PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Country Index ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Country Index ETFs

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

WIP 12.5%ARGT 12.5%EWA 12.5%TUR 12.5%VXUS 12.5%INDA 12.5%ENZL 12.5%EWS 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities

12.50%

ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		Asia Pacific Equities

12.50%

EWA
iShares MSCI-Australia ETF		Asia Pacific Equities

12.50%

EWS
iShares MSCI Singapore ETF		Asia Pacific Equities

12.50%

INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities

12.50%

TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities

12.50%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities

12.50%

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
94.10%
301.46%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

Country Index ETFs на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.97% с начала года и доходность в 4.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Country Index ETFs7.37%0.96%7.55%13.72%7.20%4.73%
Активы портфеля:
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		9.48%-1.61%4.75%24.72%12.54%10.94%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		1.89%0.37%4.68%8.83%5.57%3.54%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		32.98%3.19%21.64%34.71%13.63%-0.57%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		-5.12%0.30%-0.76%-2.06%-1.83%-1.01%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		5.35%0.35%6.79%8.27%5.88%4.04%
INDA
iShares MSCI India ETF		14.26%1.00%13.38%26.09%12.02%7.57%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-4.32%1.50%-1.06%-3.08%-1.13%4.54%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		6.25%2.31%11.00%4.78%-0.17%0.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.52%0.64%1.79%1.22%4.58%-0.82%7.37%
20236.20%-3.94%0.79%0.14%-2.63%4.57%5.54%-2.12%-2.87%-4.97%9.70%4.62%14.73%
2022-1.96%-0.35%4.36%-5.18%-2.15%-8.75%6.09%0.80%-6.75%6.27%12.23%0.04%2.68%
2021-1.16%0.61%-0.64%2.08%1.76%-1.27%0.95%4.90%-4.60%2.41%-7.16%3.02%0.28%
2020-2.00%-7.49%-19.69%8.06%6.15%6.85%3.80%1.11%-3.11%-1.59%14.51%7.48%9.92%
20198.31%0.25%0.11%0.05%-1.25%6.57%0.02%-7.25%3.14%0.46%2.47%4.35%17.62%
20184.91%-3.74%-1.23%-1.47%-4.52%-2.82%2.12%-5.90%0.54%-5.63%4.57%-3.11%-15.75%
20176.34%2.50%2.84%2.31%2.13%1.23%4.25%0.37%-0.90%1.32%-0.49%5.48%30.76%
2016-4.50%0.41%10.89%2.53%-2.73%2.98%3.00%-0.42%1.71%-2.99%-3.99%0.20%6.31%
2015-0.67%3.33%-1.93%2.14%-2.62%-2.68%-2.11%-7.97%-3.36%8.84%-2.92%-0.28%-10.61%
2014-5.99%5.25%5.34%2.58%2.32%2.23%0.48%-0.20%-5.67%3.11%-0.09%-3.55%5.13%
20133.42%-2.89%2.40%3.36%-5.82%-6.12%2.23%-4.02%8.96%4.22%-1.78%-2.28%0.51%

Комиссия

Комиссия Country Index ETFs составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Country Index ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Country Index ETFs, с текущим значением в 3434
Country Index ETFs
Ранг коэф-та Шарпа Country Index ETFs, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Country Index ETFs, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Country Index ETFs, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Country Index ETFs, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Country Index ETFs, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Country Index ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Country Index ETFs, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Country Index ETFs, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Country Index ETFs, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Country Index ETFs, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Country Index ETFs, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.701.231.141.032.44
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		0.490.791.090.451.58
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		1.582.201.260.925.23
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		-0.27-0.310.96-0.13-0.52
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.661.011.120.431.89
INDA
iShares MSCI India ETF		1.862.381.362.1613.54
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-0.22-0.200.98-0.10-0.48
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		0.390.651.080.250.80

Коэффициент Шарпа

Country Index ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.12
1.58
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Country Index ETFs3.00%3.65%3.52%4.11%1.44%2.88%3.43%2.56%2.64%2.88%2.76%2.61%
Активы портфеля:
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.32%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.93%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.68%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.00%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%2.34%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		6.26%6.54%11.15%4.63%1.59%2.46%4.05%1.91%1.27%1.14%2.56%2.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.06%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.89%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		4.54%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.15%
-4.73%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Country Index ETFs показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Country Index ETFs составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.05%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.727
-25.67%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.31825 апр. 2017 г.693
-22.48%7 сент. 2021 г.21514 июл. 2022 г.12817 янв. 2023 г.343
-16.04%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.2162 мая 2014 г.248
-15.57%22 февр. 2012 г.711 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Country Index ETFs составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.21%
3.80%
Country Index ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
WIPTURARGTINDAENZLEWSEWAVXUS
WIP1.000.300.310.280.410.350.400.42
TUR0.301.000.340.410.320.390.400.47
ARGT0.310.341.000.440.400.500.540.63
INDA0.280.410.441.000.390.540.530.66
ENZL0.410.320.400.391.000.500.640.59
EWS0.350.390.500.540.501.000.670.76
EWA0.400.400.540.530.640.671.000.83
VXUS0.420.470.630.660.590.760.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.