23% | -1.47% | -4.52% | -2.82% | 2.12% | -5.90% | 0.54% | -5.63% | 4.57% | -3.11% | -15.75% |
| 2017 | 6.34% | 2.50% | 2.84% | 2.31% | 2.13% | 1.23% | 4.25% | 0.36% | -0.90% | 1.32% | -0.49% | 5.48% | 30.76% |
| 2016 | -4.50% | 0.41% | 10.89% | 2.53% | -2.73% | 2.98% | 3.00% | -0.42% | 1.71% | -2.99% | -3.99% | 0.20% | 6.32% |
| 2015 | -0.67% | 3.33% | -1.93% | 2.14% | -2.62% | -2.68% | -2.11% | -7.97% | -3.36% | 8.84% | -2.92% | -0.28% | -10.61% |
| 2014 | -5.99% | 5.25% | 5.34% | 2.58% | 2.32% | 2.23% | 0.48% | -0.20% | -5.67% | 3.11% | -0.09% | -3.55% | 5.13% |
| 2013 | 3.42% | -2.89% | 2.40% | 3.36% | -5.82% | -6.14% | 2.23% | -4.02% | 8.96% | 4.22% | -1.78% | -2.28% | 0.48% |
Комиссия
Комиссия Country Index ETFs составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Country Index ETFs составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 2.13 | 2.76 | 1.34 | 3.66 | 9.35 |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 0.25 | 0.46 | 1.06 | 0.40 | 1.18 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.39 | 0.70 | 1.08 | 0.21 | 0.77 |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | -0.92 | -1.24 | 0.86 | -0.41 | -1.54 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.49 | 0.75 | 1.09 | 0.62 | 2.03 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.02 | 1.39 | 1.20 | 1.37 | 3.97 |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -0.24 | -0.23 | 0.97 | -0.13 | -0.80 |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 2.04 | 2.82 | 1.38 | 1.54 | 11.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Country Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.67% | 3.65% | 3.51% | 4.11% | 1.44% | 2.88% | 3.43% | 2.56% | 2.64% | 2.88% | 2.76% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.91% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 3.72% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% | 4.92% | 4.69% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 6.07% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.92% | 1.26% | 1.14% | 2.56% | 2.39% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.67% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.18% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.78% | 4.29% | 5.15% | 3.95% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.30% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Country Index ETFs показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Country Index ETFs составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.05% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 727 |
| -25.67% | 25 июл. 2014 г. | 375 | 20 янв. 2016 г. | 318 | 25 апр. 2017 г. | 693 |
| -22.48% | 7 сент. 2021 г. | 215 | 14 июл. 2022 г. | 128 | 17 янв. 2023 г. | 343 |
| -16.04% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 218 | 6 мая 2014 г. | 250 |
| -15.57% | 22 февр. 2012 г. | 71 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Country Index ETFs составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WIP | TUR | ARGT | INDA | ENZL | EWS | EWA | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIP | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
| TUR | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.46 |
| ARGT | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.49 | 0.54 | 0.62 |
| INDA | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.66 |
| ENZL | 0.41 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.50 | 0.64 | 0.59 |
| EWS | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | 0.76 |
| EWA | 0.40 | 0.39 | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | 0.42 | 0.46 | 0.62 | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.83 | 1.00 |