me
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в me и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
me на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.77% с начала года и доходность в 14.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
me | 10.77% | 1.14% | 3.71% | 21.47% | 15.94% | 13.98% |
Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.66% | 2.05% | 4.53% | 19.37% | 10.80% | 8.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью me, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.02% | 4.66% | 2.34% | -4.61% | 6.31% | 4.80% | 0.24% | 1.70% | 10.77% | ||||
2023 | 8.67% | -1.32% | 6.36% | 0.56% | 3.60% | 6.02% | 3.29% | -2.51% | -5.39% | -2.31% | 11.17% | 5.04% | 36.92% |
2022 | -6.21% | -3.54% | 2.57% | -9.97% | -0.56% | -8.76% | 10.16% | -4.87% | -10.67% | 6.90% | 6.83% | -6.17% | -23.97% |
2021 | -0.47% | 2.08% | 1.82% | 4.64% | 0.15% | 4.22% | 1.99% | 2.90% | -4.94% | 6.67% | 0.29% | 3.14% | 24.40% |
2020 | 1.13% | -7.26% | -12.16% | 12.28% | 6.55% | 5.08% | 5.62% | 8.59% | -3.93% | -3.19% | 12.45% | 5.32% | 30.84% |
2019 | 7.99% | 5.08% | 2.59% | 4.92% | -7.45% | 7.57% | 1.77% | -2.15% | 1.79% | 3.27% | 4.09% | 3.72% | 37.43% |
2018 | 6.51% | -2.16% | -2.37% | 0.20% | 3.82% | -0.60% | 2.75% | 4.89% | 0.13% | -8.15% | 0.13% | -7.78% | -3.70% |
2017 | 3.65% | 3.82% | 1.87% | 1.98% | 3.18% | -0.98% | 3.39% | 1.77% | 1.44% | 4.75% | 1.48% | 0.83% | 30.68% |
2016 | -5.87% | -1.04% | 8.45% | -1.83% | 2.93% | -1.25% | 5.86% | 1.36% | 1.64% | -1.26% | 0.86% | 1.56% | 11.19% |
2015 | -2.57% | 7.13% | -1.84% | 1.92% | 1.41% | -3.08% | 1.39% | -6.21% | -2.51% | 8.88% | 0.56% | -2.47% | 1.59% |
2014 | -3.39% | 5.04% | 0.15% | -0.07% | 2.74% | 2.67% | -0.62% | 3.46% | -2.32% | 1.43% | 3.14% | -1.63% | 10.72% |
2013 | 3.11% | 0.10% | 2.51% | 1.61% | 1.82% | -2.92% | 5.31% | -1.44% | 4.73% | 3.68% | 2.55% | 3.35% | 26.92% |
Комиссия
Комиссия me составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг me среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54 | 2.16 | 1.28 | 1.27 | 7.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность me за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
me | 1.32% | 1.36% | 1.56% | 1.23% | 1.24% | 1.71% | 1.91% | 1.55% | 1.85% | 1.87% | 1.78% | 1.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
me показал максимальную просадку в 47.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка me составляет 7.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.62% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 270 | 5 апр. 2010 г. | 414 |
-32.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
-30.65% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-20.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-20.18% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность me составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGT | VT | |
---|---|---|
VGT | 1.00 | 0.84 |
VT | 0.84 | 1.00 |