Country Index ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Country Index ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	14.29%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	Asia Pacific Equities	14.29%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	Asia Pacific Equities	14.29%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	Europe Equities	14.29%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	14.29%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	14.29%
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLSW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.51%	4.99%	-1.31%	13.00%	13.92%	11.05%
Country Index ETFs	11.83%	2.89%	8.01%	18.03%	12.79%	N/A
Активы портфеля:
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	9.18%	7.38%	8.77%	49.69%	32.58%	16.77%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	9.26%	3.00%	0.84%	8.91%	9.92%	6.45%
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	8.68%	0.78%	5.27%	3.79%	-0.25%	0.67%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	14.55%	3.49%	10.57%	12.96%	9.47%	5.82%
INDA iShares MSCI India ETF	2.51%	0.09%	-1.32%	-0.82%	15.31%	7.66%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	19.04%	4.50%	16.50%	38.32%	10.44%	4.59%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	19.37%	1.13%	14.12%	14.53%	9.35%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.80%	-0.18%	0.84%	4.11%	3.50%	0.29%							11.83%
2024	-1.65%	0.10%	2.92%	-0.65%	4.89%	-0.79%	2.66%	4.49%	2.59%	-3.03%	3.46%	-3.24%	11.93%
2023	8.25%	-4.73%	2.38%	1.69%	-2.59%	5.39%	3.68%	-3.37%	-4.38%	-3.73%	10.12%	6.11%	18.78%
2022	-2.87%	-0.05%	3.60%	-6.51%	-1.56%	-8.78%	6.28%	-1.84%	-6.91%	3.63%	9.53%	-1.89%	-8.68%
2021	-1.49%	1.46%	1.57%	2.30%	3.73%	-0.35%	0.93%	4.01%	-4.47%	3.24%	-4.87%	3.62%	9.54%
2020	-2.17%	-6.60%	-18.12%	7.63%	5.76%	5.56%	5.30%	2.20%	-2.88%	-1.56%	12.76%	5.98%	10.54%
2019	6.95%	1.13%	1.55%	0.94%	-0.86%	6.59%	-1.82%	-6.33%	1.92%	1.75%	1.07%	4.35%	17.84%
2018		3.20%	-1.48%	0.27%	-3.66%	-3.07%	4.32%	-3.16%	-0.99%	-6.37%	3.07%	-2.86%	-10.73%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Country Index ETFs составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA

iShares MSCI India ETF

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

EWA

iShares MSCI-Australia ETF

WIP

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Country Index ETFs составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.59	2.03	1.25	2.10	7.54
EWA iShares MSCI-Australia ETF	0.42	0.84	1.11	0.48	1.54
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	0.37	0.75	1.09	0.23	1.09
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.77	1.27	1.17	1.03	3.28
INDA iShares MSCI India ETF	-0.05	0.32	1.04	0.13	0.27
EWS iShares MSCI Singapore ETF	1.93	2.67	1.44	2.36	13.12
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	0.95	1.52	1.20	1.26	2.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Country Index ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 0.86
За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.63%	3.09%	3.44%	3.79%	4.01%	1.61%	2.51%	3.24%	2.02%	1.92%	2.25%	2.19%
Активы портфеля:
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.29%	1.41%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	3.40%	3.71%	3.72%	5.28%	5.08%	2.02%	3.97%	6.11%	4.44%	4.03%	5.48%	4.92%
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	4.79%	6.06%	6.54%	11.15%	4.63%	1.59%	2.49%	4.05%	1.92%	1.26%	1.14%	2.56%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.90%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
INDA iShares MSCI India ETF	0.74%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	3.59%	4.28%	6.49%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%	3.35%
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF	1.71%	2.04%	2.36%	2.02%	1.86%	2.28%	1.15%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Country Index ETFs показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Country Index ETFs составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.74%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-23.06%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	197	31 июл. 2023 г.	432
-18.22%	27 февр. 2018 г.	209	24 дек. 2018 г.	131	3 июл. 2019 г.	340
-11.4%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-11.33%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	21

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WIP	INDA	ARGT	FLSW	EWS	EWA	VXUS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.27	0.53	0.58	0.59	0.62	0.74	0.80	0.77
WIP	0.27	1.00	0.31	0.32	0.38	0.34	0.41	0.44	0.51
INDA	0.53	0.31	1.00	0.42	0.44	0.52	0.54	0.65	0.71
ARGT	0.58	0.32	0.42	1.00	0.44	0.50	0.57	0.63	0.78
FLSW	0.59	0.38	0.44	0.44	1.00	0.53	0.63	0.72	0.73
EWS	0.62	0.34	0.52	0.50	0.53	1.00	0.68	0.77	0.78
EWA	0.74	0.41	0.54	0.57	0.63	0.68	1.00	0.86	0.86
VXUS	0.80	0.44	0.65	0.63	0.72	0.77	0.86	1.00	0.93
Portfolio	0.77	0.51	0.71	0.78	0.73	0.78	0.86	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Country Index ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество