Country Index ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Country Index ETFs

Последнее обновление 30 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	12.50%
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	Asia Pacific Equities	12.50%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	Asia Pacific Equities	12.50%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	Asia Pacific Equities	12.50%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	12.50%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	12.50%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	12.50%
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Country Index ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Country Index ETFs на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 11.13% с начала года и доходность в 5.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.24%	2.86%	9.73%	23.86%	13.86%	10.83%
Country Index ETFs	11.13%	3.12%	11.00%	17.47%	9.86%	5.24%
Активы портфеля:
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	24.09%	14.09%	27.77%	35.81%	24.77%	13.01%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	9.09%	5.59%	11.01%	21.76%	8.00%	4.15%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	15.98%	-11.78%	-0.14%	0.56%	12.15%	-1.24%
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	-2.54%	2.35%	2.19%	2.26%	-1.11%	-0.77%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.31%	3.79%	9.05%	16.46%	7.72%	4.59%
INDA iShares MSCI India ETF	17.33%	0.72%	11.94%	29.78%	13.82%	7.65%
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	1.31%	6.18%	9.09%	10.69%	1.24%	5.14%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	11.37%	4.34%	17.06%	15.51%	2.28%	1.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.52%	0.64%	1.79%	1.22%	4.58%	-0.82%	1.88%						11.13%
2023	6.20%	-3.94%	0.79%	0.14%	-2.63%	4.57%	5.54%	-2.12%	-2.87%	-4.97%	9.70%	4.62%	14.73%
2022	-1.96%	-0.35%	4.36%	-5.18%	-2.15%	-8.75%	6.09%	0.80%	-6.75%	6.27%	12.23%	0.04%	2.68%
2021	-1.16%	0.61%	-0.64%	2.08%	1.76%	-1.27%	0.95%	4.90%	-4.60%	2.41%	-7.16%	3.02%	0.28%
2020	-2.00%	-7.49%	-19.69%	8.06%	6.15%	6.85%	3.80%	1.11%	-3.11%	-1.59%	14.51%	7.48%	9.92%
2019	8.31%	0.25%	0.11%	0.05%	-1.25%	6.57%	0.02%	-7.25%	3.14%	0.46%	2.47%	4.35%	17.62%
2018	4.91%	-3.74%	-1.23%	-1.47%	-4.52%	-2.82%	2.12%	-5.90%	0.54%	-5.63%	4.57%	-3.11%	-15.75%
2017	6.34%	2.50%	2.84%	2.31%	2.13%	1.23%	4.25%	0.37%	-0.90%	1.32%	-0.49%	5.48%	30.76%
2016	-4.50%	0.41%	10.89%	2.53%	-2.73%	2.98%	3.00%	-0.42%	1.71%	-2.99%	-3.99%	0.20%	6.31%
2015	-0.67%	3.33%	-1.93%	2.14%	-2.62%	-2.68%	-2.11%	-7.97%	-3.36%	8.84%	-2.92%	-0.28%	-10.61%
2014	-5.99%	5.25%	5.34%	2.58%	2.32%	2.23%	0.48%	-0.20%	-5.67%	3.11%	-0.09%	-3.55%	5.13%
2013	3.42%	-2.89%	2.40%	3.36%	-5.82%	-6.12%	2.23%	-4.02%	8.96%	4.22%	-1.78%	-2.28%	0.51%

Комиссия

Комиссия Country Index ETFs составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA

iShares MSCI India ETF

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

EWA

iShares MSCI-Australia ETF

WIP

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

ENZL

iShares MSCI New Zealand ETF

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Country Index ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Country Index ETFs

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Country Index ETFs

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.22	1.94	1.22	1.81	4.07
EWA iShares MSCI-Australia ETF	1.29	1.85	1.23	1.24	6.67
TUR iShares MSCI Turkey ETF	0.01	0.19	1.02	0.00	0.02
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	0.20	0.37	1.05	0.10	0.44
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.31	1.88	1.23	0.90	6.09
INDA iShares MSCI India ETF	2.15	2.69	1.43	2.52	15.86
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	0.53	0.91	1.10	0.24	1.93
EWS iShares MSCI Singapore ETF	1.00	1.47	1.18	0.67	4.82

Коэффициент Шарпа

Country Index ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.18, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Country Index ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Country Index ETFs	2.92%	3.65%	3.52%	4.11%	1.44%	2.88%	3.43%	2.56%	2.64%	2.88%	2.76%	2.61%
Активы портфеля:
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.16%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%	0.62%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	3.67%	3.72%	5.28%	5.08%	2.02%	3.97%	6.11%	4.44%	4.03%	5.48%	4.92%	4.68%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	2.29%	4.43%	1.97%	4.22%	0.87%	3.29%	4.05%	2.64%	2.89%	3.04%	1.63%	2.34%
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	6.28%	6.54%	11.15%	4.63%	1.59%	2.46%	4.05%	1.91%	1.27%	1.14%	2.56%	2.38%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.93%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%	0.63%	0.40%
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	2.73%	3.00%	1.62%	2.46%	1.66%	3.35%	3.60%	3.69%	4.76%	4.29%	5.15%	3.95%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	4.33%	6.50%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%	3.35%	3.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Country Index ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Country Index ETFs показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Country Index ETFs составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.05%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	186	15 дек. 2020 г.	727
-25.67%	25 июл. 2014 г.	375	20 янв. 2016 г.	318	25 апр. 2017 г.	693
-22.48%	7 сент. 2021 г.	215	14 июл. 2022 г.	128	17 янв. 2023 г.	343
-16.04%	9 мая 2013 г.	32	24 июн. 2013 г.	216	2 мая 2014 г.	248
-15.57%	22 февр. 2012 г.	71	1 июн. 2012 г.	72	13 сент. 2012 г.	143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Country Index ETFs составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Country Index ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WIP	TUR	ARGT	INDA	ENZL	EWS	EWA	VXUS
WIP	1.00	0.30	0.31	0.27	0.41	0.35	0.40	0.42
TUR	0.30	1.00	0.34	0.41	0.32	0.39	0.40	0.47
ARGT	0.31	0.34	1.00	0.44	0.40	0.50	0.54	0.63
INDA	0.27	0.41	0.44	1.00	0.39	0.54	0.54	0.66
ENZL	0.41	0.32	0.40	0.39	1.00	0.50	0.64	0.59
EWS	0.35	0.39	0.50	0.54	0.50	1.00	0.67	0.76
EWA	0.40	0.40	0.54	0.54	0.64	0.67	1.00	0.83
VXUS	0.42	0.47	0.63	0.66	0.59	0.76	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.