PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

me

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VGT 50%VT 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

50%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в me и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
507.48%
300.35%
me
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

me на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.19% с начала года и доходность в 14.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
me7.19%4.11%15.25%33.71%17.28%14.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.67%20.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.42%3.82%11.94%20.82%10.78%8.54%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.02%4.66%
2023-2.51%-5.39%-2.31%11.17%5.04%

Коэффициент Шарпа

me на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.58

Коэффициент Шарпа me находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.58
2.44
me
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность me за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
me1.28%1.36%1.56%1.23%1.24%1.71%1.91%1.55%1.85%1.87%1.78%1.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.97%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Комиссия

Комиссия me составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
me
2.58
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGTVT
VGT1.000.84
VT0.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
me
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

me показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.62%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.2705 апр. 2010 г.414
-32.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-30.65%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-20.44%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-20.18%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202

График волатильности

Текущая волатильность me составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.19%
3.47%
me
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев